Создание и тестирование арбитражных стратегий - страница 8

[GaryKa]

papaklass: ... Ваша ссылка в предыдущем посте относится к стоимости тика, а не к расчету маржи. Это разные вещи.

Возможно вы правы, и мне просто показалась что некая "особенность расчета" от МТ выплывала (выплывает) в разных местах.

getch: ...
Итого можно точно сказать, что прибыль BUY и SELL сделок считается по разным формулам. И эти формулы не зависят от знака прибыли (положительная или отрицательная). Но из-за практически отсутствия реальных закрытий сделок прибыль считается по формуле закрытия BUY-сделки.

Renat, прошу еще раз изучить данный вопрос (подсчет прибыли и маржи), поскольку я ранее ввел вас в заблуждение своими на тот момент примитивными представлениями. Извините. ...

[GaryKa]

Извиняюсь за поздний ответ.

Вашу мысль по лотам понял.

GaryKa: Ответ с цифрами на вопрос: "Как вы рассчитаете объем для кросовой пары? Покажите хоть с лотами, хоть без. Например как сравнить объемы на EURCHF и AUDNZD?"

papaklass: Чтобы узнать разницу в лотах, я делю курсы валют-мажоров стоящих в числителе. Валюта залога - валюта, стоящая в числителе.
EURUSD / AUDUSD -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451, т.е. объем открываемой позиции по AUDNZD должен быть в 1.50 раз больше, чем EURCHF.

Цифра 1.5 означает что  объем по 1 лоту AUDNZD (в usd) больше объема по 1 лоту EURCHF (в usd) примерно в 1.5 раза. И дальше уже умножая на мультипликаторы (значение объемов на реальных бандах) получаем цифры в USD для сравнения. Так это тоже самое о чем мы говорили раньше, вы приводите к одной единице измерения. А я сначала понял совсем подругому ... ну да неважно.


Теперь по марже. Маржу никогда специально не считал, не было нужды. Мои рассуждения по подсчету маржи (помечал как "должно", а надо было бы "по-моему должно" ) надо отнести к некой "идеальной" марже. В реальности и брокера (по крайней мере те, у которых смотрел) и MT считают маржу по-другому, похоже на то, как вы привели в примерах выше.

Ещё один пример расчета объемов для арбитража "поправляющий реальные данные" скинул в личку.

P.S. У меня просьба, в дальнейшем когда будете приводить примеры с цифрами (реальные котировки), указывайте обе bid/ask цены, облегчает понимание.

[GaryKa]

У вас не рыночно-нейтральная позиция, хотя и отлично равновзвешенная по инструментам.
Доказательство ваше плавающее портфельное эквити. Рыночно-нейтральный от того и нейтральный, что ему всёравно как ведет себя рынок, и эквити "грубо говоря" у него прямая.

Тоже самое портфельное эквити как у вас, вы будете наблюдать, если постоите такой равновзвешенный портфель (buy AUDJPY, buy EURCHF, buy GBPCAD) или такой (buy AUDJPY, sell GBPCHF, buy EURCAD), где каждый символ проторговывается на ту же маржу, что и у любого символа из вашего портфеля.

На рисунке (стрелки направление движения капитала, толщина объем этого капитала) слева ваша позиция, справа для примера составная рыночно-нейтральная позиция, состоящая из 2 простых элементов, каждый из которых в свою очередь тоже является рыночно-нейтральной позицией.
В прицепе весь список "простых" равновзвешенных рыночно-нейтральных позиций для 8 основных FX валют. Написал так чтобы понял любой, хотя конечно способ записи портфеля лучше позаимствовать отсюда (через степень).

Пока прервем наш разговор, я в ближайшее время не смогу отвечать.