Назовите пожалуйста плюсы и минусы портфельной торговли. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, в том портфеле, какой есть в настоящее время - как выбрать доли инструметов в портфеле?
Вот у Леонида - простейший пример с портфелем из двух инструментов. Тут, теоретически, на глаз можно подобрать. А если инструметов больше?
Индикатор ценовых линий для пяти инструментов с примером настройки для работы по американским фондовым индексам.
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
Модернизированная версия:
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908
"Доли" инструментов - в комментарии на графике
==========
Возможно, в тему будет вот этот индикатор (точнее, комплект индюков) = https://www.mql5.com/ru/code/10096
Но все вопросы по нему - только автору! Я не спец по нему.
парный трейдинг и торговля спрэдами основана на незыблемости коэффициентов корреляции.
Для парного трейдинга корреляция не имеет никакого значения.
Для парного трейдинга корреляция не имеет никакого значения.
А что имеет?
А что имеет?
Коинтеграция. А в википедии ошибка :)
На тему парного трейдинга написано достаточно много книг; в некоторых из них затрагивается тема отличий корреляции от коинтеграции.
Коинтеграция. А в википедии ошибка :)
На тему парного трейдинга написано достаточно много книг; в некоторых из них затрагивается тема отличий корреляции от коинтеграции.
а вы встречали где-нибудь пример парного трейдинга для двух инструментов, имеющих свойство коинтеграции и, одновременно, имеющих низкую корреляцию?
Коинтеграция. А в википедии ошибка :)
На тему парного трейдинга написано достаточно много книг; в некоторых из них затрагивается тема отличий корреляции от коинтеграции.
Коинтеграция. А в википедии ошибка :)
На тему парного трейдинга написано достаточно много книг; в некоторых из них затрагивается тема отличий корреляции от коинтеграции.
да и я, как бы, совсем сомневаюсь что коинтеграция на форексе в чистом виде присутствует - это означало бы наличие безрисковой ТС основанной на парном трейдинге (для классически коинтегрированных рядов спрэд гарантированно стремился бы к 0)