От теории к практике - страница 620
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то меня заинтересовало вот это распределение как модель для ретурнов:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Оно крайне напоминает реальное распределение приращений и ее значения являются, вдумайтесь, разностью двух величин с распределением Пуассона.
Если это так, то можно утверждать, что сама цена имеет распределение Пуассона относительно матожидания в скользящем окне. А распределение Пуассона при большом объеме выборки стремится к нормальному...
Вот, что хотите со мной делайте, а теория гауссовских, винеровских процессов типа процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней, еще не полностью исчерпана.
Подозреваю, надо увеличивать интервалы времени между считыванием тиковых котировок (конкретно - работать в потоке Эрланга высокого порядка) и в скользящем окне не менее суток.
Запустил ТС с потоком Эрланга 60-го порядка (считывание, в среднем, 1 раз в минуту )и окном = 24 часа - интересно потом будет сравнить мои котировки с OPEN/CLOSE M1...
Пусть будут редкие сделки (Бог с этим фактом, я готов набраться терпения), но граальные.
P.S. Про автокорреляцию также не забываю - посмотрим на больших временах является ли она экспоненциально убывающей как того требуют Орнштейн и Уленбек.
Теперь вот какую вещь надо сказать.
Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.
Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.
Вот так-то!
Выскажу некоторые мысли насущные: с увеличением ТФ приближаемся к СБ, из чего следует:
1) Ломается принцип фрактальности
2) Наследуются признаки СБ-рост
Тоже говорила.
P.S. Погуглите С.В.Булашев Статистика для трейдера. Булашев дает понятие обобщенного экспоненциального распределения. стр. 43
Тоже говорила.
Я бы уточнил - не к СБ с дельта-коррелированной АКФ, а к процессу Орнштейна-Уленбека (СБ с экспоненциально убывающей АКФ) с возвратом к средней. Сам Господь Бог идет навстречу страдальцам, тем кто проходит долгий путь разочарований, и дарит такой процесс. Но, до него еще дойти надо... Я пока в пути...
:))))
Я бы, все-таки, добил бы "уши". Не знаю, как ты их получил - но сделки, я помню, были шикарные с ними.
Если какая-то неудачная - надо проанализировать причины, тут Колдун прав - нужен тщательный "разбор полетов".
Но, если "в среднем", без анализа причин, есть прибыль не менее 25% в месяц, пусть и с убыточными делками - надо тупо ставить на реал и не париться. ИМХО.
предполагаю, что колдун сделал так:
1. ВР - приращения
2. прямое преобразование Фурье, имеем спектр
3. Исходный (требуемый) сигнал - синусоида, применяем фильтр Виннера-Колмогорова на спектр приращений
4. Оставляем частоты, по мимимальному среднеквадратичному отклонению от исходного сигнала
5. Лучшую синусоиду наносим на график приращений
----
PS: 6. Убеждаемся, что рыбы в этом нет.
предполагаю, что колдун сделал так:
1. ВР - приращения
2. прямое преобразование Фурье, имеем спектр частот и амплитуд
3. Исходный сисгнал - синусоида, применяем фильтр Виннера-Коломогорова на спектр приращений
4. Оставляем частоты, по мимимальному среднеквадратичному отклонению от исходного сигнала
5. Лучшую синусоиду наносим на график приращений
Не сдержался, извините. У вас повсюду синусоиды, ни одной прямой, кривой, или извилистой. Это означает, что торгуете вы исключительно флет.
предполагаю, что колдун сделал так:
1. ВР - приращения
2. прямое преобразование Фурье, имеем спектр
3. Исходный (требуемый) сигнал - синусоида, применяем фильтр Виннера-Колмогорова на спектр приращений
4. Оставляем частоты, по мимимальному среднеквадратичному отклонению от исходного сигнала
5. Лучшую синусоиду наносим на график приращений
----
PS: 6. Убеждаемся, что рыбы в этом нет.
Пункт 1 - без вопросов.
Остальное - в топку, раз рыбы нет!
Я видел пару графиков ВР, которые он пользует. Понять визуально - как он их получил практически нереально.
Не сдержался, извините. У вас повсюду синусоиды, ни одной прямой, кривой, или извилистой. Это означает, что торгуете вы исключительно флет.
нет
колдун показывал синусоиду на приращениях, а К_2 репу чешет - как такое сделать, только поэтому
я просто пытаюсь читать эту ветку...
от скуки помогает
Пункт 1 - без вопросов.
Остальное - в топку, раз рыбы нет!
Я видел пару графиков ВР, которые он пользует. Понять визуально - как он их получил практически нереально.
я ж ужо написал - как
и про то что профита (уже по русски) в этом нет, тож
Во всех статьях Колмогорова (сегодня все таки почитал кое-что) опора идет на то, что исходный сигнал известен. Вы прёте в пустоту, опираясь на подобного рода литературку....
Исходный сигнал в нашем случае не наш, а цель котировщика. В движение к этой цели вносится коррективы, дабы не получилась прямая + чтобы наловить противотрендовиков поболе. Эту цель Вы никогда не вычислите, как бы не старались.