Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Верну Вам надежду - не объемы какие-то надо учитывать, а исторические статистические параметры немарковского процесса. Используйте теорию вероятностей и статанализ во всю их мощь. Вот человека рынок сломает, а теорвер - нет. По сути, рынок тогда начнет ломать сам себя :)))
PS Начал читать Ваши статьи и тут же бросил - интегралы-то у Вас в уравнениях где???
1. На счет учитывать или не учитывать объемы, "исторические статистические параметры немарковского процесса" и "Используйте теорию вероятностей и статанализ во всю их мощь" поговорим позже, извините, сейчас спешу на мероприятие по встрече НГ. С праздником Вас и всех участников форума!
2. В каких статьях и в каких местах не нашли интегралы? Если искали здесь https://www.mql5.com/ru/articles/250 , то, найдете их, в частности, в определении неполной Гамма - функции и Гамма-распределения. Сам процесс интегрирования упущен ввиду очевидности этого процесса. Если что-то не понятно - объясню.
Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории...
Интересно, что за "сюрприз" может быть на плоском графике с двумя координатами? ...
Если Ваш советник не может обработать новые данные, то ИДЕЯ, заложенная в стратегию, гнилая - поменяйте ее на правильную, которая сможет обработать этот минимальный набор данных.
Вот конкретный вопрос и по существу.
В модели ARCH/GARCH, описывающей (на предмет прогноза) экономические процессы, если ее применить к описанию историй котировок валютных пар (что в компетенции этой модели), могут иногда, резко и без видимых причин (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях), происходить смены параметров модели. В результате, к примеру, даже самые изощренные боты, грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.
Я так понимаю, это на больших ТФ? Просто я в матлабе скальпинг моделирую, это на уровне секунд
Я так понимаю, это на больших ТФ? Просто я в матлабе скальпинг моделирую, это на уровне секунд
Смена параметров модели и оптимизация на предистории - два не зависимых друг от друга процесса. Параметры - сами по себе, оптимизация - идет следом за параметрами, т.е. СЛЕДУЮЩИЙ этап в разработке робота.
Сваливать все это в одну кучу - вообще не понимать процесс разработки советника!
Параметры модели не зависят от экономических новостей, а зависят от самой ИДЕИ, заложенной в торговую стратегию.Вы опять совсем не поняли, о чем я пишу. Динамика изменения цен моделируется на MATLAB моделью ARCH/GARCH, где по конкретному отрезку истории находятся параметры этой модели. Так, вот, я писал, что при движении этого отрезка ("окна" идентификации параметров) истории параметры модели могут резко измениться, что говорит и о резком изменении состояния рынка, которое и приведет к неэффективной работе (написанных кем угодно) ботов, оптимизированных на предыстории. Речь идет об идентификации резкого изменения состояния рынка, а не разработке советников.
Вы опять совсем не поняли, о чем я пишу. Динамика изменения цен моделируется на MATLAB моделью ARCH/GARCH, где по конкретному отрезку истории находятся параметры этой модели. Так, вот, я писал, что при движении этого отрезка ("окна" идентификации параметров) истории параметры модели могут резко измениться, что говорит и о резком изменении состояния рынка, которое и приведет к неэффективной работе (написанных кем угодно) ботов, оптимизированных на предыстории. Речь идет об идентификации резкого изменения состояния рынка, а не разработке советников.
Если "параметры модели могут резко измениться", то это означает только одно - параметры ПОДОГНАНЫ под историю при оптимизации. В этом случае, конечно же, любое, даже незначительное , изменение в ритмах рынка "приведет к неэффективной работе" робота.
Но Вам то зачем нужен робот с подогнанными параметрами? Почему не остановиться на параметрах, которые дают меньшую прибыль, но большую надежность в торговле?
А роботы, "написанных кем угодно", не эффективны - это Ваше заблуждение. Вы , очевидно, не встречали хороших роботов, отсюда и не правильные выводы...
Если "параметры модели могут резко измениться", то это означает только одно - параметры ПОДОГНАНЫ под историю при оптимизации. В этом случае, конечно же, любое, даже незначительное , изменение в ритмах рынка "приведет к неэффективной работе" робота.
Но Вам то зачем нужен робот с подогнанными параметрами? Почему не остановиться на параметрах, которые дают меньшую прибыль, но большую надежность в торговле?
А роботы, "написанных кем угодно", не эффективны - это Ваше заблуждение. Вы , очевидно, не встречали хороших роботов, отсюда и не правильные выводы...
Я про роботов, вообще, не пишу!
Считаете ли Вы , что обучение у Наставника , после которого Вы получаете понимание рынка , сильно завышено, относительно основной цели - прибыльная торговля?...