Нужен ли демо-сервер, работающий по выходным ? - страница 7

[hrenfx]

C-4:

Да, кривая еквити при торговле портфелем всегда сглаживается. Другое дело что вовсе необязательно быть на эффективной границе. В первом приближении достаточно равномерного распределения между системами. Без всяких сложных рассчетов результат будет на 90% соответствовать тому, что был бы получен на эффективном фронте.

Торговля портфелем всегда повышает ликвидность, т.к. входы и выходы систем осуществляются по разным ценам и в разное время. Если несколько ТС используют одинаковое время для входа и одинаковый уровень цен - то это уже не портфель, а одна система.

Согласен. Даже если 100%-ю загрузку разделить между моноТС поровну и если такой портфель будет давать в тестере схожую итоговую прибыльность, как лучшая моноТС со 100% нагрузкой, то потолок ликвидности у портфеля будет выше, чем у моноТС.

Да, но зачем на обучающем вебинаре использовать реализацию портфеля встречающуюся один раз на миллион? 

Данный вебинар попался мне случайно и был показан здесь, как неплохой формат лаконичной подачи для неискушенных читателей. Чтобы затеять обсуждение и народ мог влиться в него при желании. Это не обучалка ни в коем случае.

Не все гридеры одинаково полезны. Если гридер состоит из нескольких систем каждая из которых имеет положительное мат. ожидание, - то да, гридер полезен. В противном случае гридер - это простая игра в пирамидинг, когда существует возможность наращивать позицию ценой ухудшения средней цены входа. 

Конечно, делать гридер из убыточных моноТС - не совсем разумно. Но в данном контексте обсуждения портфеля ТС, разумеется, имеется в виду только моноТС с положительным выборочным МО.

С такой же проблемой столкнулся и я. Ровность и угол наклона equity не говорит о том, что на реале ничего не поменяется. При этом тесты Out Of Sample прохожу на ура, что еще больше обескураживает.

 Вот этого не понял. Тут надо определиться с методикой оптимизации и терминологией OOS. Много раз видел, что многие разный смысл вкладывают во все это.

[Vasiliy Sokolov]

hrenfx:

Вот этого не понял. Тут надо определиться с методикой оптимизации и терминологией OOS. Много раз видел, что многие разный смысл вкладывают во все это.

После выходных покажу на графиках (сейчас нет под рукой). Так понятней будет.

[Sceptic Philozoff]

C-4: Что такое RS-статистика? По сути это сложный тест на определение детерминизма системы. Его наличие показывает, что изучаемая система зависит от своего прошлого состояния, и развивается во времени. В отличие от примитивного AR, RS не задается конкретной формулой функциональной взаимосвязи и мерит все доступные временные горизонты. Он способен показать взаимосвязь на горизонте от трех баров до бесконечности. Если эта взаимосвязь уходит в бесконечность, то любое деление ценового ряда даже на сколь угодно крупные куски не приемлемо.

Теперь давайте посмотрим на картинку выше. Валютная пара EURUSD судя по углу наклона зеленой линии значимо отличается от классического случайного блуждания помеченного синей линией 'rand'. Но что интересно, если перемешать эту валютную пару, временная взаимосвязь тут же пропадет и евро превратиться в ненормальное случайное блуждание, а ведь основные статистики, даже само распределение останутся неизменными. Далее мы видим, что зеленая линия не имеет значимых перегибов, а значит потенциально, ее память безгранична. Стало быть, с точки зрения RS деление на отрезки некорректно.

Ага, согласен. Долговременная память есть. Эконометрика этого не понимает.

[Vitalya Antonov]

hrenfx:
Я бы сказал, что это хотелка по приоритету на двадцатой странице хотелок. Т.е. практически хотелка ради хотелки. Не говоря уже  о том, что все это несложно реализуется самостоятельно, если, действительно, нужно. Но это точно не нужно для практики алготрейдинга.

а как вы собираетесь реализовать самостоятельно работу робота, использующего в своей торговле стакан цен?

[hrenfx]

 beast:
а как вы собираетесь реализовать самостоятельно работу робота, использующего в своей торговле стакан цен?

Не понял вопроса. Для работы со стаканом и тиками не использую MT4/5. Только FDK.

[Sceptic Philozoff]

anonymous, спасибо за информацию о quant meltdown 2007. Оказывается, даже Renaissance просел в августе 2007 (отсюда):

For example, the Wall Street Journal reported on August 10, 2007 that "After the close of trading,
Renaissance Technologies Corp., a hedge-fund company with one of the best records in recent years, told
investors that a key fund has lost 8.7% so far in August and is down 7.4% in 2007. Another big fund company,
Highbridge Capital Management, told investors its Highbridge Statistical Opportunities Fund was down 18%
as of the 8th of the month, and was down 16% for the year. The $1.8 billion publicly traded Highbridge
Statistical Market Neutral Fund was down 5.2% for the month as of Wednesday... Tykhe Capital, LLC - a
New York-based quantitative, or computer-driven, hedge-fund firm that manages about $1.8 billion - has
suffered losses of about 20% in its largest hedge fund so far this month..." (see Zuckerman, Hagerty, and
Gauthier-Villars, 2007), and on August 14, the Wall Street Journal reported that the Goldman Sachs Global
Equity Opportunities Fund "...lost more than 30% of its value last week..." (Sender, Kelly, and Zuckerman,
2007).

Скачал книгу "The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It" by Scott Patterson. На английском.

Русский перевод (для свободного скачивания или чтения) не нашел. Книга только недавно появилась в продаже в России.

Кстати, это случайно не вам ли автор книги благодарность выражает?

As promised, I’d like to thank ANONYMOUS.

[anonymous]

Mathemat:

Кстати, это случайно не вам ли автор книги благодарность выражает?

Нет :)