Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это на винере:
Ты, первую разность от винера взял? - мы предсказываем ожидаемое движение. Или кормил свою НС исходным рядом? Да и двадцаточку-то убери, это я для себя воткнул её.
Щас накидал код с одниноким линейным нейрончиком, вроде нормально отрабатывает на случайном процессе (k=1, d=5):
Ищи у себя ошибки в индексации.
Я так, на минутку загляну: от моего последнего графика, где собирался искать причину "чуда", опять ничего не осталось - iFractals меня бессовестно обманул. Как только написал свой iFractals - сразу стало все на свои места, т.е. чудо исчезло :)
Успехов, коллеги
Ищи у себя ошибки в индексации.
Не, я исходным винером её кормил. Сейчас сделаю по разности. Ошибок в индексации больше нет, я все нашел
О! Это по первой разности на Винере (d=5, k=4), 1000 опытов
Вчера сделал несколько попыток разделить код, однако вскоре пришел к выводу, что показанная тобой система сквозной индексации - наилучший вариант, да и код не разбросанный по десятку разных процедур работает быстрее. Сейчас дописываю девушку до двухслойки
Поздравляю.
Пусть у твоей девушки в голове всего одна извилина и то прямая, но зато рабочая!
Похвастайся, как у тебя эта лапушка отрабатывает предсказания размеров баров по ценам открытия, например М1. И выведи облако для H1...
Кстати, произведение тангенса угла наклона на волатильность инструмента на выбраном ТФ даёт не что иное как профитность ТС (среднее число заработаных пунктов, в перерасчёте на одну взятку), при условии входа-выхода на каждом баре.
У меня для одинокого линейного нейрончика на Н1 для бакса доходность как функция от числа входов вот какая получилась:
Каждая точка, это усреднение по 2000 трансакций.
Глянь, я свою картинку выше прицепил (k=2). Видно явное превышение над уровнем комиссии ДЦ. Ты понимаешь, если это устойчивый эффект, то можно его торговать!
Вот что по минуткам:
Хвастаться, прямо скажем, пока нечем
... Форекс рухнул бы и мы все остались бы без интереснейшего увлечения. Навсегда:-)
Не волнуйся - есть еще столько разных увлечений... Более полезных для здоровья, в любом случае :)
Хвастаться, прямо скажем, пока нечем
Во как.
А сколько входов и какое k?
Не волнуйся - есть еще столько разных увлечений... Более полезных для здоровья, в любом случае :)
Ты всё таки отнимешь у нас соску!
...негодяй -:)
Входов сейчас 30 k=2. Попытался выбеливать входы - вроде получше. Минутки AUDUSD
Убрал гипертангенсы со входов и выходов, а так же из расчета ошибки убрал производную. Вот, что получилось на 5 входов, к=2 Правда это уже не минутки, а часовик