Почему эксперт зарабатывает?

[Александр]

на основе статистики мы получаем параметры индюков и и системно-статистические значения для стопов,тейков и трейлингов.

значит мы торгуем статистикой получаеца. то есть вероятностями. а в каком случае будет сливаца всё это дело?

[Victor Nikolaev]

По статистике. А как еще.

[Sceptic Philozoff]

Зачод, Виктор!

[Mikhail Simakov]

я думаю, что, чем больше временной промежуток теста, то тем меньше вероятности слива

[Павел]

Хм. Сразу все притихли и фантазия исчезла покурить :)

Olimp , кроме статистики для создания вероятно прибыльной в будущем системы, есть другие предложения?

[Ярослав]

Эксперт это автомат. У любого автомата есть состояния. Автомат сливает когда встречает состояние, которое некорректно им обрабатывается.

Ну мне так кажется.

[Илья]

Я думаю дело не совсем в продолжительности периода теста, а именно в разнохарактерности рынка на протяжении периода теста. Чем больше "видов рынка" вы протестируете ( то есть советник покажет прибыль как в тренде, так и во флете, с частыми ценовыми выбросами, на "шумном рынке"), тем больше не побоюсь этого слова вероятность того, что советник будет зарабатывать в жизни. Хотя это конечно тоже не факт.

[Александр]

sayfuji >>:
Я думаю дело не совсем в продолжительности периода теста, а именно в разнохарактерности рынка на протяжении периода теста. Чем больше "видов рынка" вы протестируете ( то есть советник покажет прибыль как в тренде, так и во флете, с частыми ценовыми выбросами, на "шумном рынке"), тем больше не побоюсь этого слова вероятность того, что советник будет зарабатывать в жизни. Хотя это конечно тоже не факт.

ну типо того...

вообще когда мы отпимизируем - мы отфильтровываем лосс-модели...разынх вариаций...

но далее с торговлей новым оптом появляюца новые лосс-модели(ситуации) которых рынок не щупал... и тем самым больше неблагоприятности возникает...

надо оптить каждый раз

считаю что лучший опт на 120 сделках нормально покажет на 5-10 сделках в будущем а дальше высока вероятность не ненашего леса))