Использование объемов в АТС/EA
Ну, можно индекс сделать из значений объема, то есть нормировать данные.
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
Maxim Kuznetsov:
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
можно здесь подробнее, как это описать формулами
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
Maxim Kuznetsov:
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
Было бы неплохо вставить скриншот страницы книги, где говорится об объёмах.
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
Igor Yeremenko:
можно здесь подробнее, как это описать формулами
алгоритм как можно подробнее :можно здесь подробнее, как это описать формулами
- - взять книгу
- - открыть
- - читать
- - внимательно читать
- - пытаться понять
- - найти следующую и к пп1
:-)
Maxim Kuznetsov:
алгоритм как можно подробнее :
алгоритм как можно подробнее :
- - взять книгу
- - открыть
- - читать
- - внимательно читать
- - пытаться понять
- - найти следующую и к пп1
:-)
Ну раз книги нет, то всегда есть под рукой MQL5. Проверим такие условия на вход:
- сравниваем только тиковые объёмы сигнального бара и предыдущего бара
- сравниваем тиковые объёмы и цены закрытия сигнального бара и предыдущего бара
- сравниваем тиковые объёмы и максимальные цены сигнального бара и предыдущего бара
Vladimir Karputov:
сравнивать просто два бара между собой толку немного, нужно брать участок из N баровНу раз книги нет, то всегда есть под рукой MQL5. Проверим такие условия на вход:
- сравниваем только тиковые объёмы сигнального бара и предыдущего бара
- сравниваем тиковые объёмы и цены закрытия сигнального бара и предыдущего бара
- сравниваем тиковые объёмы и максимальные цены сигнального бара и предыдущего бара
за подсказку про Вильямса спс, вроде бы по делу, но это не алгоритм
Igor Yeremenko:
сравнивать просто два бара между собой толку немного, нужно брать участок из N баров
...
сравнивать просто два бара между собой толку немного, нужно брать участок из N баров
...
Я дал набросок. Ничто не мешает изменить алгоритм :).
Поэтому и сказал - книги нам не указ - можем проверить любую, даже на первый взгляд самую сумасбродную идею.
Maxim Kuznetsov:
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
а и не надо ничего придумывать, цена следует за объёмом. Читайте товарища Вильямса и прочих хороших/нехороших людей :-)
А так же имеет свойство возвращаться к плоностям ранее сформированных объемов, ниже пример:
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищу способы/методы использования объемов (volume) при построении АТС, как подтверждение сигналов при входе/выходе. Есть положительные результаты, но копаю дальше.
Пока придумал два способа:
1) Использовать фикс. (константное) порогое значение, подобранное в оптимизиторе
2) Вычислять среднее значение за N последних баров, умножать его (значение) на множитель/коэффициент
Поделителись кто как еще использует объемы.
P.S. Не нужно флудить по поводу того, что на форексе "объемов нет" или "объемы на форе не настоящие" и тд. Или у кого есть "настоящие объемы" (для валют) - поделитесь)