Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На МТ5 можно стакан получать через функции семейства MarketBook.
Историю стакана можно взять у дукаса, через их api (штатными средствами только бест-банды с объемами). C LMAX похоже тоже можно вытянуть.
А как его на дукасе можно заполучить(FIX-API)? JForex позволяет только тики качать уже свершившиеся, нет стакана, я по крайней мере не нашёл.
В принципе я тут уже подслепил простынь из этих архивов в ручную, попробую как то проанализировать, потом если будет выходить что то, то уже займусь серьёзно этим вопросом(парсеры и тп.).
Хочется иметь несколько независимых источников таких данных, так как если источник только один, то сложно оценить его качество.
На МТ5 можно стакан получать через функции семейства MarketBook.
По поводу того что бы самому писать стакан я уже думал, но это долго, разве что как альтернативный маленький пример для сравнения. А для исследований и тестов нужна более качественная история.
А вы что хотите будущие тики скачать )) Последний доступный тик это и есть текущее состояние стакана.
А вы что хотите будущие тики скачать ))
Да-да, очень бы хотелось. Весь интернет перерыл, не могу найти. Прямо заговор какой-то.. Наверное я был не прав, без евреев здесь явно не обошлось.
Ну да. Сам фрактал Вильямса особо много не стоит, это я так понимаю был маркетинговый ход с его стороны для привлечения внимания.
Старик Вильямс сам не думал, что его маркетинговая штучка с легкого слова названная им фракталом, на самом деле имеет самое что ни на есть прямое отношение к фрактальной статистики, и является ее базовым системообразующим элементом.
"Фрактал" Вильямса - это не фрактал, а свечная модель. Где самоподобие? Где дробная размерность?
Фрактал в МТ - это технический индикатор. Дробная размерность - это статистический параметр, вычисляемый различными способами, в т.ч. и с помощью так называемых фракталов Вильямса. Расчеты основанные на фракталах великолепно определяют заведомо известную величину дробной размерности, заданную серьезными эконометрическими моделями. Сам факт такой согласованности отметает все утверждения о том, что фракталы Вильямса якобы не имеют ни какого отношения к т.н. "настоящей фрактальной геометрии".
А вы что хотите будущие тики скачать )) Последний доступный тик это и есть текущее состояние стакана.
Да-да, очень бы хотелось. Весь интернет перерыл, не могу найти. Прямо заговор какой-то.. Наверное я был не прав, без евреев здесь явно не обошлось.
:)
Хммм… а я полагал что прошлые тики и потенциальные распределения объёмов в окрестностях торгуемой цены это отличающиеся данные.
Исторический тиковый поток достать не проблема, есть много мест с его качественными источниками, к примеру тот же дукас.
А мне нужен level2 поток, о котором так интригующе рассказывает уважаемый ProstoTak. Покак только пошинкованный есть полученный с помощью SoftFX\\QuotesDownloader с tpdemo.fxopen.com
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5
hrenfx, 2013.02.28 10:37
Отсюда:
Через FDK на самом деле ничего выкачивать не требуется. Идеология FDK по работе с историей сводится к тому, что вы просто работаете с любым временем и символом, как будто история у вас всегда есть. А сам FDK, если надо, закачает ее незаметно для вас, сбрасывая инфу в виде кэша к вам на диск, чтобы повторно не закачивать.
История вся хранится в текстовых файлах, сжатых в ZIP. Но если вам нужна история в другом своем формате, то парсить эти файлы не надо. Элементарно через FDK прописываете, чтобы такую-то историю записал в нужном вам формате и все.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5
hrenfx, 2013.02.28 14:40
Попробую с другой стороны: через ассоциативное мышление.
В данном случае ZIP-файлы - HST в MT. FDK - MQL.
Надо быть мазохистом, либо клоуном, чтобы через MQL работать с историей через парсинг HST-файлов. Ведь в MQL все есть для работы с иторией. И если она нужна в каком-то определенном виде, то через MQL история простейшим образом записывается в нужном формате.
Точно такой же идиотизм, парсить внутреннее техническое хранение FDK-истории. Когда можно напрямую через FDK к ней обратиться и записать в любом удобном для себя формате, сделав прямо в FDK усреднения по Level2-данным и другие вкусности.
Где что прописать? Разъясните плиз, или дайте ссылку на описание этого процесса, если это не тривиально.