Почему происходит мерцание индикаторов (линий, стрелок, гистограмм) в биржевом терминале MT5? - страница 4

 
Stanislav Korotky:
Переконнекта нет.
Я особо не присматривался, но было замечено что моргает именно при переконнекте. Может у меня просто такое совпадение случилось неоднократно. Сегодня видел только один раз моргнуло всё окно данных и появились записи приведённые выше.
 

Прочел тему, воспроизвести проблему не получилось.


Биржевые счета на MT5 отличаются тем, что есть два не синхронизированных потока тиков - котировки и ласты. И они объединяются в один иногда задним числом. Т.е. пришел тик обновления котировки со временем X, а затем пришел ласт со временем Y < X. Тогда тиковая история меняется задним числом.


При этом индикаторы обязаны отработать на каждом тике. И в случае правки задним числом индикаторы будут вести себя не так, как на FOREX.

 
fxsaber: Прочел тему, воспроизвести проблему не получилось. Биржевые счета на MT5 отличаются тем, что есть два не синхронизированных потока тиков - котировки и ласты. И они объединяются в один иногда задним числом. Т.е. пришел тик обновления котировки со временем X, а затем пришел ласт со временем Y < X. Тогда тиковая история меняется задним числом. При этом индикаторы обязаны отработать на каждом тике. И в случае правки задним числом индикаторы будут вести себя не так, как на FOREX.

С одной стороны, Вы все прекрасно объяснили, а с другой стороны у Вас не получилось воспроизвести проблему. Почему? Какой у Вас брокер, биржевой или внебиржевой?

 

И потом, если действительно эти два потока периодически рассогласовываются по причинам, не зависящим от пользователя терминала MT5, то значит ли это, что с этим надо просто смириться и никакими программными методами на MQL5 эту проблему не устранить, а значит индикаторы мерцали, мерцают и будут мерцать? Или есть решение? Хотелось бы услышать наконец-то окончательный приговор от разработчиком MQL5.

 
fxsaber:

Прочел тему, воспроизвести проблему не получилось.

Биржевые счета на MT5 отличаются тем, что есть два не синхронизированных потока тиков - котировки и ласты. И они объединяются в один иногда задним числом. Т.е. пришел тик обновления котировки со временем X, а затем пришел ласт со временем Y < X. Тогда тиковая история меняется задним числом.

При этом индикаторы обязаны отработать на каждом тике. И в случае правки задним числом индикаторы будут вести себя не так, как на FOREX.

 Т.е. причина или в слабом железе или в медленном интернет канале?

 
-Aleks-: Т.е. причина или в слабом железе или в медленном интернет канале?

Скорее всего, ни в том, ни в другом. Даже при хорошем интернете все равно есть вероятность того, что IP-пакет с last-ценой заблудится, потеряется, и дубликат IP-пакета с этой last-ценой поступит позже, когда он уже не актуальный, но логика синхронизации на стороне терминала все равно заставит обработать запоздавшую last-цену. Это и м.б. причиной мерцания. Впрочем, это я уже додумываю за специалистов, от которых по-прежнему жду точного объяснения и ответа на вопрос - устранимо это или нет.


 
Eugene Myzrov:

Скорее всего, ни в том, ни в другом. Даже при хорошем интернете все равно есть вероятность того, что IP-пакет с last-ценой заблудится, потеряется, и дубликат IP-пакета с этой last-ценой поступит позже, когда он уже не актуальный, но логика синхронизации на стороне терминала все равно заставит обработать запоздавшую last-цену. Это и м.б. причиной мерцания. Впрочем, это я уже додумываю за специалистов, от которых по-прежнему жду точного объяснения и ответа на вопрос - устранимо это или нет.

Сегодня по газпрому было сильное движение - бар не рисовался, но были цены далеко от цены закрытия прошлого бара - потом бар нарисовался - не из этой ли это оперы?

С другой стороны, я сомневаюсь, что последняя цена придет раньше предпоследней...

 
Eugene Myzrov:

Какой у Вас брокер, биржевой или внебиржевой?

БКС.
-Aleks-:

С другой стороны, я сомневаюсь, что последняя цена придет раньше предпоследней...

Ласты, по которым строятся бары, всегда приходят один за другим. Но Calculate-событие наступает не только по приходу ласта.

 
fxsaber:
БКС.

Ласты, по которым строятся бары, всегда приходят один за другим. Но Calculate-событие наступает не только по приходу ласта.

Но ведь количество посчитанных баров увеличивается только 1 раз на бар независимо от того какое изменение вызвало событие Calculate или я не прав? И только обнуление может вызвать пересчёт индикатора по всей истории.
 
Alexey Viktorov:
Но ведь количество посчитанных баров увеличивается только 1 раз на бар независимо от того какое изменение вызвало событие Calculate или я не прав? И только обнуление может вызвать пересчёт индикатора по всей истории.

Быть уверенным в своих знаниях по данному вопросу не могу. Вполне возможно, что сами разработчики еще не до конца просчитали, как этот биржевой нюанс мог повлиять на расчет индикаторов.

Они попали в свою ловушку/принцип, когда потребовали для себя, чтобы индикатор выполнялся на 100% тиков. А вот как они реализовали это - это уже к ним.

Единственное отличие биржевого счета от FOREX озвучил. На Metaquotes-Demo с биржевыми символами такой проблемы не должно быть, т.к. 15-ти минутный лаг позволяет оба потока транслировать, как уже синхронизированный один. А вот на биржевых реалах такого быть не может.

Причина обращения: