Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 126

fxsaber
12676
fxsaber  
Некоторые (*.bat и т.д.) файлы FileIsExists не видит, но FileFindNext их находит.
Artyom Trishkin
Модератор
113095
Artyom Trishkin  
fxsaber:
Некоторые (*.bat и т.д.) файлы FileIsExists не видит, но FileFindNext их находит.

Может это баг, а не особенность? Спрашивали в соответствующей ветке? Я не видел вопроса такого.

Aleksey Vyazmikin
14462
Aleksey Vyazmikin  
fxsaber:
Некоторые (*.bat и т.д.) файлы FileIsExists не видит, но FileFindNext их находит.

А ещё нельзя записать информацию в файл типа *.bat , я думаю это вопрос безопасности, а искать пусть ищет все файлы - это полезно.

fxsaber
12676
fxsaber  
Artyom Trishkin:

Может это баг, а не особенность? Спрашивали в соответствующей ветке? Я не видел вопроса такого.

По поводу исполняемых файлов, думал, известно. Это не баг. А особенность состоит в том, что их все же можно увидеть через FileFindNext.

Artyom Trishkin
Модератор
113095
Artyom Trishkin  
fxsaber:

По поводу исполняемых файлов, думал, известно. Это не баг. А особенность состоит в том, что их все же можно увидеть через FileFindNext.

Добро

Ilya Malev
12345
Ilya Malev  

Вот такая разница может получаться в тестере между тем результатом, который трейдер должен получать в режиме OHLC и тем, который он получает в результате того, что тестер скармилвает советнику вместо реалистичного максимального спреда минимальный за минутный бар

И два простых дилетантских скрипта, с помощью которых можно решить эту проблему. Первый преобразует символ текущего графика в пользовательский символ с OHLC M1 с максимальными, вместо имеющихся, спредами на каждом баре, второй преобразует все символы, выбранные в "обзоре рынка". Работают относительно быстро, без громоздких библиотек и лишних наворотов (хотя не гарантирую, что 100% правильно)) Может быть кому-то ещё пригодится.

fxsaber
12676
fxsaber  
Ilya Malev:

преобразует символ текущего графика в пользовательский символ с OHLC M1 с максимальными, вместо имеющихся, спредами на каждом баре

Допустим, внутри бара одномоментно спред вырос за счет шпили Bid-цены вниз. Ну и нафига такой спред в бар писать?

Ilya Malev
12345
Ilya Malev  
fxsaber:

Допустим, внутри бара одномоментно спред вырос за счет шпили Bid-цены вниз. Ну и нафига такой спред в бар писать?

Такое бывает разве что в ролловер, и может реально вынести Ваш ордер с близким стопом, к чему нужно тоже быть готовым. Если такие шпили в котировках присутствуют вне ролловера, то скорее нужно задуматься о смене источника котировок. Это инструмент для ликвидного форекса, для всяких неликвидов наверное подойдут только реальные тики.

Ilya Malev
12345
Ilya Malev  
fxsaber:

Допустим, внутри бара одномоментно спред вырос за счет шпили Bid-цены вниз. Ну и нафига такой спред в бар писать?

Ну и вообще если Вы считаете, что в таких котировках со шпилями лучше их фильтровать, занижая макс минутный спред, чтобы потом огребать по полной торгуя этим на реале, то я с Вами в корне не согласен

fxsaber
12676
fxsaber  
Ilya Malev:

Ну и вообще если Вы считаете, что в таких котировках со шпилями лучше их фильтровать, занижая макс минутный спред, чтобы потом огребать по полной торгуя этим на реале, то я с Вами в корне не согласен

Рассуждаете, как новичек...

Под шпилей может быть все, что угодно. Например, спред в два раза больший среднего. Поставив максимальный спред, Вы убили профитность многих ТС.

Задача же формулируется просто: прописать в бары такой спред, чтобы тест "по барам" был максимально близок к "по реальным тикам". Это значит, что нужно давать шанс открываться на баре не хуже, но и не лучше тех цен, что были в реальности.

Соответственно, на модели Тестера "по барам" нужно сделать так, чтобы Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. А Вы своим максимальным спредом не даете открываться по ценам, которые были в реальности.


ЗЫ Целый зоопарк съел на этой теме. Давно бы выкинули эти бары, раз есть доступ к кастомным тикам.