Опрос: баланс победителя - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, первую вашу фразу авторы МТ и все брокеры могут принять и на свой счет .. :(
Но я верю, что ктото получит призы.
Причем система эту награду заработает,
Правда в следующие 3 месяца возможно она эту прибыль сольет,
но это уже не важно ...
Никому я ничего не пудрю.
CurveFitting - это беда всех оптимизируемых моделей.
С ней можно бороться, но сложно и с переменным успехом.
Все здесь участвуют на удачу, и это не халява, а рекламная акция.
И будет она тем успешнее, чем больше будет участников, и чем больше будет хороших систем.
НУ И НА ЧТО ВЫ ОБИДЕЛИСЬ ... ?
Свою ГО я не рекламирую, я не привел ни название пакета, ни ссылок.
И на награду не расчитываю, если моя системка окажется в плюсе, то небольшом.
Результаты что тут заявлены ей не светят.
Тем более, отладить толком я ее не успел, и сейчас вижу, что лезут всякие глюки.
НУ И НА ЧТО ВЫ ОБИДЕЛИСЬ ... ?
Разве не поняли? - На УМНУЮ ФРАЗУ по поводу подгонки другими трейдерами своих Экспертов на исторических данных. Когда это говорят новички, то это можно понять, а когда это говорят трейдеры со стажем, то остаётся только обидеться. Вы не даете людям помечтать. Если бы это были разборы "полётов" во время Чемпионата или по его итогам, то работа над ошибками для всех полезна. Если Вы убеждены, что подогнанные Эксперты на исторических данных не дойдут до финиша, зачем же об этом говорить заранее? Или Вы боитесь, что Ваш неподогнанный Эксперт тоже не дойдет до финиша и не хотите оказаться на одной ступенке с новичками? Хоть чем-нибудь быть умнее новичков, пусть даже умными высказываниями.
Давайте всё же посмотрим сначала на итоги Чемпионата, а потом проанализируем как победивший Эксперт дошел до финиша. В этой ветке люди высказываются только о возможных результатах победителей И НЕ БОЛЕЕ.
А вы почему то решили меня поучить по поводу оптимизации.
И говоря про свой ГО я просто хотел вам показать, что я давно в теме.
Если вы не поняли что говорят другие, это не значит что они умничают.
Просто вы не поняли ....
Я не имел в виду других экспертописателей говоря о подгонке.
Я имел в виду особенности процесса оптимизации любых моделей.
О склонности этого процесса к CurveFitting, и о том, что результаты
после оптимизации обычно не имеют никакого отношения к реальным результатам.
Кстати, разборы полетов можно уже начинать.
Конкурс уже начался, и участники ничего поменять не могут.
Кстати, разборы полетов можно уже начинать.
Конкурс уже начался, и участники ничего поменять не могут.
Удачи.
Доказательство простое: предположим, что мы подогнали на полугодовом интервале. Его можно разбить на первые 3 месяца и вторые 3 месяца. Получается, что одна и тажа стратегия действовала на протяжении 6ти месяцев. Теперь подумайте. А что если ктото из экспертов нашел эту стратегию при подгонке на последних 3х месяцах перед чемпионатом?:) При этом необходимо соблюдение основных условий (см.выше:)) При этом замечу, что таких стратегий множество.
По поводу результатов тестирования off-line и on-line могу сказать, что различия и так видны. По своей программе вижу, что разница в цене открытия и закрытия на тестере и демо все же есть. Небольшая, один-два пункта, но бывает. Программа с этим справляется. По времени открытия разницы не заметил. Но если какая-то программа критична к одному-двум пунктам, то она, конечно же, свалится. Надеюсь, что моя не опозорится заползанием под плинтус и не опозорит мою седую голову :) Больше, в принципе, мне от чемпионата ничего не надо. Только качественной проверки. Все равно версия чемпионатовская отличается от моей боевой. Она более усеченная и простая. С учетом опыта работы в чемпионате поправлю и основную версию.
Если вы не поняли что говорят другие, это не значит что они умничают.
Просто вы не поняли ....
Всё что Вы пишете понятно. У меня вход не поддаётся оптимизации на истории и я не ищу лучших параметров для него в тестере. Но мне нужно определиться с трейлинг-стопом и стоп-лоссом. Здесь мне тестер хорошо помогает. На 1 мимнутном графике, думаю он подскажет мне близкие параметры. Будет ли в таком случае CurveFitting? Данные тестирования я приводил, но ведь понятно, что они кривые из-за входов. Входы будут другие и результаты, естественно, тоже. Я так и написал, что всё это ерунда. Теперь можно сказать почему.
ИМХО, полностью автоматические системы торговли могут существовать,
но это будут большие монстры, с которыми МТ не справиться ...
Там и идеология будет другая ..
Хорошо там, где нас нет :) Если Гидрометеоцентр подключить ко всем суперкомпьютерам и нанять лучших программистов, точность прогнозов погоды не повысится. API или вычислительные возможности здесь нипричем. Для любой сложной системы точность прогнозов падает со временем, рано или поздно достигается состояние, когда даже противоположные события равновероятны - это предел. Вопрос лишь в том, можно ли до этого передела отрабатывать ценовые движения, получая на арбитраже более размера спреда. Если можно, то хоть на калькуляторе считай.
А то что попроще и тоже имеет смысл - это так называемые СППР
(системы поддержки принятия решений).
Это понятно, в случае неудачи все можно списать на человека, принимавшего решения, а эксперт вроде как ни при чем :)