Индикаторы: PCA Synthetics - Recycle Legacy
спасибо)) я пользовался еще старой версией из ветки коинтеграция для больше 2х пар)
можно чуть комментарий поправить в первой строке, не N, а N-1
У Вас ссылка на R.
1. Какой пакет(функция) использовался?
2. Что в R соответствует в индикаторе?
отправил на ревью, спасибо
для одного бара расчет примерно такой был, для каждого бара истории этот код нужно обернуть в цикл
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings
данные в quotes.csv примерно такого формата
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481
отправил на ревью, спасибо
для одного бара расчет примерно такой был, для каждого бара истории этот код нужно обернуть в цикл
skips <- lines[-1]
sources <- read.csv(textConnection(skips), header = T, sep = ",", quote = "'", dec = ".", fill = F, stringsAsFactors = F, colClasses = c("NULL", NA, NA, NA), check.names = F)
components <- princomp(sources, cor = F)
summary(components)
components$loadings
данные в quotes.csv примерно такого формата
1,1.24472,1.24467,1.24475
2,1.24474,1.24470,1.24465
3,1.24475,1.24473,1.24457
4,1.24484,1.24462,1.24474
5,1.24488,1.24456,1.24481в
Я правильно понимаю: с помощью РСА Вы создали синтетик, а потом смотрите отклонение от этого синтетика конкретной валютной пары?
1. я пытался использовать его как осцилятор, т.е. когда он внизу, считаем коеффициенты, покупаем и держим, пока не получим профит, если профита нет, сдвигаем линию OOS, пересчитываем коеффициенты, выравниваем позицию
2. потом пробовал идею ведущий - ведомый, потому что Хренфикс упоминал и это в Ресайкле, например, покупать или продавать валюту с чуть меньшим коеффициентом от максимального, как-то тоже не пошло
как ловить раздвижку - не знаю, корзина должна двигаться в сторону наиболее сильного вектора (пара с самым большим коеффициентом), но усредненно, отклоняясь в сторону других пар, поэтому реальная пара и синтетик все равно не сойдутся, да и пока не решена проблема со сменой знака, синтетик может просто перевернуто отображаться, а потому все равно непонятно, когда покупать, а когда продавать
по поводу стратегий - нет
1. я пытался использовать его как осцилятор, т.е. когда он внизу, считаем коеффициенты, покупаем и держим, пока не получим профит, если профита нет, сдвигаем линию OOS, пересчитываем коеффициенты, выравниваем позицию
2. потом пробовал идею ведущий - ведомый, потому что Хренфикс упоминал и это в Ресайкле, например, покупать или продавать валюту с чуть меньшим коеффициентом от максимального, как-то тоже не пошло
как ловить раздвижку - не знаю, корзина должна двигаться в сторону наиболее сильного вектора (пара с самым большим коеффициентом), но усредненно, отклоняясь в сторону других пар, поэтому реальная пара и синтетик все равно не сойдутся, да и пока не решена проблема со сменой знака, синтетик может просто перевернуто отображаться, а потому все равно непонятно, когда покупать, а когда продавать
Как я понял, Вы, отличие от многих других на этом форуме, знакомы с R. Почему бы не использовать его возможности. Ведь в нем все упомянутые проблемы решены. Называется ко-интеграция. Широчайше используется...
в общем-то в данном случае R не нужен.
весь необходимый минимум для парного трейдинга уже есть в библиотеках на мкл - обычный МНК, РСА, корреляция, adf тест, при необходимости skeewness и kurtosis.
в общем-то в данном случае R не нужен.
весь необходимый минимум для парного трейдинга уже есть в библиотеках на мкл - обычный МНК, РСА, корреляция, adf тест, при необходимости skeewness и kurtosis.
А почему этого ни у кого нет? Причем на нескольких ветках одновременно. Вот чего я не понимаю
не используют парный трейдинг, не используют данные методы,не обсуждают публично-вариантов множество.
я слепил советник подобный ,который считает через R это,но тестируется тяжко.
позже попробую заменить расчет через библиотеки мкл,может пошустрее будет тестироваться.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
PCA Synthetics - Recycle Legacy:
Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.
Автор: Andy Sanders