От теории к практике - страница 1100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
раз уж тут конкурс художников:
конечно от руки, но смысл что максимум отклонений на хвостах, что затруднит отделение sqrt от ln
раз уж тут конкурс художников:
конечно от руки, но смысл что максимум отклонений на хвостах, что затруднит отделение sqrt от ln
В реале такого рисунка почти не бывает.
ахах, да не ахах
такого распределения не будет, оно совсем другое. вот 6 пар:
вывод напрашивается только один - корреляция на больших периодах равна 1, просто пары сдвинуты по времени:
https://www.mql5.com/ru/forum/27421/page6#comment_11078270
а распределение такое, потому что котир ходит иногда и так:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1085#comment_11076946
Еще раз проверил интервалы времени между ценами OPEN непустых секундных баров (т.е. когда за 1 секунду был хотя бы 1 пришедший тик).
Сомнений нетути - однозначно эти интервалы времени образуют распределение Эрланга. Т.е. события (котировки) на рынке имеют последействие, а значит рынок НЕ является случайным процессом. Все споры на эту тему можно завершать.
Вспоминаем, что экспонента, деленная на эрланга дает распределение Парето.
Т.е мгновенные скорости на рынке образуют двустороннее распределение Парето. Эх, кабы уметь из этого распределения еще прибыль выуживать... Тьфу!
Еще раз проверил интервалы времени между ценами OPEN непустых секундных баров (т.е. когда за 1 секунду был хотя бы 1 пришедший тик).
Сомнений нетути - однозначно эти интервалы времени образуют распределение Эрланга. Т.е. события (котировки) на рынке имеют последействие, а значит рынок НЕ является случайным процессом. Все споры на эту тему можно завершать.
Последействие определяется памятью (автокорреляцией приращений), а не распределением интервалов.
Последействие определяется памятью (автокорреляцией приращений), а не распределением интервалов.
:))) Гражданин Бас! Я это уже второй год слухаю!
Случайный (стохастический) процесс - это не случайное блуждание! В нем еще такая штука как время имеется. А у тебя память - это одномерная величина. А время где? Нетути!
Впрочем, судя по результатам, ты, возможно прав...
Я щас просто пофантазирую на тему преобразований пространства-времени.
Ну, про пространство Минковского мы уже поговорили.
Если же представить отношения катетов (tg a) как мгновенные скорости, а гипотенузу - как радиус-вектор, то можно представить движение цены в полярных координатах.
Там тоже, скорее всего, будут прикольные картинки...
Кстати, где ваш грааль обещанный к новому году? Уже наступил зороастрийский новый год, а грааля всё нет) Опять украден котом Шредингера и спрятан в чайнике Рассела?
Кстати, где ваш грааль обещанный к новому году? Уже наступил зороастрийский новый год, а грааля всё нет) Опять украден котом Шредингера и спрятан в чайнике Рассела?
Так никто, по моему и не говорил, к какому конкретно новому году будет тот волшебный кубок. А обещанное, как известно три года ждут. Ну а в данном случае, может и тридцать лет и три года. Пока потоки Эрланга сформируют могучие русла и наберут неисчислимую энергию... Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется большинству местных пенсионеров-форумчан.
:))) Гражданин Бас! Я это уже второй год слухаю!
Случайный (стохастический) процесс - это не случайное блуждание! В нем еще такая штука как время имеется. А у тебя память - это одномерная величина. А время где? Нетути!
Впрочем, судя по результатам, ты, возможно прав...
Ну вы блин даете. Ну надо же хоть иногда матчасть изучать :)
Память, по определению - зависимость будущих изменений цены от прошлых.
В самом простом случае - зависимость приращения с временем t+1 от приращения с временем t.
Время здесь участвует самым прямым образом.