Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 27

 
maryan.dirtyn:
очень разумная мысль... но боюсь на ето метаквот не пойдут.. даже пипсовка запрещена на чемпионате, хотя я не знаю ни одной пипсовочной стратегии которая способна озолотить в долгосрочном плане. 

1. К сожалению, правилами чемпионата не установлена разница между результатом полученным по результатам "пипсовки" и результатами полученными в результате использования ST-ордеров (при выводе позиции в БУ).

При этом, насколько я понимаю, стратегии явно не пипсовочные, но активно использующие ST в районе близком к БУ, попадают под дисквалификацию.

2. Что касается чемпионата есть там гораздо более существенные ограничения. Например размеры минимального лота и шага приращения.

При таких значениях какие есть сейчас лично я вижу неудобства в работе с МАРТИНОМ и МУЛЬТАМИ.

MQ при этом высказали мысль о том что лота 0,10 вполне хватит для работы в требуемых условиях при начальном депозите в 10,000$ (в процентном соотношении). С ответственностью могу заявить - для некоторых стратегий этого не достаточно. Поверьте я знаю что говорю, поскольку у меня есть опыт работы с таким депозитом на реале (в условиях мультивалютности и мартина), правда это было в R2, а не в MT4/MT5.

PS

Да и на центовых счетах, при обкатке своих стратегий я лично выбираю ДЦ с минимальными лотами...

Urain:
Это потому что ты не умеешь их готовить :о)

+1.

Стратегии работающие по логике "мало но часто" по крайней мере на MT4 показывают вполне достойные результаты даже на длительных дистанциях (все зависит от стратегии)...

 

Renat: 

...  Когда любой сырой поток (еСигнал, Ройтерс и тд) проходит сильнейшую адаптивную (характеристики могут меняться ежедневно) фильтрацию, будет полным безумием искать в них правду ... Даже брокеры не в состоянии прилично заработать играясь с тиками на рынке, проводя торговые операции для себя ... Ссылки на "сильных математиков в командах" ... чаще некая форма самообмана руководства компании, которое больше в качестве ... эксперимента ... запускает такие проекты.

среди всего написанного этот пост я бы выделил в качестве эпилога дискуссии, развернувшейся в треде. под корешок и на полку

 

Прочитал столь жаркую дискуссию минувших дней, просто не могу пройти мимо.

 Не знаю, как на этом ресурсе относятся к ссылка с других ресурсов, в общем...

Пока существуют такие управляющие, у моих роботов безоблачное будущее:

http://smart-lab.ru/blog/71569.php

 

А на тему теории эффективности рынков, выскажу свое мнение.  Эта теория сродни теории "О не летающих ежиках". Когда в 17хх седом году профессора из университета провели эксперемент.

Взяли бревно, положили в море - плавает, хорошо.

Потом взяли лист стали, тоже положили - не плавает, плохо.

Так было эмпереически подтверждено, что ёжики не летают, ой, что из стали корабли делать нельзя.

Точно так и обстоят дела и с теорией эффективности. Тот рынок, который в теории (средство перераспределения капитала с целью повышения эффективности работы бизнеса) и рынок на сегодняшний день (инструмент для абсорбции свободной ликвидности с целью заработка на курсовой разнице стоимости актива, а не от результатов работающего бизнеса) совершенно разные по своей сути и потому эту упрощенную модель применять явно не стоит, особенно те следствия что из нее следуют. 

Для тех, кто ещё верит в корреляцию Российского ФР с нефтью и S&P500. / Dr_Vas-ka / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
Для тех, кто ещё верит в корреляцию Российского ФР с нефтью и S&P500. / Dr_Vas-ka / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
  • smart-lab.ru
Вчера, для примера наложил эти три инструмента на один график, чтобы была наглядная картина. За нулевую точку отсчёта была взята дата 1 Января 2011 года, т.е. вы видите динамику и разкорреляцию за чуть более полутора лет. Индекс ММВБ за данный период снизился на 17%, в то время как нефть выросла на 20% а Америка прибавила +11.5%. Вы...
 

Почитал, интересно.

Для себя выделил такие преимущества больших дядек:

  • инфраструктура (каждый день обед с Бернанке это даже больше чем инфраструктура);
  • мозги (можно нанять каких угодно математиков и программистов);
  • деньги;
  • издержки (сам себе брокер, сам себе ММ);

Как эти дела может для себя решить маленький трейдер: 

  • инфраструктура: "банку" можно поставить хоть в здании биржи, было бы ради чего (вопрос окупаемости);
  • мозги: тут кому как повезло, программистам и математикам по определению легче;
  • деньги: манипулирование рынком запрещено законодательно, а большим деньгам на рынке зачастую просто тесно;
  • издержки это проблема, но если уж сильно припечёт, можно самому стать брокером, было бы ради чего опять же; 

 Ах, да, мы забыли стейк с Бернанке ровно в 12:00 — это у них не отнять — инсайд!

P.S. А между тем в МТ5 нет рейнджбаров и волюмбаров (что есть практически в любом буржуйском терминале), отсутствует какой-либо глубины тиковая история, нет открытого интереса, нет маркет дельты и "красивого" стакана. Будет ли? ЖДЁМ!

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Причина обращения: