Расширенные инструкции по использованию арбитражной системы Arbitrage Visualiser Pro MT5.

Расширенные инструкции по использованию арбитражной системы Arbitrage Visualiser Pro MT5.

8 декабря 2016, 06:10
Maxim Dmitrievsky
1
1 052



Статья содержит подробные инструкции по использованию системы Arbitrage Visualiser Pro MT5 и ее основным характеристикам. 

Данная арбитражная система является усовершенствованной версией МТ4 системы , которая вобрала в себя самые эффективные функции для арбитража на задержках. Многие функции аналогичны функциям в MT4 версии, поэтому, данное руководство подходит и для нее. 

Предполагается, что читатель уже имеет представление о latency арбитраже, и основы данного вида торговли здесь рассматриваться не будут.

Изначально, Arbitrage Visualiser создавался для проверки гипотезы возможности торговли на отставании котировок, поэтому обладает превосходной визуализацией отклонений котировок текущего брокера и фидов. Панель отклонений отображает статус подключения добавленного фида, текущее отклонение, максимальное отклонение за всю историю, минимальное отклонение за всю историю, задержка котировок в миллисекундах, соответствующая максимальному отклонению по модулю. В процессе работы, панель накапливает историю отклонений, таким образом, вы можете определить, достаточны ли эти отклонения для торговли, а также увидеть задержки. Если задержки (столбец Delay) отрицательные, это значит, что ваш брокер быстрее чем подключенный фид, и торговля при такой связке не будет эффективной. Более того, алгоритм советника не будет торговать при отрицательных задержках, таким образом, вы можете быть спокойны по поводу того, что подключили не правильный (медленный) фид. 

Впоследствии, Arbitrage Visualiser перерос в полноценную торговую систему, которая, на данный момент, считается самой удобной (userful) среди всех арбитражных систем. И действительно, ни одна из существующих арбитражных систем не имеет такой удобной системы подключения фидов, и уж тем более не имеет превосходного и отточенного алгоритма определения задержек.  Плюс к этому, пользователь имеет возможность подключить до пяти источников котировок одновременно, создав таким образом агрегированный фид, что позволяет иметь больше отклонений для торговли и сравнивать скорость фидов. То есть вы можете сравнить задержки не только между торгуемым брокером и фидом, но также между фидами. Качественный анализ отклонений и задержек позволяет выявлять прибыльные связки уже на ранней стадии, не теряя деньги. Вам не нужно терять деньги для того, что бы понять какой брокер быстрее, система это уже сделала за вас. 

Итак, рассмотрим первые шаги по установке советника на ваш компьютер.  

Перенесите эксперта на график нужного вам символа, откроется окно настроек:


  • SelectAccountType задает режим работы советника - торгуемый аккаунт или подчиненный фид.
  • SlippageForInstantExecution задает размер проскальзывания для instant исполнения ордеров. Данное исполнение встречается довольно редко, но если вы торгуете на счете такого типа, то можете задать размер максимального проскальзывания, в пунктах.
  • ShowEntryPricesLables - показывать на графике метки для заявленной цены ордера. Полезны в случае визуального анализа проскальзывания. По умолчанию отключены, что бы не загромождать график ценовыми метками.
  • EnableComments - добавляет комментарии к позициям, выводя в них заявленную цену покупки или продажи. Также необходим для анализа проскальзывания. Вы можете сравнить заявленную цену с фактической ценой открытия ордера, тем самым определить проскальзывание. По умолчанию отключено.
  • UseCustomFillingType - задает режимы исполнения приказов IOC, FOK, или RETURN. Определяется автоматически, в зависимости от настроек брокера. Если по какой-то причине (не корректные настройки у брокера) ваши заявки исполняются с ошибками, вы можете вручную изменить FillingMode. По умолчанию должна быть отключена.

В режиме Trading account, панель выглядит следующим образом:

 

Теперь давайте рассмотрим основные информационные поля и настройки системы, перед тем как перейти непосредственно к подключению фидов.

В шапке панели отображается текущий спред, текущие стоп левелы и скорость расчета алгоритма в миллисекундах. Данная информация полезна для определения ограничений по максимальному спреду и стоплевелам, а также для замера производительности вашего VPS. Об этом немного позже.

LIST OF DATA FEEDS отображает список всех подключенных фидов, по умолчанию все поля пустые "Empty". После добавления одного или нескольких фидов, отобразится статус "Connect", также будут доступны параметры "Dev" - текущее отклонение цен между брокером и фидом, Max и Min отклонения за всю историю и Delay - задержка в миллисекундах.

Данная панель очень важна для исследования задержек. Так, опираясь на параметры Max и Min, вы можете определить какие максимальные отклонения были, а поле Delay скажет вам о том, какая задержка была при этом. Если Max и Min не намного превышают уровень спреда, то следует подождать когда рынок будет волатильным, и заново проверить эти значения. Если эти значения в 2 или более раз превышают спред, на таких отклонениях уже можно вести торговлю. При этом, Delay должен находиться в положительной зоне, если он со знаком минус - это значит что ваш брокер быстрее чем фид, поэтому вам нужно поменять связку брокер-фид, возможно, просто поменять их местами. Также, сравните среднее время исполнения приказов вашего брокера с параметром Delay, если среднее исполнение ордеров больше, это значит что ордера могут исполняться с проскальзыванием или не успеют открыться до момента завершения арбитражной ситуации. Проверять следует именно roundtrip сделки, то есть время открытия+время закрытия.

После того, как вы определили какие отклонения имеет текущая связка брокеров, вы должны задать отклонения для торговли. За это отвечают поля "Open criteria". Здесь вы можете задать отклонения, при которых сделка будет открыта. Если, в моменте, данные отклонения будут достигнуты, при условии положительной временной задержки, которая задается в соответствующем поле, то сделка откроется. Отклонения для бай с селл ордеров задаются отдельно, параметр delay общий. Рекомендуется устанавливать отклонения как минимум в 2 раза больше величины спреда, также руководствоваться историческими отклонениями Max и Min. При этом, парметр Delay не следует выставлять слишком большим, достаточно будет 15 миллисекунд. Только в редких случаях, когда котировки брокера, по какой то причине, очень сильно отстают, этот параметр можно увеличить. Если, по какой-то причине, ордера закрываются в минус, возможно это из-за проскальзывания или большого времени исполнения ордеров. Эти показатели вы должны проанализировать самостоятельно, пользуясь встроенными средствами.  

Теперь давайте определимся с закрытием ордеров. AVP5 имеет 2 способа закрытия - по конвергенции и по трейлинг стопу. Рассмотрим сейчас закрытие по конвергенции. За это отвечает параметр "Close when converge". 

После того, когда сделка открылась на расхождении (запаздывании) котировок, условно назовем эту ситуацию дивергенцией (расхождением цен), мы имеем возможность закрыть сделку в случае их обратного схождения. Если мы установим в поле "Close when converge" значение 0, то сделки будут закрываться при обратном схождении цен (по конвергенции). Поскольку движение может продолжиться в направлении открытой позиции, иногда имеет смысл не закрывать сделку при конвергенции, а подождать еще некоторое время. В этом случае, вы можете заменить 0 на положительное значение, обычно оно должно быть не больше Open criteria/3. В этом случае, сделки будут закрываться при формировании обратной дивергенции, что случается достаточно часто на волатильном рынке. Таким образом, вы можете продлить срок жизни позиции и получить больше прибыли. По конвергенции закрываются только прибыльные позиции, если на момент конвергенции позиция находится в убытке, то она не будет закрыта до того, как выйдет в прибыль и возникнет повторный сигнал.

Остальные сделки, в случае, если конвергенция не наступила, будут закрываться по трейлинг стопу. Причем, существует 2 вида трейлинг стопа - реальный, с фактическим выставлением стоп приказов и виртуальный. У каждого вида есть свои плюсы и минусы, здесь следует выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Реальный трейлинг позволяет вам не опасаться обрывов связи с брокером, или других технических проблем, но чувствителен к уровню стоп левелов. Если стоп левлы брокера не нулевые, то вы не сможете выставить трейлинг ближе значения стоплевел. Виртуальный трейлинг позволяет скрыть уровни стопов от брокера, и также выставлять размер трейлинга на любую величину, игнорируя величину стоплевелов, но чувствителен к обрывам связи, так как система не сможет отправить приказ на закрытие позиции.

В дополнение, вы можете использовать "Use break even" функцию. Эта функция работает следующим образом. Первоначальный стоп лосс выставляется на величину Traling step + spread. Затем, если break even отключена, позиция начинает тралиться немедленно, если функция включена, то трал ордеров выполняется только после того, как появится возможность перевести позицию в безубыток, таким образом она сначала переводится в безубыток а затем уже тралится.  

Если, на момент срабатывания сигнала на закрытие позиции по конвергенции она уже находится в безубытке, то закрытие позиции не происходит и она продолжает тралится. Это увеличивает время удержания позиции и потенциальную прибыль. 

Теперь, давайте рассмотрим процесс подключения другого брокера в качестве фида. Он очень простой и занимает буквально несколько секунд. Для наглядности, процесс подключения фида анимирован. 

 

Установите EA на брокера, который будет использоваться в качестве фида, в режиме "Slave account" на нужный торговый символ. Вы можете изменить предложенное имя фида, или оставить его без изменения. Затем просто скопируйте это имя в одно из пяти полей мастер панели.  Когда произойдет изменение котировок, а также будут пройдены все внутренние процедуры в советнике, отобразится статус "Connect" и остальные поля начнут обновляться. В том случае, если котировки по символам отличаются (например это фьючерсный контракт на евро против пары евро доллар), то система автоматически сдвинет котировки на нужную величину, поэтому они окажутся выровненными и готовыми для арбитража. В процессе работы, система будет периодически корректировать сдвиг. В комплекте поставки советника (в случае, если вы приобрели его полностью, без аренды) есть дополнительный скрипт для подключения других фидов из сторонней платформы. Обратитесь к автору для подключения и настройки этих фидов. Также, система имеет неограниченные возможности по подключению любых поставщиков котировок, включая FIX протокол и другие платформы от сторонних разработчиков. 

Перейдем непосредственно к конфигурации платформы и заполним остальные параметры. Следует отметить, что вы можете менять эти параметры в процессе работы, без перезагрузки советника. Также, советник запоминает все настройки для данного символа, и заново загружает их при перезагрузке терминала.

  • Orders magic - задает магик для ордеров, если в терминале торгует несколько экспертов. Если стоит только данный эксперт, рекомендуется выставить 0, для более скрытой торговли.
  • Max spread/StopLvls задает ограничение, выше которого система торговать не будет. Если брокер сильно расширил спред или стоп уровни. Рекомендуется установить максимально допустимые для вас значения. Стоит отметить, что в режиме виртуального трейлинга стоп уровни игнорируются.
  • Lot/contr - size задает размер лота или контракта.
  • Trailing step - величина первоначального стопа и трейлинга, по умолчанию используется виртуальный трейлинг.
  • Minimum profit - размер минимальной прибыли для позиции, в валюте депозита. Если прибыль ниже заданного уровня, позиция не будет закрываться по конвергенции. Советник учитывает размер комиссии, но некоторые брокеры начисляют комиссию в конце дня, поэтому, если вы знаете размер комиссии за сделку, то можете задать это значение, таким образом позиции всегда будут окупать комиссию. По умолчанию 0.
  • Use break even - использовать сначала безубыток а потом тралить поицию, или нет.
  • Minimum pos lifetime - минимальное время удержания позиции. Некоторые брокеры устанавливают ограничения на минимальное время удержание позиций, отменяя позиции, у которых небольшая продолжительность. Если вы работаете с таким брокером, то задайте этот параметр, в секундах. По умолчанию 0.
  • Use limit orders - использовать лимитные ордера для торговли. Советник может выставлять лимитные ордера внутри спреда, в зависимости от условий брокера. Если это невозможно, лимитные ордера будут выставляться на ближайшем расстоянии от цены. По умолчанию отключено.
  • Use stop orders - использовать стоп ордера для торговли. Выставляются на минимальном расстоянии от цены, по умолчанию отключено.
  • Pending orders liftime - время удержание отложенного ордера, если он не исполнился. По умолчанию 5 секунд.

 

Примеры сделок на графике: 

 

 

 

Пример работы системы за 4 полных дня на реальном счете:

 


 

Поделитесь с друзьями: