нейронная сеть и входы - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А поцчему ви сп'гашиваете? Ищете, кого бы уличить в безг'гамотности? DDD
Серьезно, в чем подвох?))
Для меня НС - это один их методов классификации, работающий только на стационарных рынках. Вопрос задаю, так как ни разу не получал на него обоснованного ответа.
ПС. Грамотность или безграмотность форумчан мне фиолетово - меня интересует лично я, очень лично мною любимый.
Для меня НС - это один их методов классификации, работающий только на стационарных рынках. Вопрос задаю, так как ни разу не получал на него обоснованного ответа.
ПС. Грамотность или безграмотность форумчан мне фиолетово - меня интересует лично я, очень лично мною любимый.
faa, а вы понимаете что такое стационарность?
faa, а вы понимаете что такое стационарность?
Вы все еще у меня в бане.
Значит, не понимаете....
И для применения нейронных сетей для прогнозирования стационарность процесса не требуется. Ну это так, на всякий случай.
Для меня НС - это один их методов классификации, работающий только на стационарных рынках. Вопрос задаю, так как ни разу не получал на него обоснованного ответа.
Мое мнение - НС не любит нестационарность, по причине того, что является алгоритмом, требующим длительного обучения. Другими словами, сеток, быстро реагирующих на непредвиденные изменения оркужения, не бывает. Если, конечно, в саму структуру сети не заложены априорные данные о характере нестационарности. Но это как раз случай, когда я предпочту НС друой, более быстрый алгоритм, т.к. прелесть НС прежде всего в том, что ее можно строить без априорных данных, надеясь на то, что сета сама выделит закономерности. Другими словами, вывод таков: если совсем никаких нет идей, какая модель может лежать в основе закономерностей (в том числе, и в основе нестационарности), тогда используем НС, в противном случае лучше попыхтеть и описать модель на бумаге, а затем в матричном/дифференциальном/другом виде и взять какой-нибуть хороший алоритм регрессии (или классификации, кластеризации - в зависимости от задачи). Хотя, по большому счету эти же самые алгоритмы можно использовать и для обучения НС, построенной с учетом теории, так что в принципе - фиолетово.
Мое мнение - НС не любит нестационарность, по причине того, что является алгоритмом, требующим длительного обучения. Другими словами, сеток, быстро реагирующих на непредвиденные изменения оркужения, не бывает. Если, конечно, в саму структуру сети не заложены априорные данные о характере нестационарности. Но это как раз случай, когда я предпочту НС друой, более быстрый алгоритм, т.к. прелесть НС прежде всего в том, что ее можно строить без априорных данных, надеясь на то, что сета сама выделит закономерности. Другими словами, вывод таков: если совсем никаких нет идей, какая модель может лежать в основе закономерностей (в том числе, и в основе нестационарности), тогда используем НС, в противном случае лучше попыхтеть и описать модель на бумаге, а затем в матричном/дифференциальном/другом виде и взять какой-нибуть хороший алоритм регрессии (или классификации, кластеризации - в зависимости от задачи). Хотя, по большому счету эти же самые алгоритмы можно использовать и для обучения НС, построенной с учетом теории, так что в принципе - фиолетово.
Для НС стационарность не требуется.
Двухмерный стационарный процесс на графике - прямая, горизонтальная линия (или близкая к ней). Х.ль тут прогнозировать, даже НС не надо быть.
Мое мнение - НС не любит нестационарность, по причине того, что является алгоритмом, требующим длительного обучения. Другими словами, сеток, быстро реагирующих на непредвиденные изменения оркужения, не бывает. Если, конечно, в саму структуру сети не заложены априорные данные о характере нестационарности. Но это как раз случай, когда я предпочту НС друой, более быстрый алгоритм, т.к. прелесть НС прежде всего в том, что ее можно строить без априорных данных, надеясь на то, что сета сама выделит закономерности. Другими словами, вывод таков: если совсем никаких нет идей, какая модель может лежать в основе закономерностей (в том числе, и в основе нестационарности), тогда используем НС, в противном случае лучше попыхтеть и описать модель на бумаге, а затем в матричном/дифференциальном/другом виде и взять какой-нибуть хороший алоритм регрессии (или классификации, кластеризации - в зависимости от задачи). Хотя, по большому счету эти же самые алгоритмы можно использовать и для обучения НС, построенной с учетом теории, так что в принципе - фиолетово.
Мое мнение - НС не любит нестационарность, по причине того, что является алгоритмом, требующим длительного обучения. Другими словами, сеток, быстро реагирующих на непредвиденные изменения оркужения, не бывает.
Интересно зачем их тогда использовать ? )))) Кто из присутствующих знает где сетки работают в настоящем времени ?
К НС обычно приходят от разочарования от технического анализа, с одно стороны, с другой стороны, в попытке получить, фактически индикатор, которого ни у кого нет. Но все эти люди не понимают, что проблема в нестационарности рынкета (переменное мо и дисперсия), а не в отсутствии чудо-индикатора, и если ТС не учитывает этот нюанс, то любая система, на НС или нет, имеет свойство протухать и обязательно сливать депо. Поэтому успех на НС возможен, точно также, как успех на ТА. Но ТА предпочтительней, так как в ТА алгоритмы гораздо проще, понятно их внутреннее устройство и работают гораздо быстрее, возможны разные варианты адаптации. Но все равно выигрыш на ТА или НС - это выигрыш опытного игрока в казино, не более.
ПС. Много раз писал об этом на этом форуме, просто alsu подтвердил мои подозрения о НС.
К НС обычно приходят от разочарования от технического анализа, с одно стороны, с другой стороны, в попытке получить, фактически индикатор, которого ни у кого нет. Но все эти люди не понимают, что проблема в нестационарности рынкета (переменное мо и дисперсия), а не в отсутствии чудо-индикатора, и если ТС не учитывает этот нюанс, то любая система, на НС или нет, имеет свойство протухать и обязательно сливать депо. Поэтому успех на НС возможен, точно также, как успех на ТА. Но ТА предпочтительней, так как в ТА алгоритмы гораздо проще, понятно их внутреннее устройство и работают гораздо быстрее, возможны разные варианты адаптации. Но все равно выигрыш на ТА или НС - это выигрыш опытного игрока в казино, не более.
ПС. Много раз писал об этом на этом форуме, просто alsu подтвердил мои подозрения о НС.
все, это конец...........
конец применению ТА и НС на фин рынках! Боже, боже....
П.С. faa, не позорьтесь.