Вариант волновой функции
Поскольку, график функции 4-й степени y= a0 + a1x + a2x^2 + a3x^3 + a4x^4 напоминает волну, попробуем описать поведение цены с помощью этой функции и проанализируем поведение коэффициентов уравнения с целью выявления какой-либо закономерности, если таковые будут обнаружены. В нашем случае: y - цена открытия следующего, за расчетной выборкой, бара; x - цены внутри объема выборки. Объем выборки выбран равным 20-ти барам на ТФ Н1 пары EUR/USD в период с 13. 07 2006г. по 20 01 2017г.. Обработка велась методом, изложенном здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
График функции:
Вот результаты обработки части данных:
Предварительные и осторожные выводы:
1. При нисходящем движении цены коэффициент а1 >0;
2. При восходящем движении цены коэффициент а1 <0;
3. Ценовая волна образуется в результате сложного взаимодействия всех коэффициентов.
Вы разбираетесь в математике, может тогда решить другую задачу? Как составить систему уравнений и каких уравнений, чтобы описать весь существующий график? Естественно мультивалютные уравнения должны быть. Может процесс генерации системы уравнений, можно автоматизировать.
Я, пока, умею генерировать уравнения с 4-мя факторами. Всего валютных пар около 28-ми. Но, среди них можно выделять, так называемые, кроссовые и это количество пар можно уменьшить до 8-10. Нужно по примеру и подобии генерации уравнений, приведенных в вышеупомянутой ссылке, распространить их на 10 факторов и, тогда, задача приблизится к разрешению. Достаточно взглянуть на процесс генерации и можно сформулировать принцип формализации процесса нахождения коэффициентов через вариацию и ковариацию переменных. Вручную это очень сложно и требует массу времени. Поэтому, остановился на 4-х переменных. Пытаюсь, выкрав время, одолеть случай с 5-ю переменными. Нужен программист, который, с моей помощью, автоматизировал этот механизм поиска вида соотношений для нахождения коэффициентов.
Вы разбираетесь в математике, может тогда решить другую задачу? Как составить систему уравнений и каких уравнений, чтобы описать весь существующий график? Естественно мультивалютные уравнения должны быть. Может процесс генерации системы уравнений, можно автоматизировать.
А если не только коэффициенты, но и вид уравнений тоже генерировать? То есть число переменных и взаимосвязь.
Задача давно решена: ряд Фурье, полином Лагранжа. Наверняка еще найдется куча методов.
Задача давно решена: ряд Фурье, полином Лагранжа. Наверняка еще найдется куча методов.
То есть график где написано ц и цр, это сгенерированный ряд, синяя это то что создано, красно-исходные данные и там где красное, оно совпадает с синим. Я провильно понял?
В нашем случае всегда выполняется основной принцип МНК - это абсолютное равенство СУММЫ Ц и СУММЫ Цр, поскольку, расчет коэффициентов основан на применении МНК. Можете дать ссылки на прикладное применение указанных Вами методов для описания цены?
МНК может применять для аппроксимации любой функцией. А какие еще методы кроме МНК? Да хоть не МНК - принцип тот же - минимизация отклонения, и решения для этих целей системы уравнений.
Фурье немного особнячком стоит. Про разложение в ряд Фурье есть в любом справочнике по математике. Может не в любом, но это известный метод, даже я его умел делать, в инстике заставляли, но уже забыл. У него есть одно особенность, он используется для разложения периодических функций. Не периодические тоже можно разлагать, приняв, что имеем один период, но для экстраполяции не подойдет, потому-что экстраполируется в точно такую же форму.
И еще очередная раз напомню - в кодабазе есть индикатор выполняющий интерполяцию степенного полинома методом МНК и даже кажется в нескольких вариантах исполнения. Даже с возможностью менять степень полинома.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Поскольку, график функции 4-й степени y= a0 + a1x + a2x^2 + a3x^3 + a4x^4 напоминает волну, попробуем описать поведение цены с помощью этой функции и проанализируем поведение коэффициентов уравнения с целью выявления какой-либо закономерности, если таковые будут обнаружены. В нашем случае: y - цена открытия следующего, за расчетной выборкой, бара; x - цены открытия внутри объема выборки. Объем выборки выбран равным 20-ти барам на ТФ Н1 пары EUR/USD в период с 13. 07 2006г. по 20 01 2017г.. Обработка велась методом, изложенном здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
График функции:
Вот результаты обработки части данных, где Ц и Цр - соответственно, текущие и расчетные значения цен открытия баров:
Предварительные и осторожные выводы:
1. При нисходящем движении цены коэффициент а1 >0;
2. При восходящем движении цены коэффициент а1 <0;
3. Ценовая волна образуется в результате сложного взаимодействия всех коэффициентов.