Разработчикам.Формат времени в терминале МТ5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
,,,возможно для пипсаторов да...,но только где такой брокер который с нулевой задержкой введёт в рынок ваши 50 лотов?¿?
Рынок даже не заметит:
Рынок даже не заметит:
,,,хорошая реклама панели...
,,, и.......
Что такое VWAP ?
Средневзвешенная по объему цена. Гугль в помошь.
VWAP = Volume-Weighted Average Price.
This allows traders to see the average price where they will receive a fill of a certain size. The feature is particularly helpful for high-volume traders who trade large deal sizes. As the liquidity tiers and pricing change very quickly on the Active Trader platform, it can be very difficult for a client to otherwise determine what their average price is.
Рынок даже не заметит:
,,, ага...а вы нажмите и миллисекундамер включите, и потом всем раскажите сколько вышло на открытие сделки и заодно посчитайте сколько тиков придёт за это время., возможно после этого у вас отпадёт нужда в миллисекундной информации.
,,,з.ы. с выбором брокера нет проблем, потому как почти год нахожусь в воздержании от игровой зависимости.
sergeev:
я ж и предлагаю дать то, что уже и так есть в МТ сервере - 8 байтовое с эпохи юникс.
чего скрывать то? :)
Я понял вашу позицию, но менять datetime c количества секунд на количество миллисекунд нельзя. Старые коды перестанут работать.
Чтобы сохранить совместимость я предлагал другое:
Оставить хранение времени в секундах, увеличить размер datetime до 10 байт оставив возможность видеть только 8 байт, в свободные два байта заносить миллисекунды, и дать возможность их читать из MqlDateTime в готовом виде.
Понимаю, что идея не проходная, но согласитесь, что оперировать привычнее секундами а миллисекунды нужны только чтобы их читать для "понимания последовательности событий ! " как тут было выше кем-то сказано.
,,, ага...а вы нажмите и миллисекундамер включите, и потом всем раскажите сколько вышло на открытие сделки и заодно посчитайте сколько тиков придёт за это время., возможно после этого у вас отпадёт нужда в миллисекундной информации.
Практикую решение вопросов исследования рыночных закономерностей, а также торговлю их. Уж как не мне знать, что важно, а что нет. Возможно, звучит излишне самоуверенно. Но это не самоутвреждение. Жизнь показывает, что в алготрейдинге стал профи. Поэтому если что-то говорю по данной тематике, это пройденный этап, а не теоретические умозаключения.
Понимаю, что идея не проходная, но согласитесь, что оперировать привычнее секундами а миллисекунды нужны только чтобы их читать для "понимания последовательности событий ! " как тут было выше кем-то сказано.
Нет, не только. Важна еще и длительность этих событий. Например, в своем тестере при поиске рыночных закономерностей или же при их настройке вы можете игнорировать заведомо короткие цены, которые точно не сможете проторговать. Это также, как и при Level2 выбрасывать мелкообъемные цены. Вообщем, длительность также важна.
P.S. Если кто-то думает, что милисекунды нужны для скорострельных стратегий, то ошибается. Они нужны для нахождения рыночных закономерностей. Представьте, что вы умеете торговать в профит NZDJPY. Вы научились это делать лишь потому, что есть история по этому ФИ. А теперь представьте, что истории по этому ФИ нет. Однако, вы взяли и создали из тиковой милисекундной истории этот искуственный ФИ. И благодаря этому нашли замечательную закономерность. Которую в реале будете торговать на M1 или даже на M5 синтетического NZDJPY. А теперь представьте, что существуют некие неочевидные ФИ c великолепными закономерностями. Но вы не можете их обнаружить, т.к. не в состоянии построить их из-за отстутствия тиковой милисекундной истории.
P.P.S. Вот здесь Денис выложил пример (который ему показывал) несуществующего ФИ GOLD/SILVER. Он строится реалтайм на MT4 (минимальная доработка этого индикатора) и может быть проторгован в самом MT4. Но чтобы понять, что именно этот ФИ нужно строить и торговать, надо было очень плотно поработать с тиковой миллисекундной историей.
P.P.P.S. Если кому-то интересна логика создания ФИ, то примерно описывал ее в (спрятаных потом) постах одного форума. Сохранившийся обрубок оттуда:
10. Почему вообще должен быть индекс чего-то?
11. Я сам могу намешивать ФИ, как хочу, и смотреть синтетические ФИ, исследуя мою характеристику на них.
12. Интересно, а какие свойства ФИ я хотел бы видеть?
13. Может создать синтетический ФИ, который бы обладал таким свойством? Тогда я смогу его торговать в прибыль.
14. Надо бы заоптимизировать из существующих ФИ синтетический, который мне нужен.
15. Стоп, а не натягивание ли это рынка на формулы?
16. Создавая синтетический ФИ надо четко понимать, почему он не является натягиванием рынка.
17. Пришло понимание, но тогда он не будет обладать той характеристикой, какую я хочу видеть.
18. Надо подумать, что же в нем еще может быть, что я мог использовать в профит.
19. Интересно, а почему он должен быть постоянен?
20. Пусть меняется во времени, таких ФИ вообще не существует и торговля по ним не изучена.
21. Придумал, как торговать такой плавающий ФИ.
22. Надо бы провести его стат. исследования.
23. ....
Практикую решение вопросов исследования рыночных закономерностей, а также торговлю их. Уж как не мне знать, что важно, а что нет. Возможно, звучит излишне самоуверенно. Но это не самоутвреждение. Жизнь показывает, что в алготрейдинге стал профи. Поэтому если что-то говорю по данной тематике, это пройденный этап, а не теоретические умозаключения.
Нет, не только. Важна еще и длительность этих событий. Например, в своем тестере при поиске рыночных закономерностей или же при их настройке вы можете игнорировать заведомо короткие цены, которые точно не сможете проторговать. Это также, как и при Level2 выбрасывать мелкообъемные цены. Вообщем, длительность также важна.
P.S. Если кто-то думает, что милисекунды нужны для скорострельных стратегий, то ошибается. Они нужны для нахождения рыночных закономерностей. Представьте, что вы умеете торговать в профит NZDJPY. Вы научились это делать лишь потому, что есть история по этому ФИ. А теперь представьте, что истории по этому ФИ нет. Однако, вы взяли и создали из тиковой милисекундной истории этот искуственный ФИ. И благодаря этому нашли замечательную закономерность. Которую в реале будете торговать на M1 или даже на M5 синтетического NZDJPY. А теперь представьте, что существуют некие неочевидные ФИ c великолепными закономерностями. Но вы не можете их обнаружить, т.к. не в состоянии построить их из-за отстутствия тиковой милисекундной истории.
P.P.S. Вот здесь Денис выложил пример (который ему показывал) несуществующего ФИ GOLD/SILVER. Он строится реалтайм на MT4 (минимальная доработка этого индикатора) и может быть проторгован в самом MT4. Но чтобы понять, что именно этот ФИ нужно строить и торговать, надо было очень плотно поработать с тиковой миллисекундной историей.
P.P.P.S. Если кому-то интересна логика создания ФИ, то примерно описывал ее в (спрятаных потом) постах одного форума. Сохранившийся обрубок оттуда:
А что мешает всё это проделывать в NinjaTrader?
Как правило, написание ТС проходит две стадии в хронологическом порядке:
В первом пункте самый важный показатель - затраченное время и потенциальные возможности.
Во втором пункте - максимальный профит. Например, если все будет говорить о том, что реализация на lua даст максимальный профит, буду делать на нем. Когда речь идет о профитности, вопросы удобства и прочего не должны стоять. Грубо говоря, это борьба своих лени и жадности (должна победить).
P.S. Мат. пакеты в основном нужны не для высшей математики, а для удобства несложных мат. расчетов, быстроты и наглядности (отличные возможности визуализации результатов) .
Как правило, написание ТС проходит две стадии в хронологическом порядке:
В первом пункте самый важный показатель - затраченное время и потенциальные возможности.
Во втором пункте - максимальный профит. Например, если все будет говорить о том, что реализация на lua даст максимальный профит, буду делать на нем. Когда речь идет о профитности, вопросы удобства и прочего не должны стоять. Грубо говоря, это борьба своих лени и жадности (должна победить).
P.S. Мат. пакеты в основном нужны не для высшей математики, а для удобства несложных мат. расчетов, быстроты и наглядности (отличные возможности визуализации результатов) .
Как могут проводится реалистичные исследования (полезные) на FOREX, т.е. как можно верить что котировки честные, когда нет официальной тиковой и минутной истории ни у одного ДЦ(брокера, компании), включая вашего брокера, есть только у dukascopy?
Были какое-то время на finam.ru, теперь - тиковую убрали, наверное есть причина тому, про минутную историю ни о каких гарантиях в регламенте не говорится, я задавал вопрос почему в регламенте пусто - молчат.
История в самом MetaTrader 4 изменяется когда угодно и как угодно ДЦ(брокером, компанией) появляются и исчезают дыры.
Про серверную часть MetaTrader 4 знают многие ...
Где гарантия (доказательство, факты) что все клиенты ДЦ(брокера, компании) получают одинаковые, реальные котировки в реальной торговле и прошедшие ранее котировки не изменятся в истории?