Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подчистил ругань, флуд и посты не по теме. Итоги (по удаленным постам):
Это - факты, а не эмоции. Прошу сделать выводы самостоятельно. Все удаленные посты документированы.
Это просто факты. Правда, я тут просто ангелом получился, - но я не хотел, честно.
отлично мля, аааа...... ну вас.
До свидания и в добрый путь! Желаю Вам удачи на других форумах!
Э-э-э... Напомни цитатку-то. Вроде читал его, но давно это было.
это было для трола, напомню подробнее:
– Что такое? – в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.
– Ах ты подлец, – задумчиво сказал Воланд.
– Мессир, я вновь обращаюсь к логике, – заговорил кот, прижимая лапы к груди, – если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным.
– Ты сдаешься или нет? – прокричал страшным голосом Воланд.
– Разрешите подумать, – смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и наконец сказал: – Сдаюсь.
– Убить упрямую тварь – шепнул Азазелло
– Убить упрямую тварь – шепнул Азазелло
Посыпаю голову пеплом.
Насколько мне известно, в определенных местах провокаторов и их пособников сразу бьют в торец, и не слушают про их ангельскую суть
Вот результат.
Берем с начала выборки
Берем начиная с 100 бара
Берем изменение тренда
Берем боковик
Все разные.
Берем D1
Совсем не похоже на Н4
Насколько они и в самом деле не похожи?
В случае если АКФ действительно характеризует длину памяти рынка(в книжках так и написано, но не факт вовсе!), то значение АКФ на D1 лаг 1 должно примерно соответствовать среднему значению АКФ лага от 1 до 6 для таймфрейма H4, а D1 лаг 2 соотвествует среднему лагов с 7 по 13 и так далее, но этого не происходит и все еще АКФ D1 ближе к значению тех же самых значений лагов на H4... Кроме того, если Вы возьмете выборку данных за более длительный период времени, то коэффициенты АКФ разных таймфреймов одного и того же рынка будут различаться все меньше и меньше...
Насколько они и в самом деле не похожи?
В случае если АКФ действительно характеризует длину памяти рынка(в книжках так и написано, но не факт вовсе!), то значение АКФ на D1 лаг 1 должно примерно соответствовать среднему значению АКФ лага от 1 до 6 для таймфрейма H4, а D1 лаг 2 соотвествует среднему лагов с 7 по 13 и так далее, но этого не происходит и все еще АКФ D1 ближе к значению тех же самых значений лагов на H4... Кроме того, если Вы возьмете выборку данных за более длительный период времени, то коэффициенты АКФ разных таймфреймов одного и того же рынка будут различаться все меньше и меньше...
Все-таки от Вашего подхода попахивает "все или ничего".
Регрессии самый простой инструмент. Использовался для демонстрации проблемы прогнозируемости. Даже регрессии оказались недоступны для большинства.
Сам подход состоял в другом. Отщипывать по кусочку от неизведанного и непознанного, но системно отщипывать. Фракталы - это больше эксперимент и за кадром остается много проблем, связанных с точностью прогноза и доверия к нему. Именно поэтому EViews, который дает системность и не очень сильно ограничивает в наборе методов. Если учесть что он имеет выход в Матлаб, то ограничением являются собственные мозги.
Поэтому. Пытаемся решать проблемы по частям.К тому же, мне не очень понятно, как можно системно отщипывать от неизведанного.
слушайте, терпеть не могу заносчивость на ровном месте. Чего Вы на самом деле демонстрируете - я деликатно промолчу
Вот ведь блин, во первых это не так, нужно разбираться в теме. Во вторых - неужели Вы думаете, что применяя enwil Вы получаете достоверные оценки?
EViews всего лишь выполняет идентификацию модели и прогноз по ней. Все это есть в матлабе, в статистике, математике, в спсс и т.д. Но ведь, ни одна их этих моделей не соответствует действительности. Вы же просто обманывайте энвил, подсовывая ложные корреляции
У каждого свой дао. :о)
К тому же, мне не очень понятно, как можно системно отщипывать от неизведанного
Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
слушайте, терпеть не могу заносчивость на ровном месте
Заносчивость тут вообще ни при чем. Взята самая простая модель для демонстрации другой проблемы и более важной - прогнозируемости. Все сконцентрировались на регрессии, причем много постов с обычной чепухой, люди не владеют терминологией и не надо принимать на свой счет то, что к Вам не относится.
Вы думаете, что применяя enwil Вы получаете достоверные оценки?
EViews всего лишь выполняет идентификацию модели и прогноз по ней. Все это есть в матлабе, в статистике, математике, в спсс и т.д. Вы же просто обманывайте энвил, подсовывая ложные корреляции
Прежде чем что-либо оценивать, надо указать печку. А это ТА, по сравнению с которым EViews огромный шаг вперед.
Статистика учит не доверять вообще ничему, включая оценкам. Но систематический расчет оценок для любой модели - это шаг вперед
Но ведь, ни одна их этих моделей не соответствует действительности.
Моя описательная модель: котир= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
Начинаю последовательно окучивать по принципу "что могу", а могу: тренд+ шум. Опять большой прогноз с ТА - он вообще не признает шум. Причина плохого результата прогноза мне известна, не вижу причин выкладывать ввиду малого интереса публики.
Что еще можно добавить к моей модели? Она не полная, но нужен конструктив.Кратко, в тезисах:
(1) вот это:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
найти невозможно, более того, это не соответствует действительности. нет никакой сезонности, периодичности, нет никаких шумов(!!!). Эта модель не работает. Кроме прочего, не получится у вас работать с котиром напрямую. Настоятельно рекомендую искать преобразование, которое приводит котир к хоть какой нибудь стационарности
(2)
Все сконцентрировались на регрессии, причем много постов с обычной чепухой, люди не владеют терминологией и не надо принимать на свой счет то, что к Вам не относится.
Это я пытаюсь Вас сконцентрировать на более важном. Понятно, что не все математики и т.д.
(3)
Прежде чем что-либо оценивать, надо указать печку. А это ТА, по сравнению с которым EViews огромный шаг вперед.
ТА не является "печкой", это полная ерунда, впрочем - коллеги, которые тут давно, знают мою нелюбовь к этой штуке.
(4)
проблемы и более важной - прогнозируемости
Кстати, а как Вы оцениваете прогнозируемость?
Исключительно интуитивно как вероятность исполнения прогноза.