Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Бросая камни в воду наблюдай, как круги от них по воде расходятся, иначе занятие твое будет бесполезным" (Козьма прутков).
Наблюдаю с большим интересои и удовольствием. Подскажите, пожалуйста, кому не лень -
что такое "пипсовщик" и что за сакральная величина ММ, о которой часто вспоминают на форуме..
Про ММ уже нашел.
1. Во первых не обязательно стопы использовать (смотря какая ТС). На вторую часть ответить однозначно затрудняюсь, т.к. не проверял. Возможно, вы правы и значение стопов нужно варьировать, а это опять оптимизация... нужно над этим подумать.
2. (сорри пропустил "не") Нельзя взять голыми руками поэтому он идеальный. Представьте рынок, как противника/соперника. Если вы оцениваете его адекватно, то отдадите ему должное и признаете его сильным или даже превосходящим (пока) т.е. идеальным. При этом он ведет битву/соревнуется не только с вами. Как гроссмейстер ведущий множество партий одновременно и при этом выигрывающий у большинства.
Скорее всего тут вы правы. Пожалуй, это ключевой момент. По крайней мере мне пока не удалось найти такую зависимость. Но все еще впереди :-)
А не пробовали искать зависимости уже у индикаторов?
1. Стопы - важнейшая часть ТС и они не могут варьироваться в любых пределах. Если в ТС нет индикаторов, то хотя бы стопы должны быть. А то это получается какая-то фантастика - безиндикаторная, переворотная ТС без стопов. Я такой не встречал. Но даже если такая и есть, то это скорее исключение чем правило. Поэтому приводить её в пример не совсем корректно.
2. Мы имели ввиду другое. С математической точки зрения - очень много шумов, поэтому его нельзя взять голыми руками поэтому он не идеальный так как нельзя написать формулу. А вы имеете ввиду с точки зрения соревнований - его нельзя взять голыми руками поэтому он идеальный соперник. Но я не рассматриваю его как соперника так как не стараюсь его опередить и не соревнуюсь с ним.
3. Я пробую искать профит, остальное пока не интересно.
Пипсовщик - советник у которого профит равен 1-5 пунктов(пипа).
1. Стопы - важнейшая часть ТС и они не могут варьироваться в любых пределах. Если в ТС нет индикаторов, то хотя бы стопы должны быть. А то это получается какая-то фантастика - безиндикаторная, переворотная ТС без стопов. Я такой не встречал. Но даже если такая и есть, то это скорее исключение чем правило. Поэтому приводить её в пример не совсем корректно.
2. Мы имели ввиду другое. С математической точки зрения - очень много шумов, поэтому его нельзя взять голыми руками поэтому он не идеальный так как нельзя написать формулу. А вы имеете ввиду с точки зрения соревнований - его нельзя взять голыми руками поэтому он идеальный соперник. Но я не рассматриваю его как соперника так как не стараюсь его опередить и не соревнуюсь с ним.
3. Я пробую искать профит, остальное пока не интересно.
На мой взгляд стопы ни коим образом не важнейшая часть ТС. Это всего лишь один из способов выхода из убыточной позиции, некоторые воспринимают ещё его как способ ограничить убыток, что тоже в принципе правильно, но подходит не для всякой ТС.
У меня есть безиндикаторная система без стопов и тэйков - это не исключение. если стопы и тэйки на все позиции одинаковы - это линейный выход из рынка, поэтому их применение в ТС,я считаю, не всегда оправдано.
Шумы рынка - относительная вещь, для одной ТС движение в 10-20 пунктов шум, для другой это способ подзаработать...
У меня есть безиндикаторная система без стопов и тэйков - это не исключение. если стопы и тэйки на все позиции одинаковы - это линейный выход из рынка, поэтому их применение в ТС,я считаю, не всегда оправдано.
Утро вечера мудренее. Постараюсь более целостно изложить свою точку зрения.
Пусть у нас есть некая ТС(торговая система) имеющая входные параметры, которые, используя историю мы подбираем в надежде сделать ТС прибыльной.
Рассмотрим TP(уровень взятия прибыли) и SL(ограничение убытка) наиболее часто используемые в ТС.
TP – конечно можно сделать и подбором, но подумайте неужели каждый раз (в каждой сделке) этот уровень должен быть именно таким, допустим 40 пунктов, а может сейчас в данный момент это 43 или 24. Получается (логичнее) ТP необходимо рассчитывать каждый раз при входе в рынок, но для этого необходимо иметь соответствующий блок в ТС который дает прогноз. Допустим, цена завтра к 12:00 + - 15 мин по Москве достигнет значения 1.9789 + - 5 пунктов. Но за это время могут выйти различные новости, что изменит в корне Ваш прогноз, т.е. у вас должен быть еще и блок который предсказывает новости и еще дает прогноз по реакции рынка на него. Может теоретически это и возможно, но вод практически думаю это невероятно.
ИХМО рынок сам подсказывает когда в него входить и когда выходить. Т.е. с приходом каждого нового тика ТС необходимо принимать решение – сидим дальше в сделке (он движется в нашем направлении) или пора выходить.
SL – это ничто иное как аварийный выход из здания при пожаре, т.е. у Вас проблемы с нетом, ТС не может получать информацию для анализа и соответственно работать правильно = выйти самой из рынка, если ваш прогноз не оправдался (или Вы достигли зоны неопределенности куда он рванет). Рассуждения почти аналогичны ТP.
Для хода дальнейшего пояснения возьму пример всем известную МА
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod – допустим подобрали в оптимизаторе и получили прибыльную ТС начиная со времен царя Гороха. Получили значение 14. Неужели в каждый момент времени это лучший период. А может на спокойном рынке он должен быть больше, на быстром меньше ? Вот тут один из подходов к решению этой задачи ('Оптимизированная АМА Кауфмана : Perry Kaufman AMA optimized'). Период адаптируется к СКО рынка (рассчитывается, что важно, а не задается раз и навсегда). Это адаптация в чистом её виде, быстрый рынок период усреднения маленький (медленный - большой), и задаются границы в которых период должен меняться.
MODE_EMA – опять рассуждения аналогичны, почему ЕМА, а не SMA, а может вообще лучше нелинейное усреднение…
PRICE_CLOSE – а вот тут с моей точки зрения самое интересное. Вы думаю уже часто задумывались или пытались использовать не только Close, а и различные комбинации OHLC (типа (О+H+L+C)/4). Ну и какой вывод, что лучше ? Опять подбор, подгонка на истории. Допустим остановились на Close, а когда он нам становиться известен? Только когда пришел новый тик (закрывается старый бар и появляется новый), т.е. заведомо анализируете уже устаревшую цену, пусть на 1, 2…5 пунктов но уже устаревшую. И чем важнее тик который пришел в конце дня, т.е. в 23:59:59, когда никого почти нет на рынке? Этот тик что важнее другого соседнего ? И именно он ложиться в анализ и на основе его строиться торговая система ? абсурд с моей точки зрения.
Важен каждый тик, каждое изменение цены, каждый раз с приходом нового тика нужно проводить анализ на предмет входа и (или) выхода из рынка. Только так, иначе не успеешь, сейчас век скоростей. Это раньше рынок был медленный, и за завтраком почитав газету (сводку с биржи) можно было принимать решения, сейчас не то время.
ТС должна быть адаптивной, сама рассчитывать все необходимое ей, собирать данные и учитывать их. Оптимизация на истории зло и самообман, в том виде как её используют 90% трейдеров.
P.S. Но как говорил Марк Аннея Сенеки «Errare humnnum est», может я и не прав.
На чём она основана?
Статистика отношений показателей баров(Тело, Размах и т.д.). Вход по Open выход по Close.
Статистика отношений показателей баров(Тело, Размах и т.д.). Вход по Open выход по Close.
Понятно. Статистика за какой-то период, наверное? Тогда рекомендую, прежде чем вклиниваться в разговор, сначала понять о чём идёт речь, а потом писать свои мысли. А не писать ответ по последнему посту.
Я перед ответом прочитал и понял все посты. Вы к чему это, поконкретней?
Я перед ответом прочитал и понял все посты. Вы к чему это, поконкретней?
К тому, что если взять статистику за бесконечное число лет назад, ну или за 10 лет хотябы, то думаю, что Ваша ТС вряд ли хорошо будет работать так как правила рынка(тело свечей,размах, волатильность) поменялись несколько раз и данные за такой период вряд ли будут актуальны сегодня. А вот если взять эту статистику за последние 2-3 месяца или год(всё зависит от ТФ на котором работает ТС), то тогда, я думаю, ТС будет работать хорошо, так как эти данные актуальны на сегодняшнем рынке. С другой стороны, если уменьшить этот период до нескольких баров, то ТС тоже будет работать плохо, так как данных будет не хватать для полной картины. Поэтому ваша ТС имеет параметр - период за который собирается эта статистика. Этот параметр очень важен для ТС. И нельзя сказать, что Ваша ТС будет одинаково хорошо работать при значениях этого параметра от - бескон до + бескон. Вот собственно о чём и шла речь.