//+------------------------------------------------------------------+ //| AdaptiveCyberCycle.mq5 | //| | //| Adaptive Cyber Cycle | //| | //| Algorithm taken from book | //| "Cybernetics Analysis for Stock and Futures" | //| by John F. Ehlers | //| | //| contact@mqlsoft.com | //| http://www.mqlsoft.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ //---- авторство индикатора #property copyright "Coded by Witold Wozniak" //---- авторство индикатора #property link "www.mqlsoft.com" //---- номер версии индикатора #property version "1.00" //---- отрисовка индикатора в отдельном окне #property indicator_separate_window //---- для расчёта и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //---- использовано два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора Cycle | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 1 в виде линии #property indicator_type1 DRAW_LINE //---- в качестве цвета бычей линии индикатора использован красный цвет #property indicator_color1 Red //---- линия индикатора 1 - непрерывная кривая #property indicator_style1 STYLE_SOLID //---- толщина линии индикатора 1 равна 1 #property indicator_width1 1 //---- отображение бычей лэйбы индикатора #property indicator_label1 "Adaptive Cyber Cycle" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора Trigger | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 2 в виде линии #property indicator_type2 DRAW_LINE //---- в качестве цвета медвежьей линии индикатора использован синий цвет #property indicator_color2 Blue //---- линия индикатора 2 - непрерывная кривая #property indicator_style2 STYLE_SOLID //---- толщина линии индикатора 2 равна 1 #property indicator_width2 1 //---- отображение медвежьей лэйбы индикатора #property indicator_label2 "Trigger" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отображения горизонтальных уровней | //+----------------------------------------------+ #property indicator_level1 0.0 #property indicator_levelcolor Gray #property indicator_levelstyle STYLE_DASHDOTDOT //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double Alpha=0.07;// коэффициент индикатора input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+----------------------------------------------+ //---- объявление динамических массивов, которые будут в // дальнейшем использованы в качестве индикаторных буферов double CycleBuffer[]; double TriggerBuffer[]; //---- Объявление целых переменных для хендлов индикаторов int CP_Handle; //---- Объявление целых переменных начала отсчёта данных int min_rates_total; //---- объявление динамических массивов, которые будут в // дальнейшем использованы в качестве кольцевых буферов int Count[]; double Smooth[],Price[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| пересчёт позиции самого нового элемента в массиве | //+------------------------------------------------------------------+ void Recount_ArrayZeroPos ( int &CoArr[]// Возврат по ссылке номера текущего значения ценового ряда ) // Recount_ArrayZeroPos(count, Length) //+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ { //---- int numb,Max1,Max2; static int count=1; Max2=7; Max1=Max2-1; count--; if(count<0) count=Max1; for(int iii=0; iiiMax1) numb-=Max2; CoArr[iii]=numb; } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- Инициализация переменных начала отсчёта данных min_rates_total=7+6; //---- Распределение памяти под массивы переменных ArrayResize(Count,7); ArrayResize(Smooth,7); ArrayResize(Price,7); //---- Инициализация массивов переменных ArrayInitialize(Smooth,0.0); ArrayInitialize(Price,0.0); //---- получение хендла индикатора CyclePeriod CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha); if(CP_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора CyclePeriod"); //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,CycleBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //---- осуществление сдвига начала отсчёта отрисовки индикатора 1 на min_rates_total PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,3*min_rates_total); //---- индексация элементов в буфере как в таймсерии ArraySetAsSeries(CycleBuffer,true); //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,TriggerBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига индикатора 2 по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift); //---- осуществление сдвига начала отсчёта отрисовки индикатора 2 на min_rates_total+1 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,3*min_rates_total+1); //---- индексация элементов в буфере как в таймсерии ArraySetAsSeries(TriggerBuffer,true); //---- инициализации переменной для короткого имени индикатора string shortname; StringConcatenate(shortname,"Adaptive Cyber Cycle(",DoubleToString(Alpha,4),", ",Shift,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate( const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // ценовой массив максимумов цены для расчёта индикатора const double& low[], // ценовой массив минимумов цены для расчёта индикатора const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[] ) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчёта if(BarsCalculated(CP_Handle)rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчёта индикатора limit=rates_total-2; // стартовый номер для расчёта всех баров else limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчёта новых баров MaxBar=rates_total-min_rates_total-3; //---- индексация элементов в массивах как в таймсериях ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); //---- основной цикл расчёта индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { bar0=Count[0]; bar1=Count[1]; bar2=Count[2]; bar3=Count[3]; Price[bar0]=(high[bar]+low[bar])/2.0; Smooth[bar0]=(Price[bar0]+2.0*Price[bar1]+2.0*Price[bar2]+Price[bar3])/6.0; if(bar<=MaxBar) { //---- копируем вновь появившиеся данные в массив if(CopyBuffer(CP_Handle,0,bar,1,period)<=0) return(0); //---- инициализация переменных alpha1=2.0/(period[0]+1.0); K0=MathPow((1.0 - 0.5*alpha1),2); K1=2.0; K2=K1 *(1.0 - alpha1); K3=MathPow((1.0 - alpha1),2); CycleBuffer[bar]=K0*(Smooth[bar0]-K1*Smooth[bar1]+Smooth[bar2])+K2*CycleBuffer[bar+1]-K3*CycleBuffer[bar+2]; } else CycleBuffer[bar]=(Price[bar0]-2.0*Price[bar1]+Price[bar2])/4.0; TriggerBuffer[bar]=CycleBuffer[bar+1]; if(bar>0) Recount_ArrayZeroPos(Count); } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+