[Справочник трейдера] черновики статей, обсуждения "из кармана" - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Новый материал для репоста.
2. Форум arbitrageurs.ru c интересными постами, куда со справочника было много кроссылок, давно похерился. В прицепе то, что удалось вытянуть с гугловского кеша.
Как читать ликбез. прав на все 100%
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
Михаил, 2015.04.30 22:09
Уважаемый o_O!
Вы вероятно, не торгуете на ФОРТС, поэтому у Вас такое представление об исполнении
лимитных ордеров на ФОРТС.
Вы написали не правильно!
На ФОРТС цена Last является индикативной, а все ордера
исполняются ТОЛЬКО по ценам из стакана цен (не обязательно по Ask или Bid ).
как видно в содержании - раздел о торговле
Исполнение лимитных ордеров на фьючерсах и форексе *
взят из источника
http://www.brokerfib.ru/orders3.htm
Vasiliy Sokolov: Уловки маркетмейкеров - краткосрочные провалы ликвидности
Согласно требованиям биржы, на некоторых, инструментах дополнительную ликвидность могут предоставлять маркетмейкеры. Маркетмейкер взамен на более низкие комиссионные обязан держать определенный объем лимитных ордеров на продажу или покупок. Однако биржа не регламентирует как маркетмейкер обязан держать эти ордера. Маркетмейкер иногда этим пользуется, снабжая свои мм-алгоритмы специальными уловками. Одна из таких уловок заключается в следующем: маркетмейкер выставляет лимитный ордер на продажу или покупку, а затем начинает с определенным интервалом (например раз в 500 милисекунд) его переставлять на более худшую позицию и обратно. Т.к. маркетмейкеры работают на недостаточно ликвидных рынках, то все равно, их лимитные ордера лучшие для исполнения. Трейдер желающий купить или продать по рынку запрашивает лучшую цену. Убедившись, что ликвидность есть, трейдер совершает сделку, однако к моменту совершения сделки, маркетмейкер сможет успеть переставить ордер на более худшую цену и исполнить трейдера со значительным проскальзыванием, обратной стороной которого является возросшая прибыль самого маркетмейкера. На скриншоте ниже этот алгоритм показан в действии:
Примечательно, что такую картинку сложно увидеть из торговых платформ, не поддерживающих отображение истории Ask и Bid на графике. На это и сделан расчет: трейдер торгующий вручную может на заметить кратковременные провалы ликвидности и купить или продать по рынку, думая, что он исполниться по совсем другим ценам.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Справочник трейдера: ордера, цены, стакан, фонды, валюта
fxsaber, 2016.10.17 10:01
При торговле на бирже на малоликвидных инструментах всегда выгодно так делать со своими лимитными заявками. Ставится большой объем внутрь спреда, а мелким объемом внутрь нового спреда заманиваем (вкусно двигаем цену).
Однако, с помощью индикатора не обнаружил массовости таких манипуляций.
Возможно, не хватает масштаба или отображения еще и сделок.
Масштаб любой (интерактивный) через ZoomPrice теперь виден.
ЗЫ Увидел очень показательную длительную манипуляцию ценой на ECN/STP
В течение 45 минут (еще продолжается) при широком ночном STP-спреде на EURNOK внутрь выставлялся BuyLimit с медленным подтягиванием вверх. За счет этого образовался ровный подъем bid-баров (MT5).
Подобная манипуляция, как правило, делается для реинжениринга ТС. Т.е. делают нужный исторический рисунок и смотрят, как чья-то ТС на это реагирует. Так выявляется, от чего ТС зависит и не зависит.
А вот так это же место выглядит на STP-площадке
С барами все "OK". Очевидно, что если ТС ориентируется на баровую историю, то для этих разных площадок она бы вела себя совсем по разному. Получился показательный камень в огород 99% ТС, логика которых основана исключительно на истории Bid-баров.
ЗЫ Увидел очень показательную длительную манипуляцию ценой на ECN/STP
В течение 45 минут (еще продолжается) при широком ночном STP-спреде на EURNOK внутрь выставлялся BuyLimit с медленным подтягиванием вверх. За счет этого образовался ровный подъем bid-баров (MT5).
Вот так тревожно выглядит окончание манипуляции
Похоже на новостную реакцию. Но на самом деле просто BuyLimit залили и bid-цена (а за ней и bid-бары) резко пришла к STP-bid-значению.
Этот же кусок на STP-брокере
выглядит куда безобиднее.