От теории к практике - страница 275
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пустышку тянете...
Время споров прошло, дядя.
Пришло время делать деньги, господа!!!
Время споров прошло, дядя.
Пришло время делать деньги, господа!!!
Александр, скажите честным читателям этой ветки.
Существует ли риск слива у этой стратегии (допустим выполняются все условия риск-менеджмента)?
Подвопрос - насколько высока вероятность верного входа в рынок и равна ли она 1?
Выполнялись ли тесты стратегии на исторических данных в тестере стратегий терминала?
Александр, скажите честным читателям этой ветки.
Существует ли риск слива у этой стратегии (допустим выполняются все условия риск-менеджмента)?
Подвопрос - насколько высока вероятность верного входа в рынок и равна ли она 1?
Выполнялись ли тесты стратегии на исторических данных в тестере стратегий терминала?
Хорошие, серьезные вопросы, Рена.
1. Риска полного слива нет. Есть риски просадок и они будут о тех пор, пока не включен в работу коэффициент негэнтропии.
2. При тщательном расчете скользящего окна (разного для разных валютных пар!) вероятность правильного входа, т.е. успешной сделки = 80%.
3. НЕТ. Очень трудная задача по преобразованию тиковых архивов к нужным потокам Эрланга для разных коэффициентов К. С энтузиастами мы в личке работаем над этим.
Если выполнить работу п.3, то эти ряды, думаю, с успехом можно использовать и в других моделях, в т.ч. прогнозах.
И это будут классные, шикарные прогнозы. На этом можно будет поставить точку.
Хорошие, серьезные вопросы, Рена.
1. Риска полного слива нет. Есть риски просадок и они будут о тех пор, пока не включен в работу коэффициент негэнтропии.
2. При тщательном расчете скользящего окна (разного для разных валютных пар!) вероятность правильного входа, т.е. успешной сделки = 80%.
3. НЕТ. Очень трудная задача по преобразованию тиковых архивов к нужным потокам Эрланга для разных коэффициентов К. С энтузиастами мы в личке работаем над этим.
Если выполнить работу п.3, то эти ряды, думаю, с успехом можно использовать и в других моделях, в т.ч. прогнозах.
И это будут классные, шикарные прогнозы. На этом можно будет поставить точку.
Ок.
Я почитал сначала про марковский процесс
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
а потом про авторегрессионную модель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
и чо то не понял....
Если мы хотим получить Марковский процесс, то:
"значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда"
....
На форексе такое невозможно, ну или возможно, но не долго
)
Ок.
Я почитал сначала про марковский процесс
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
а потом про авторегрессионную модель
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
и чо то не понял....
Если мы хотим получить Марковский процесс, то:
"значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда"
....
На форексе такое невозможно, ну или возможно, но не долго
)
Я же говорил, что это только для моей модели нужен марковский процесс, т.е. поток Эрланга при к=1. А вот при бОльших К имеем другие потоки, с последействием. И они, думаю, чрезвычайно хороши для прогнозирования.
Вообще, золотой ключ для взлома Форекса - это умение преобразовывать временные ряды к потокам Эрланга разных порядков.
ВСЕ. Тему можно закрывать.
Я же говорил, что это только для моей модели нужен марковский процесс, т.е. поток Эрланга при к=1. А вот при бОльших К имеем другие потоки, с последействием. И они, думаю, чрезвычайно хороши для прогнозирования.
Вообще, золотой ключ для взлома Форекса - это умение преобразовывать временные ряды к потокам Эрланга разных порядков.
ВСЕ. Тему можно закрывать.
Александр, тему рано закрывать, пороемся в сути.
Допустим в некий момент времени Вы вошли на реале максимальным риском. У Вас есть максимум 10 минут для наблюдения за котировкой. Она пойдет против Вашего ордера, 100%.
Теперь вывод: работа по описанной стратегии - это вопрос весьма философский.
Александр, тему рано закрывать, пороемся в сути.
Допустим в некий момент времени Вы вошли максимальным риском. У Вас есть 10 минут для наблюдения за котировкой. Она пойдет против Вашего ордера, 100%.
Теперь вывод - работа по описанной стратегии это вопрос весьма философский.
Не, рассуждать просто так неинтересно. Дождитесь сигнала - это будет как подтверждение либо опровержение всего изложенного в данной ветке. У всех на виду. Все честно и без дураков.
ВСЕ. Тему можно закрывать.
Тему давно пора закрывать, страниц этак 50 назад.)) Но поговорить то можно.
Начнем с того, что рынок (именно рынок, а не форекс, но котировки форекс порождаются рынком) полностью детерминирован. Ничего случайного на рынке нет - все действия трейдеров, какие бы они не были, подчиняются простому правилу if... then... Ни один нормальный трейдер не покупает, не продает или не выставляет заявку на покупку продажу случайно. Т.е. каждая покупка/продажа предопределены конкретными, отнюдь не случайными, действиями трейдеров, как сиюминутными, так и предыдущими - выставление заявок на покупку/продажу по конкретной цене, что и определяет движение цены. Еще раз - абсолютно ничего случайного.
Теперь процитируем В.Гейзенберга - Мы не предполагали, что квантовая теория, в противоположность классической, является по существу статистической теорией в том смысле, что из задаваемых точно данных можно извлечь только статистические заключения. Против такого предположения говорят, например, хорошо известные эксперименты Гейгера и Боте. Ho в сильной формулировке закона причинности: "если точно знать настоящее, можно предсказать будущее", неверна предпосылка, a не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях"
С этого места и начинается все самое интересное.) Но пока идея не проникнет в массы о следствиях говорить еще рано.
Юрий, можете объяснить распределение интервалов времени между тиками, которое ранее тут выложил Dr.Trader? Давайте ближе к практике. Распределение Эрланга я понимаю и принимаю. А вот что там за распределение Коши такое? Допускаю, что это связано с принципом неопределенности Гейзенберга. И это означает, что от него мы точно должны избавиться - находиться исключительно в потоке Эрланга определенного порядка К. Не так ли?
Юрий, можете объяснить распределение интервалов времени между тиками, которое ранее тут выложил Dr.Trader?
Давайте ближе к практике.
Куда уж ближе к теме.)) Впрочем, считайте как хотите.)
Даж вникать не собираюсь в эти распределения. Распределение такое, какое есть в реальности, и попытки подогнать его под что-то имеющее название, имхо, безосновательны. С какой стати оно должно соответствовать чему-то конкретному из уже известных?
Скажем распределение излучения черного тела никто даже не пытался описать уже известными распределениями. С какого бодуна мы здесь пытаемся подобрать нечто уже известное?