Набросок PolarFox

21 мая 2020, 13:22
Maxim Kuznetsov
2
45

А вот не сделать ли мне сигнал. Не торговли/прибыли ради или даже подписок, а просто от души :-) Эдакий эталон вбирающий худшие(хитрейшие) приёмы из топ-"сигналов". 

Сначала придётся аккумулировать и описать эти приёмчики, для чего и сделана запись в блоге.

Эта страница будет периодически правиться и пополняться. По мере накопления - структурироваться, а для начала в разнобой всё.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый из указанных приёмов или все в совокупности, или их признаки могут быть и у честного советника. 

Вход в рынок.

Входить в рынок стоит небольшой пачкой мелких ордеров, штуки 2-3 сразу одномоментно. Эта пачка во первых увеличит статистику по кол-ву сделок, во вторых копируется она хуже и неудачливому подписчику можно всегда сказать "смени DC - видишь разницу ? это твой сервер/терминал тормозит со скольжением". Отлично ! и статистку подвинтим и заранее готова отмазка. Бонусом - чуть проще рулить частичными закрытиями. 

Закрытие сделок, он-же выход

Если трейд неудачен, то вместо закрытия он запирается локом (опять-же пачкой). Бессмысленное на первой взгляд действие даёт приятный результат. Такой лок можно удалять (закрывать все его части) когда одно из плечей вышло в плюс. Фик с ним что второе в большем минусе - главное что в журнале по результату закрытия кол-во выигрывших сделок будет больше чем число проигравших. Наивный юзер посмотрев отчёт видит что в плюс мы закрываемся ощутимо чаще чем в минус. 

А если всё ок - трейд взял нужное, то он тоже запирается, но единым ордером на весь объём. Когда первый случай уводит эквити нижи баланса, то этот лок ведёт выше. В разных целях полезно иметь и положительные и отрицательные локи. 

Раскрытие локов

Залоченные прибыль/убыток фиксируются(закрываются) по времени/расписанию/темпу - чтобы не быть заподозренным в пересиживании и в очередности "прибыль первой" (тогда относительный DD баланса меньше).

Мошна в эквити

Особо продвинутые юзеры смотрят не только баланс но и эквити вместе с ним. Поэтому рост линии баланса искусственно ограничивается, а избыток локируется. В итоге смотрится что эквити не особо отклоняясь вьётся вокруг баланса, иногда его опережая, или даже баланс догоняет эквити. Радостный подписчик восклицает "вау, какой правильный сигнал".

Использование "треугольников"

и даже более сложных конфигураций. Локировать ордер ведь не обязательно по той-же паре? Можно брать пару смежных, достаточно учесть направления и цену пункта. Таким образом в истории сделок число выигрывших сделок будет более чем вдвое/втрое превышать кол-во проигравших. Почти все строчки будут синенькими.

И с открытием ордеров кстати такая-же ерунда - из "пачки мелких ордеров" кто-то может быть открыт через треугольник. Почти всю логику можно размазать по всем доступным парам и там сам чёрт ногу сломит. 

Мартингейл

Ну куда-же эталонно-обманному сигналу без него ! Не все знают, но мартингейлы сложно не написать, они волей-неволей получаются почти везде. Сложнее от них избавиться или вывести в явном виде и более-менее контролировать :-) Мартин-же не диктует тупого умножения(сложения,увеличения) лотов - он просто завышение рисков. А риски размазываются как угодно, можно увеличить стоп/тейк, можно пойти на инструмент где пункт подороже, можно совместить. До некоторого момента присутствие мартингейла вообще сложно-уловимо. Поэтому конечно он будет

прикольная получается "коллекция"..

может как всё дополниться и обдумается, то есть где-то летом, возьмусь сделать. Даже с точки зрения разработки это интересная задача - там учёт денег и ведение ордеров/позиций существенно отличается от общепринятого. 

Update: Объёмы. 

таким наверное вовсе нечестно пользоваться, но упомянуть стоит. Объёмы с момента удачного старта системно снижаются. Это жулики уловили математический принцип - линия баланса как шарик ртути, предпочитает течь туда где меньше толкают (где лоты меньше). Ну хитрецы просто хотели убрать риск и слегка ориентировались на ошибку отрисовки - линии в иконке сигнала на такой трюк завышаются. Получается очень заманчивая загогулина. 

Update2: Пересидки

Очень многие пересиживают. С одной стороны это перекликается с "вход/выход" через локи, ордера висят долго, с другой не всё так просто. Надо ещё посмотреть, как делают, сидеть на попе ровно это тоже умение.

UP некоторые как-то хитрО раскладывают реальный вход по много-много мелких сделок, ну вот пока не понял как... Как-бы и не сетка, хотя похоже. Прибыли с трюка конечно нет, спред сливается, но статистика винтится будь здоров.



Поделитесь с друзьями: