От теории к практике - страница 412

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

да, я потом еще покажу результаты эксперимента торговли именно по "памяти"

но там не сильно скоро, много условий надо придумать.. так чисто поугарать, а мб что-то интересное

Не беда. Там, глядишь, Колдун с Алёшенькой проснутся. Пособят.

 
Alexander_K2:

Напоминаю, шта вот эта гистограмма реального тикового потока:

говорит о том, что и события на рынке (появление тиковых котировок) также имеют "память". Это никуда не годится. Теория диффузионных марковских процессов тогда не подходит.

Мне нужно, чтобы события были без "памяти". Чё тут непонятного???

Вот облом то ....

Такого не получится

 
Renat Akhtyamov:

Вот облом то ....

Такого не получится

Уже понял, Рена. Ну, упрямый я как баран, чё тут такого? За то выжал из экспоненты все, что мог. Не то... Щас сижу на логарифмах. Уж куда еще немарковее? Тут красота! Мы, с котом Шредингера, только начали свой долгий путь по спирали времени.

 

Н4              H1

M15              M5


M1      диаграммы созданы вот таким кодом...

      int size=10;
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWrite(han,
         Array[i]/Array[10],
         Array[i+10]/Array[20],
         Array[i+20]/Array[30],
         Array[i+30]/Array[40],
         Array[i+40]/Array[50],
         Array[i+50]/Array[60],
         Array[i+60]/Array[70]
         );
        }
 
Что там на диаграммах?

Распределение приращений между соседними барами по хаям (по лоу тоже самое), распределение нарезано на 7 участков следующим образом:
распределение до 10-ти нормировано значеним распределения за номером 10 (то есть количеством приращений равных 10-ти)
распределение от 10-ти до 20-ти нормировано значеним распределения за номером 20  итд до 70-ти
Как видите на М1 ещё сохраняется некий закон, но чем старше ТФ тем всё больше и больше хаоса, на Н4 искомый закон вообще не просматривается.

Вот что значит правильно нарезать данные, и как видно астрономическое время тут вообще не в тему.

ЗЫ В коде выше счётчик i это модуль приращения в пунктах.

 
Alexander_K2:

Посмотрел я еще раз на эту гистограмму и переделал свою ТС на логарифмические интервалы времени. Впервые! И сразу на реал.

И пропади все пропадом.

Судя по Вашей гистограмме Александр, считывание котировок через логарифмические промежутки времени более детерминировано, чем считывание через экспоненту, в свою очередь считывание через экспоненту более детерминировано чем считывание через равномерные промежутки времени. По самой выборке надо посмотреть какая разница при различном считывании котировок эксцесса, асимметрии, дисперсии и ст. отклонении. По идее эксцесс должен расти, ст.отклонение должно уменьшаться, т.е. растет детерминация процесса, т.е. процесс становится все менее случайным. Кроме того необходимо посмотреть гистограммы самих приращений тиков при разном считывании. Что в них?

На предмет этого: Чем более не случаен процесс, тем меньше его среднеквадратичное отклонение, тем уже и выше колокол на графике. Действительно, разброс случайности относительно математического ожидания становится все более минимальным.

Рис. 25.3, 25.4

http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection25.html

PS. Кстати, Dr. Trader именно на это указывал.

 
Novaja:

На предмет этого: Чем более не случаен процесс, тем меньше его среднеквадратичное отклонение, тем уже и выше колокол на графике. Действительно, разброс случайности относительно математического ожидания становится все более минимальным.

Во многих случаях это так, для многих процессов из реальной жизни (а не сгенерированных).

Но не всегда, поэтому общим правилом (законом) это быть не может.

Возьмите, например, кумулятивную сумму ГСЧ-приращений +1 и -1 (пресловутая монетка, которой так боится Александр). Получите случайное блуждание - эталон случайного процесса без памяти.

А приращения у него - два узких пика, уже не бывает)

Я бы рекомендовал с осторожностью пользоваться этими лекциями, они какие-то "самодеятельные", очень вольно обращаются с формулировками.
 


Alexander_K2:

Посмотрел я еще раз на эту гистограмму и переделал свою ТС на логарифмические интервалы времени. Впервые! И сразу на реал.

И пропади все пропадом.


Novaja:

По идее эксцесс должен расти, ст.отклонение должно уменьшаться, т.е. растет детерминация процесса, т.е. процесс становится все менее случайным.

Alexander_K2, а вы вот так считывайте котировки. первое считывание - раз в 24 часа , второе считывание - раз в час, следующее считывание - раз в 24 часа, следующее - раз в час ... )))
процесс будет все более неслучайным.

какое при этом будет распределение?

и главное, что это вам даст?

 

Что-то в моей любимой ветке тихо....

Два опыта, такие результаты.   Если что не так пожалуйста не смейтесь, так как я этим раньше не занимался.


Опыт 1


Опыт 2


Гистограмма

В первом опыте отношение размера стопа к размеру профита 2/1 , во втором опыте 1/2. 

Как я понимаю если приращение равно или ниже (не наблюдалось) - 0,05 , то на следующем этапе успешность положительного приращения выше.

Только вот -0,05 может появиться несколько раз подряд.   Тогда нужно высчитывать когда это значение появится с малой долей вероятности.

 

Ок!

Граалю виват!


1...405406407408409410411412413414415416417418419...1981
Новый комментарий
Причина обращения: