Классический мартингейл - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
prikolnyjkent
1226
prikolnyjkent  
Ivan Avdeev:
Мартингейл в классическом исполнении все равно ведет к сливу,..

Ваше утверждение равносильно следующему: "АНТИ-Мартингейл в классическом исполнении все равно ведет к профиту,.."

По сути, Вы заявляете о существовании Грааля... 


Georgiy Merts
7125
Georgiy Merts  
Mickey Moose:
 

Интересует параметр среднего процента минусовых сделок на дистанции от 1000

инструмент - валютные пары

Для классического мартингейла все давно посчитано.

Размер депозита выходит таким, что овчинка не стоит выделки, банковский процент значительно больше.


Задавайся вероятностью одного выигрыша (она может быть и меньше половины, учитывая спред, скажем, 0,45), числом мартингейл-серий, которое ты хочешь получить без проигрышей (скажем, 100000), и вероятностью за это время ни разу не слить (скажем, 0,99).

При этих условиях считается максимальная длина серии проигрышей, и, соответственно, необходимый размер депозита.

Скажем, при указанных условиях длина серии получается 27. Это значит, что необходимо иметь депозит в районе 128М ставок.  Имея такой депозит с вероятностью единичного выигрыша 0,45 ты за 100000 серий не проиграешь с вероятностью 0,99 (но, с вероятностью 0,01 - сольешь весь депозит). Твоя прибыль составит 100К ставок.

Mickey Moose
3432
Mickey Moose  
George Merts:

Для классического мартингейла все давно посчитано.

Размер депозита выходит таким, что овчинка не стоит выделки, банковский процент значительно больше.


Задавайся вероятностью одного выигрыша (она может быть и меньше половины, учитывая спред, скажем, 0,45), числом мартингейл-серий, которое ты хочешь получить без проигрышей (скажем, 100000), и вероятностью за это время ни разу не слить (скажем, 0,99).

При этих условиях считается максимальная длина серии проигрышей, и, соответственно, необходимый размер депозита.

Скажем, при указанных условиях длина серии получается 27. Это значит, что необходимо иметь депозит в районе 128М ставок.  Имея такой депозит с вероятностью единичного выигрыша 0,45 ты за 100000 серий не проиграешь с вероятностью 0,99 (но, с вероятностью 0,01 - сольешь весь депозит). Твоя прибыль составит 100К ставок.

хорошо, при каком номере колена стоит прервать серию?

prikolnyjkent
1226
prikolnyjkent  
Mickey Moose:

хорошо, при каком номере колена стоит прервать серию?

Господи, да зачем же её прерывать-то?!. 

Просто открываться нужно в противоположном направлении!..
Тогда, точно с такой же вероятностью, с которой ты можешь слить депозит - ты его удвоишь 


Georgiy Merts
7125
Georgiy Merts  
Mickey Moose:

хорошо, при каком номере колена стоит прервать серию?

Не понял вопроса.

На стоплоссе N мы теряем (2^N) - 1 ставку. Скажем, на третьем стоплоссе убыток будет 7 ставок.

Прервать или удвоить ставку - это к алгоритму не относится. По алгоритму мы должны удовоить ставку, и если опять будет СЛ - то убыток составит 15 ставок.

Georgiy Merts
7125
Georgiy Merts  
prikolnyjkent:

Господи, да зачем же её прерывать-то?!. 

Просто открываться нужно в противоположном направлении!..
Тогда, точно с такой же вероятностью, с которой ты можешь слить депозит - ты его удвоишь 

Куда открываться - зависит от характера символа.

Все фокусы с переворотами, отступами, отложками - изменяют вероятность единичного выигрыша. Соответственно, если мы их используем - при расчете это надо учитывать, и брать среднее значение вероятности выигрыша.

Задаетесь начальными условиями - и получаете готовый ответ.

Повторю - мартин РАБОТАЕТ.  Вполне себе надежно.

Проблема мартина в другом - не стоит овчинка выделки, прибыль получается крайне невысока. 

prikolnyjkent
1226
prikolnyjkent  
George Merts:

Куда открываться - зависит от характера символа.

Все фокусы с переворотами, отступами, отложками - изменяют вероятность единичного выигрыша. Соответственно, если мы их используем - при расчете это надо учитывать, и брать среднее значение вероятности выигрыша.

Задаетесь начальными условиями - и получаете готовый ответ.

Повторю - мартин РАБОТАЕТ.  Вполне себе надежно.

Проблема мартина в другом - не стоит овчинка выделки, прибыль получается крайне невысока. 

Так ведь я не о переворотах. Я о том, что если кто так сильно уверен, что Мартин - 100%-ный слив, то ему самое то - открываться по прямо противоположному сценарию. То есть, зеркально по анти-Мартину... и 100%-но наслаждаться удвоением своего депозита в каждой серии.

Но, тут вдруг оказывается, что серия длиной, которая должна была бы убить депозит на Мартине - при торговле по анти-Мартину ну никак, почему-то, не наступает... Ну хоть ты головой бейся...

Мораль: нефиг на Мартина бочку катить... Кто умеет сливать свой депозит - пишите в личку. Я с удовольствием возьмусь копировать ваши сделки зеркально... и все будут "в шоколаде"...

khorosh
10835
khorosh  
George Merts:

Куда открываться - зависит от характера символа.

Все фокусы с переворотами, отступами, отложками - изменяют вероятность единичного выигрыша. Соответственно, если мы их используем - при расчете это надо учитывать, и брать среднее значение вероятности выигрыша.

Задаетесь начальными условиями - и получаете готовый ответ.

Повторю - мартин РАБОТАЕТ.  Вполне себе надежно.

Проблема мартина в другом - не стоит овчинка выделки, прибыль получается крайне невысока. 

Невысокая это сколько? Вот мартин на реале, 3 последние недели. Как такая прибыль крайне или не крайне низкая?

zzz

Sergey Basov
7008
Sergey Basov  
khorosh:

Невысокая это сколько? Вот мартин на реле, 3 последние недели. Как такая прибыль крайне или не крайне низкая?

У Вас усредняющий "мартин", а Джордж как обычно про классический, поэтому он отстал от жизни ))

В любом случае мартин (вариации мартингейла) - это инструмент, и пользоваться им нужно грамотно, а не просто удваивать всё что ни попадя.
Georgiy Merts
7125
Georgiy Merts  
khorosh:

Невысокая это сколько? Вот мартин на реале, 3 последние недели. Как такая прибыль крайне или не крайне низкая?


Во-первых, ты покажи график Эквити ! Зачем мне баланс ?

Во-вторых, у тебя - всего лишь 250 сделок ! Не находишь, что это чуть меньше, чем заявленные 100К серий сделок ?

В-третьих, уже по твоему графику - ясно, что для того, чтобы не проиграть в 100К серий сделок,  нужен депозит, скорее всего, даже больше, чем 128К ставок. У тебя средняя ставка равна 7. Значит, для твоего мартина, для 100К выигрышей надо иметь депозит более 900М !!! Не находишь, что $1200 долларов в неделю обладателю $900М - это крайне немного ? А за 100К выигрышей ты будешь иметь только $700K.

Исходя из того, что в неделю у тебя было 250 сделок, 100К сделок ты получишь за 400 недель.  Или за 7.5 N лет (N - средняя длина серии сделок), которая, скорее всего будет 3-6.

Итак, с депозита 900М мы имеем за 7.5N лет 700К, что составляет 0,7% !!!  По-твоему, это много ???


Все упирается в среднюю вероятность единичного проигрыша. Если ты все семь лет будешь ее выдерживать на уровне 0,3 (как в приведенном стейте, если убрать просадки), то все будет выглядеть неплохо - за 7N лет подобного темпа ты получишь 600% - вполне неплохая цифра. Но, практика показывает, что выдерживать такую низкую вероятность единичного проигрыша - совершенно нереально. Она, в лучшем случае чуть меньше 0,5 - а c ростом вероятности проигрыша доходность очень быстро уменьшается.

Доказательством также служит то, что никто из известных трейдеров не говорил, что разбогател благодаря Мартингейлу.

Но, мы можем назвать "мартингейлом" ММ "равного риска" - и тогда такой "мартингейл" вполне себе правилен и надежен. Но... мартингейл ли это ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий