От теории к практике - страница 1210
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне удалось очень точно определять экстремумы.
вопрос только лишь в том, что цена иногда "улетает" дальше причем очень резко.
при хотя бы самой малой цикличности выдает более 100% в месяц причем с очень малыми просадками.
вопрос в том как ее определять математически.
я понимаю.. но хочу применить хитрый прием.
Я не хочу регрессией с помощью МНК искать наиболее оптимальную линию. Я хочу пойти методом от обратного. мне нужно построить линию, где МНК будет задано например <=100 пунктам.
тогда линия будет адаптивной а ее период будет полностью зависеть от того, как ведет себя цена.
таким образом я смогу просто регистрировать те моменты времени где цена наиболее циклична.
хм, тоесть по сути если ищешь цикличность значит хочешь чтото типа флэт канала. Подход конечно интересный описал, но думаю проще будет подбирать период выборки на автомате , с тем учётом что значение приращения для линии регрессии будет очень маленьким. Тоесть имея тренд и построив регрессию на тренде у нас значение приращения будет большим, а на периоде флэта практически нулевым. Дальше думаю поймёшь в чём суть. Имея ширину канала ты знаешь пределы, зная пределы высчитываешь риск....
хм, тоесть по сути если ищешь цикличность значит хочешь чтото типа флэт канала. Подход конечно интересный описал, но думаю проще будет подбирать период выборки на автомате , с тем учётом что значение приращения для линии регрессии будет очень маленьким. Тоесть имея тренд и построив регрессию на тренде у нас значение приращения будет большим, а на периоде флэта практически нулевым. Дальше думаю поймёшь в чём суть. Имея ширину канала ты знаешь пределы, зная пределы высчитываешь риск....
период выборки - это ложное направление исследования, я ее вдоль и поперек исследовал ничего там нет.
потому что сама выборка никак не обоснована.
выборка должна быть полностью адаптивной и исходить из движения рынка а не наоборот..
вот на каком основании люди берут выборку 100-200 отсчетов или 50?
ответа нет. потому что берут всегда от балды.
куча учебников по статистике написано по поводу подтверждения достоверности результатов.
а этого вообще можно избежать. Сделав так как я предложил..
мне удалось очень точно определять экстремумы.
вопрос только лишь в том, что цена иногда "улетает" дальше причем очень резко.
при хотя бы самой малой цикличности выдает более 100% в месяц причем с очень малыми просадками.
вопрос в том как ее определять.
а вот тут наверное стоит вспомнить учебники и учения, флэт не бывает вечным как и тренд ) тоесть находишь тренд и ждёшь его завершения, завершился тренд и отрабатываешь недельку своего флэта )
период выборки - это ложное направление исследования, я ее вдоль и поперек исследовал ничего там нет.
потому что сама выборка никак не обоснована.
выборка должна быть полностью адаптивной и исходить из движения рынка а не наоборот..
ну так под наклон линии регрессии и подбираешь период, я думал ты это сообразишь.
ну так под наклон линии регрессии и подбираешь период, я думал ты это сообразишь.
я это не то чтобы сообразил я это два года назад уже реализовал.
даже градус наклона рассчитывал - толку ноль.
я это не то чтобы сообразил я это два года назад уже реализовал.
даже градус наклона рассчитывал - толку ноль.
ну градус это с точки зрения наблюдателя важен, в алгоритме куда правильнее размер приращения в единицу времени.
ну градус это с точки зрения наблюдателя важен, в алгоритме куда правильнее размер приращения в единицу времени.
Ты абсолютно прав. но приращение линии регрессии неправильно делать...
все упирается именно в выборку так как не делая адаптации мы всегда будем запаздывать с сигналом.
да, может и будет везти иногда. но это неправильнону что ж буду разрабатывать алгоритм..
вот на каком основании люди берут выборку 100-200 отсчетов или 50?
ответа нет. потому что берут всегда от балды.
из оптимизации. но результаты эти работают только на периоде оптимизации. если оптимизировать на другом периоде - другие результаты получаются.