От теории к практике - страница 326
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alexander_K2:
Могу официально подтвердить, что сам по себе коэффициент асимметрии не работает.
Остаются - Херст и негэнтропия. Ладно, негэнтропию я и сам исследую. Но, Херст? Неужели трудно сбросить ссылку на исследования, где недвусмысленно подтверждается, что Херст тоже не работает???
Ты стоишь совсем рядом но смотришь не туда.
Потому как смотришь как физик, а нужно смотреть как трейдер.
ЗЫ Ок спрошу прямо, но мысль родишь ты сам: что показывает "коэффициент асимметрии"?
Тренд не что иное как движение (в модели движение-откат).
А из-за фрактальности рынка, на меньшем ТФ это движение называется трендом.
В итого: тренд это движение более высокого ТФ (даже высшая математика не понадобилась, достаточно логики).
ЗЫ И таки да, рассчитать окончание тренда можно.
Да, Николай - все так. И все видят, что модель винеровского процесса рабочая. Но, вот этот выход за пределы модели таки трудно рассчитать.
Еще раз говорю -эксцесс, асимметрия или их комбинация тут вообще не при делах.
Это некий уникальный непараметрический коэффициент. Над негэнтропией никто не работал, я это уже понял.
Но, Херст??? Неужели трудно сказать - Александр, Херст не работает, вот ссылка на исследования. Это крайне облегчило бы мне задачу и сэкономило время исследований.
Тогда объясните, как люди на бирже акциями спекулируют, при депо порядка 100-500 тыс р. И, кстати, вполне успешно. Плечо всего 2, и только на голубых фишках.
Могу сказать, прибыль 0.5-1%/день - не фокус. У многих и более.
Фондовый рынок характеризуется на порядок большей волатильностью в отличие от форекса, поэтому и плечо там на порядок ниже.
Да, Николай - все так. И все видят, что модель винеровского процесса рабочая. Но, вот этот выход за пределы модели таки трудно рассчитать.
Еще раз говорю -эксцесс, асимметрия или их комбинация тут вообще не при делах.
Это некий уникальный непараметрический коэффициент. Над негэнтропией никто не работал, я это уже понял.
Но, Херст??? Неужели трудно сказать - Александр, Херст не работает, вот ссылка на исследования. Это крайне облегчило бы мне задачу и сэкономило время исследований.
Над Херстом работала куча народа, в том числе и на этом форуме, тебя что в гугле забанили?
Тут есть целые ветки посвящённые исследованию применения показателя Херста.
ИМХО тяжёля неповоротливая хрень, всё можно делать проще и легче в расчётах.
ЗЫ ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ХЕРСТА Dmitriy Piskarev
ЗЗЫ Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда Д.С. Кириллов, О.В. Короб, Н.А. Митин, Ю.Н. Орлов, Р.В. Плешаков
Т.е. система А_К2, при торговле без плеча даст всего лишь 0.09%/мес.
Это вряд ли. Наверняка А_К2 использует плечо не на все 100%.
И какой смысл рассматривать торговлю без плеча?
А какой смысл рассматривать торговлю без плеча?
Смысл простой. Реальные деньги делаются торговлей реальными активами. И любую систему надо рассматривать с этой точки зрения.
ДЦ-Форекс лишь имитация торговли. Но рассматривать эффективность такой торговли надо исходя из реальной торговли.
Тренд не что иное как движение (в модели движение-откат).
А из-за фрактальности рынка, на меньшем ТФ это движение называется трендом.
В итого: тренд это движение более высокого ТФ (даже высшая математика не понадобилась, достаточно логики).
ЗЫ И таки да, рассчитать окончание тренда можно.
Всё верно.
Не понимаю только почему так мало кто обращает на это внимание.
Смысл простой. Реальные деньги делаются торговлей реальными активами. И любую систему надо рассматривать с этой точки зрения.
ДЦ-Форекс лишь имитация торговли. Но рассматривать эффективность такой торговли надо исходя из реальной торговли.
Плечо - это кредит, а депозит (эквити) это обеспечение кредита. Вся реальная мировая экономика основана на кредитах. Если любую компанию лишить кредитов, то она обанкротится.
Это вряд ли. Наверняка А_К2 использует плечо не на все 100%.
И какой смысл рассматривать торговлю без плеча?
А как ты себе представляешь торговлю на 100 лотов с плечём?
Всё верно.
Не понимаю только почему так мало кто обращает на это внимание.
Пропаганда ЗОЖ, обучающие лекции ДЦ, люди думают телевизором (в основной своей массе).
Думать вообще больно. А думать о торговле на форекс больно в квадрате.