Индикаторы: Cointegration
Теперь статеечку к нему, и вообще цены не будет)
Теперь статеечку к нему, и вообще цены не будет)
думаю что сделаю более интересную версию после НГ, тогда и статья будет оправдана.. здесь мало чего описывать
думаю что сделаю более интересную версию после НГ, тогда и статья будет оправдана.. здесь мало чего описывать
Увидел название индикатора и сразу вспомнил про один аддон для НШ. CSSA помоему называется. Там был один инструмент который как раз таки и назывался "Коинтеграция". Только он показывал зависимость не между инструментами, а между частотами и строился на примере экрана осцилогрофа. Тоесть по оси Х и У, тем самым рисуя фигуры Лиссажо (термин из волновой теории сигнала). Так вот смысл Коинтеграции был прост. Нужно было подобрать такие две частоты с параметрами усреднения и т.д. чтобы на экране появился как можно ровный круг. Это говорит о том что одна частота идёт следом за другой следовательно одна предсказывает другую. Получив фигуру круг у нас появлялись параметры частоты, усреднения, сдвига и т.д. которые предсказывали котир. Вернее именно этим способом искалась именно та частота которая опережает котир и идёт с ним в ногу. За всё время использования этого аддона мне удалось построить круг всего один раз и то случайно, потому как параметры подбирались вручную + это всё делалось в определённом окне и т.д. Но получив круг и узнав текущую действующую частоту, которая опережает котир, можно было сделать 5-6 сделок на вершинах и впадинах с высокой точностью. Но посколько построение фигуры круг было ручным, повторить подобный результат мне не удалось. Так что в этом направлении есть куда стремится.
вот ссылка на проект аддона
Отдельного внимания заслуживает Энтропия с этого же сайта. Думаю для НС энтропия была бы значимым входом.
- www.noxapredict.com
Увидел название индикатора и сразу вспомнил про один аддон для НШ. CSSA помоему называется. Там был один инструмент который как раз таки и назывался "Коинтеграция". Только он показывал зависимость не между инструментами, а между частотами и строился на примере экрана осцилогрофа. Тоесть по оси Х и У, тем самым рисуя фигуры Лиссажо (термин из волновой теории сигнала). Так вот смысл Коинтеграции был прост. Нужно было подобрать такие две частоты с параметрами усреднения и т.д. чтобы на экране появился как можно ровный круг. Это говорит о том что одна частота идёт следом за другой следовательно одна предсказывает другую. Получив фигуру круг у нас появлялись параметры частоты, усреднения, сдвига и т.д. которые предсказывали котир. Вернее именно этим способом искалась именно та частота которая опережает котир и идёт с ним в ногу. За всё время использования этого аддона мне удалось построить круг всего один раз и то случайно, потому как параметры подбирались вручную + это всё делалось в определённом окне и т.д. Но получив круг и узнав текущую действующую частоту, которая опережает котир, можно было сделать 5-6 сделок на вершинах и впадинах с высокой точностью. Но посколько построение фигуры круг было ручным, повторить подобный результат мне не удалось. Так что в этом направлении есть куда стремится.
вот ссылка на проект аддона
Отдельного внимания заслуживает Энтропия с этого же сайта. Думаю для НС энтропия была бы значимым входом.
2 или более фин. инструмента коинтегрированы, если их линейная комбинация образует стационарный ВР
по поводу проги этой посмотрю, пасиб.. но там по сути все то же самое только другими буквами
2 или более фин. инструмента коинтегрированы, если их линейная комбинация образует стационарный ВР
по поводу проги этой посмотрю, пасиб.. но там по сути все то же самое только другими буквами
Просто в той проге небыло возможности атоматически оптимизировать параметры чтобы строить круг. Другое дело еслиб на МТ появился этот инструмент, как законченный продукт. С возможностями облачной оптимизации думаю это было бы достойно. Главное правильно всё реализовать.
Просто в той проге небыло возможности атоматически оптимизировать параметры чтобы строить круг. Другое дело еслиб на МТ появился этот инструмент, как законченный продукт. С возможностями облачной оптимизации думаю это было бы достойно. Главное правильно всё реализовать.
круг означает полное соответствие частот, можно сделать подгонку любой пары инструментов, но не факт что это не будет оверфиттинг, поэтому через кросс-валидацию нужно делать
круг означает полное соответствие частот, можно сделать подгонку любой пары инструментов, но не факт что это не будет оверфиттинг, поэтому через кросс-валидацию нужно делать
Думаю что при получении круга частота будет действовать на рынке не долго, хорошо если в пределах 5-6 сигналов.Главное научится получать его быстро, чтоб эти сигналы были актуальны. Насколько я понимаю расчёт там ресурсоёмкий, поэтому могут быть сложности.
Думаю что при получении круга частота будет действовать на рынке не долго, хорошо если в пределах 5-6 сигналов.Главное научится получать его быстро, чтоб эти сигналы были актуальны. Насколько я понимаю расчёт там ресурсоёмкий, поэтому могут быть сложности.
если нет фундаментальной зависимости то будет постоянно ломаться чуть ли не на каждом новом баре, поэтому парный трейдинг это палка о 2-х концах - сегодня зависимости есть а завтра их уже нет. На примере этого индикатора можно увидеть, если отключить переобучение на каждом новом баре
думаю что сделаю более интересную версию после НГ, тогда и статья будет оправдана.. здесь мало чего описывать
Использует ли это коинтеграцию Джохансена или просто чистую разницу в распространении?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Cointegration:
Автор: Maxim Dmitrievsky