Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Окончание): диверсификация как способ повышения прибыльности

Roman Klymenko | 18 октября, 2019

Введение

В прошлых статьях данной серии мы пытались разными способами создать более-менее прибыльный советник-сеточник. И если со второй частью фразы «более-менее прибыльный» у нас что-то вроде бы получилось. То с первой частью возникли проблемы. Советник получал прибыль на длительном промежутке времени, но эта прибыль была не настолько значительной, чтобы в принципе оправдывать использование сетки ордеров и мартингейл.

Нашей целью является всеми желанные 100% прибыли в год при 20% максимальной просадки по балансу. И этого мы добиться так и не смогли.

В данной статье мы все-таки попробуем добиться желаемого. А еще лучше, превзойти эти показатели.

Способы повышения прибыльности советника

Если не вмешиваться в саму торговую систему, по которой торгует советник, то, наверное, существует всего два способа, которые теоретически могут повысить прибыльность нашей торговли.

Первый способ — это уменьшение временного периода, на котором проводится оптимизация параметров советника. Благодаря этому можно будет настроить советник максимально точно под текущий цикл на рынке, и получить от его работы максимальную прибыль.

Однако есть у данного способа и существенный минус. Как говорится, прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем. И чем меньше временной промежуток, на котором проводится тестирование, тем выше риск того, что рынок изменится в невыгодную для вас сторону и советник начнет сливать депозит.

Второй способ — это торговля сразу на нескольких инструментах (диверсификация). При этом размер лота по каждому инструменту уменьшается по сравнению с торговлей на одном инструменте. Благодаря чему, даже если вы попадаете в просадку или стоп лосс по одному из инструментов, максимальная просадка по балансу у вас будет меньше, чем при торговле на одном инструменте. И плюс к этому, прибыль по другим инструментам позволит вам быстрее восстановить депозит.

Таким образом диверсификация скорее предназначена не для повышения прибыли от торговли, а для уменьшения максимальной просадки. Единственное исключение — это когда сделки по отдельным инструментам происходят достаточно редко, чтобы их открытие на разных инструментах практически никогда не пересекалось.

И тут, опять-таки, мы рассматриваем утопический вариант, когда в просадку попадает всегда один из инструментов, а с остальными никаких проблем не возникает и они получают прибыль. Бывает ли такое в жизни? Особенно если учитывать, что практически всегда сильные движения по мажорам рынка Forex влияют и на другие валютные пары рынка Forex. Не будет ли проблема на одном инструменте автоматически означать проблемы и на других инструментах? И вместо снижения максимальной просадки мы получим еще большую просадку.

Вот для того чтобы проверить, насколько "автономны" инструменты, на которых мы будем торговать, и необходим советник, который позволяет торговать сразу на нескольких инструментах.

Рассматриваем новый советник для торговли

Конечно, мы могли бы использовать советник из прошлой статьи (Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом), который умеет торговать только на одном символе. Сначала выполнить тестирование на каждом из символов по отдельности. А потом сидеть, и сопоставлять результаты оптимизации, пытаясь понять, как бы повлияла на максимальную просадку торговля сразу на нескольких инструментах.

Однако в данном случае такое сопоставление результатов заняло бы у нас в лучшем случае целый день. И качество данного сопоставления было бы весьма сомнительным.

Поэтому для данной статьи я переработал последний наш советник таким образом, чтобы он смог работать на нескольких инструментах одновременно — а именно, максимум до 11 инструментов:

Кстати, из скриншота видно и еще одно изменение - названия входящих параметров теперь написаны на английском языке. Проблема в русских названиях в том, что на некоторых выделенных серверах Windows в принципе не понимает русский язык. С этим пришлось столкнуться и мне. И на таких Windows русские символы отображаются кракозябрами. Так что лучше уж названия на английском, чем кракозябры.

Итак, новый советник называется griderKatMultiAEA. Его исходный код, а также скомпилированные версии, прикреплены к статье.

Рассматривать структуру и исходный код нового советника в данной статье мы не будем. В принципе, в этом нет никакого смысла — единственное, чем он отличается от прошлого советника, это появлением отдельных входящих параметров для каждого из торгуемых символов. То есть, если раньше был один набор входящих параметров, то теперь таких наборов 11. И по каждому из наборов можно ввести название символа, на котором необходимо проводить торговлю.

Тестирование и оптимизация советника

Несмотря на то, что наш новый советник по-прежнему является кроссплатформенным, тестировать и оптимизировать его можно только в MetaTrader 5.

Дело в том, что тестер стратегий MetaTrader 4 не поддерживает тестирование на нескольких символах или даже на одном символе, если этот символ отличается от инструмента, на котором в данный момент запущен тест советника. Однако несмотря на это, мультивалютные советники, в том числе и разработанный для данной статьи, вполне могут работать и в MetaTrader 4.

Таймфреймом для работы советника по-прежнему остается M5. Сама оптимизация будет проводиться в режиме Каждый тик на основе реальных данных. Отбор результатов тестирования проводится по балансу и фактору восстановления.

В прошлой статье данной серии мы тестировали советник на периоде в 5 лет. Сейчас мы снизим интервал тестирования до 1 года.То есть, период тестирования: с 2018.10.01 по 2019.10.01.

Как говорилось выше, снижение интервала тестирования позволит нам подобрать параметры советника, наиболее оптимальные для текущего характера движения цены. Однако если вы уменьшаете интервал для тестирования, то не забывайте периодически проводить дооптимизацию параметров советника. Например, каждый месяц заново оптимизировать настройки советника, если оптимизация происходит на периоде в 1 год.

Дорабатываем торговую систему

С момента последней статьи данной серии прошло достаточно много времени. Это время требовалось для тестирования советника-сеточника на реальных счетах с ограниченным балансом. И за это время один из счетов был слит, второй на грани, третий успел увеличиться в 2 раза, а потом вся прибыль была потеряна.

Благодаря этим «сомнительным» результатам появилось несколько новых правил, которым мы будем следовать при оптимизации советника в данной статье.

Счет, который был слит, и счет на грани — это счета на фондовом рынке. И здесь проблема возникла не с торговой системой в целом, а с уровнем маржи, который необходим для поддержания открытых позиций.

Как оказалось на практике, для фондового рынка большая цепочка позиций в принципе неприемлема. Из-за небольшого плеча, которое дается на фондовом рынке, при открытии позиции и на ее поддержание замораживается существенный объем средств на балансе. И уже после 5-ой позиции, открытой не в сторону торговли советника, свободных средств на балансе не хватает для открытия новых позиций. А следовательно, торговый советник перестает торговать по алгоритму. Он не может открывать новые позиции и даже закрывать все открытые позиции по стоп лоссу, так как цепочка так и не дошла до максимально возможного шага.

Благодаря этому и падению акций Intel был слит первый счет. На втором счете на фондовом рынке максимальная цепочка позиций по одному инструменту была ограничена 4. Но и этого оказалось много, и скорее всего, если акции Nike пойдут еще выше, то и он будет слит, так как маржи не хватает на открытие новых позиций и завершение цепочки.

Но что было бы, если бы маржи хватало на корректную работу советника? Об этом можно судить из еще одного счета, сигнал которого можно увидеть по данной ссылке. Сначала на данном счете было получено 400$ прибыли, но за последний месяц от них осталось только 140$ прибыли. Тем не менее, это тоже прибыль.

Что касается сигнала на рынке Forex, то там все было хорошо, пока не пошло сильное движение на одном из инструментов и не слило все 100% прибыли, полученной за 15 дней торговли.

Торговля на данном инструменте велась с плавающими стопами. То есть, дополнительные позиции по инструменту открывались не на фиксированных уровнях, а в зависимости от характера движения цены. А точнее, при появлении откатов. Идея казалась отличной, пока не возникло практически безоткатное движение, стоп лосс по которому слил всю прибыль.

В итоге в наших тестах появилось несколько новых правил.

1. Во-первых, торговля ведется только на рынке Forex, так как там можно использовать большие плечи, а значит можно открыть большее количество позиций на ограниченном балансе.

Кроме того, максимальное количество открываемых позиций в цепочке равно 2. То есть, если цена дойдет до уровня, на котором нужно открывать 3 позицию в цепочке, то вместо этого произойдет закрытие всех открытых позиций цепочки.

Таким образом, если шаг сетки равен, например, 40 пунктов, то при снижении цены на 80 пунктов по отношению к цене открытия первой позиции, мы получим стоп лосс. Причем, размер стоп лосса будет равен 120 пунктов (80 пунктов стоп лосса по первой открытой позиции и 40 пунктов по второй).

Конечно, было бы лучше, если бы наши цепочки были ограничены вообще одной позицией. Однако, с одной стороны, тогда это вообще никак нельзя будет назвать сеткой. А с другой, без цепочки сделок на нашей торговой стратегии прибыли добиться или в принципе невозможно, или она будет весьма условной.

2. И еще одно новое правило - шаг между открываемыми позициями должен быть фиксированным в пунктах.

Напомню, что в рамках данной торговой системы мы открываем дополнительную позицию только в том случае, если цена проходит определенное количество пунктов против нашей последней открытой позиции.

Тестируем торговую систему на отдельных символах

Итак, план наших действий следующий:

• сначала мы проведем тестирование и оптимизацию на каждом из инструментов рынка Forex;
• исходя из полученных результатов будет выбрано 5 инструментов с лучшими показателями;
• после чего мы попробуем скомбинировать эти инструменты, и посмотреть, получится ли с помощью диверсификации повысить фактор восстановления нашего советника. То есть, прибыльность нашей торговли.

И вот оно — чудо монтажа. Все тесты и оптимизации проведены. И по результатам этих тестов найдены победители: USDCAD, EURUSD, EURGBP, EURAUD, AUDNZD. Отчеты тестера стратегий по данным символам прикреплены к статье. И ниже представлена сводная таблица тестирования:

Символ	Фактор восстановления	Макс. просадка, $	Трейдов	Направление входа
USDCAD	7.78	39	104	Любое
EURUSD	6.05	52	49	Short
EURGBP	5.17	51	51	Long
EURAUD	3.61	77	42	Long
AUDNZD	2.57	63	75	Любое

В принципе, за исключением AUDNZD, особого смысла в скриншотах графика баланса нет, так как при таких больших факторах восстановления они будут похожи друг на друга. Но тем не менее, давайте приведем и их. Также на скриншотах будет приведен график движения самого инструмента на D1 за год с отображением мест, где совершалось открытие позиций. Данная информация позволит увидеть характер движения цены за тестируемый год.

USDCAD, любое направление:

EURUSD, Short:

EURGBP, Long:

EURAUD, Long:

AUDNZD, любое направление:

Тестируем торговую систему на наборе символов

Исходя из предыдущих тестов лучше всего советник показал себя на символе USDCAD. Мы смогли добиться фактора восстановления 7.78. То есть, при максимальной просадке в 100 $ мы бы за год на фиксированном лоте заработали 778 $.

При этом максимальная просадка в 100$ для нас эквивалентна просадке в 100%. То есть, чтобы добиться просадки в 20%, нам нужно в 5 раз снизить объем нашего лота. И, соответственно, в 5 раз снизится и фактор восстановления: 7.78 / 5 = 1.5.

Фактически, уже снижением интервала тестирования мы смогли добиться и превысить цель нашей статьи — вместо 100% к депозиту за год при максимальной просадке в 20%, мы смогли получить 150%.

Однако наши риски по-прежнему огромны. Мы ставим все на один инструмент. И если по нему произойдет стоп лосс по цепочке, то мы потеряем существенную часть нашей прибыли. Так что давайте продолжим наши исследования, и посмотрим, как повлияет на нашу торговлю диверсификация.

Оптимизация будет проводиться по набору инструментов, на которых идет торговля. То есть будут тестироваться комбинации из 5 отобранных нами символов, и как они работают друг с другом.

И снова небольшой монтаж. И как итог, особой интриги не получилось — лучший результат показала торговля на 5 отобранных символах одновременно:

• фактор восстановления: 17.11;
• максимальная просадка, $: 77;
• трейдов всего: 324.
  

Итоговый график баланса при торговле сразу на 5 символах:

Итак, фактор восстановления повысился до 17.11. То есть, благодаря диверсификации мы смогли увеличить прибыльность торговли практически в 2.25 раза. И это еще при фиксированном лоте на всех инструментах. Как можно заметить из таблицы выше, максимальная просадка у каждого из символов отличается. А значит, мы могли бы повысить объем позиций по тем символам, у которых максимальная просадка меньше чем у других. И тем самым, возможно, еще больше повысить прибыльность.

Но даже сейчас, если нам достаточно 100% прибыли в год, то благодаря диверсификации мы можем в 2.25 раза снизить объемы нашей торговли и вместе с ними наши риски.

Торговая стратегия для фондового рынка

 Но что делать, если хочется торговать на фондовом рынке? Выше в статье было написано, что мы на фондовом рынке торговать не будем, так как там дается небольшое плечо. Но давайте все-таки попробуем подстроить нашу торговую стратегию и под фондовый рынок.

Изменение способа увеличения лотности. И первое изменение, которое мы сделаем, это изменим принцип увеличения лотности в сетке с геометрического на арифметический. В настройках советника для этого предназначен параметр Chain increase.

Что это нам даст? Давайте посмотрим на примере сетки, в которой уже открыто 10 позиций. При этом начальный лот сетки — 0.01:

Как можно видеть, при геометрическом увеличении общее количество лот, на которые открыты позиции, существенно выше, чем при другие вариантах.

Вариант "арифметическое старое" — это правильная арифметическая прогрессия. Такой вариант использовался в предыдущих версиях данного советника, прикрепленных к прошлым статьям.

А вот вариант "арифметические новое" используется в данной версии советника, хотя это скорее просто увеличение объема каждой следующей позиции на размер начального лота. И никакого отношения к истинной арифметической прогрессии не имеет.

Направление входа. Если открыть месячный график 99% основных инструментов, которые торгуются на фондовом рынке, то можно невооруженным глазом увидеть, что график всех этих инструментов растущий. Таким образом, нам нет никакого смысла выдумывать что-то еще, и вообще задумываться над направлением входа. Тренд — наш друг. И этот друг на фондовом рынке практически всегда движется в Long.

Поэтому все наши сетки будут открываться в Long. Без каких-либо условий. Если сейчас по инструменту нет открытой позиции, то открывается позиция начальным объемом в Long.

Если ваш брокер выплачивает дивиденды по акциям, то открытие позиций только в Long гарантирует вам дополнительный доход и в виде дивидендов. Вместо того, чтобы отдавать часть денег за дивиденды при позиции в Short.

Период для тестирования. Возможно, вы заметите, что рынки растут не всегда. И как пример, приведете 2008 год. И будете правы.

Как поведет себя данная торговая стратегия, когда цена акции падает на 40 и более процентов, сложно сказать. К сожалению, мой брокер не предоставляет исторических данных за 2008 год. Но за 4 последних года акции двигались не только вверх. Были и коррекции. И сейчас мы посмотрим, как сетка переживет такие коррекции. Ведь наш период тестирования — с 2015.10.01 по 2019.10.01.

Далее в статье вместе с графиком баланса будет приведен и график движения цены по инструменту за 4 года. И вы сами сможете на нем увидеть, какие просадки способна выдержать наша торговая стратегия, основанная на сетках.

Частичное закрытие позиций. Далее в тестах мы будем использовать функционал, о котором еще не рассказывалось в рамках данной серии статей. Это частичное закрытие дальних позиций в сетке за счет прибыли от ближних позиций.

То есть, например, цена движется против нашей сетки. Уже открыто 5 позиций в сетке. Первая позиция, объемом 0.01 лот, имеет убыток, скажем, в 1 доллар. Последняя открытая позиция имеет объем в 0.05 лот. И тут цена по инструменту начинает двигаться в нашу сторону.

За счет того, что ближайшая наша позиция имеет гораздо больший объем, чем первая в цепочке, прибыль по ней довольно быстро может превысить 1 доллар. А значит, мы можем закрыть эту позицию с прибылью, и вместе с ней закрыть первую открытую нами позицию с убытком.

В итоге в сумме по двум закрытым позициям мы получим какую-то прибыль. Размер нужной нам прибыли определяется в настройках советника.

Что это нам дает?

• Если это не глобальный разворот цены, а небольшая коррекция, то на ней мы сможем закрыть часть позиций нашей сетки в прибыль. Таким образом, мы закроем позиции по наиболее невыгодным ценам, и сместим нашу сетку вниз, ближе к текущей цене. А когда цена опять пойдет против нас, наша просадка уже будет меньше, так как часть позиций мы уже закрыли.
• Если это вообще боковик, то на нем мы сможем закрыть гораздо больше открытых позиций. Пока цена будет гулять туда-сюда, открывая в нижней части боковина новые позиции увеличенным объемом, и закрывая их вместе с дальними позициями в верхней части боковика, мы будем уменьшать объем нашей сетки. И при длительном боковике вообще сможем закрыть всю сетку, даже если цена вверх так больше и не пойдет.
• Ну а если это глобальный разворот, то таким образом мы закроем всю сетку гораздо позже, чем без частичного закрытия. Но глобальные развороты цены при длительных падениях бывают не так часто, как коррекции или боковики. Но даже в этом случае мы будем в плюсе - сетка ведь закроется, хоть и не так быстро, как могла бы без частичного закрытия.

Результаты тестирования для фондового рынка

Итак, правила нашей торговой стратегии прописаны. Пришло время выполнить ее тестирование и оптимизацию на инструментах фондового рынка.

Оптимизацию будем проводить по:

• шагу сетки: 35 - 250 пунктов;
• размеру прибыли для закрытия всей сетки: 2 - 9 доллара;
• размеру прибыли для частичного закрытия граничных позиций в сетке: 0.5 - 2 доллара.

Всего был протестирован 41 инструмент. Но в данной статье мы рассмотрим только 9, которые показали самые лучшие результаты.

Тем не менее, из 41 протестированного инструмента только 1 был убыточен при любых вариантах оптимизации. Те, кто следит за фондовым рынком, наверное, догадываются, что это за инструмент. Конечно, это General Electric, акции которого давно и стабильно падают.

Все остальные инструменты показывали положительную прибыль на периоде в 4 последних года. И более того, большинство протестированных инструментов показали положительную прибыль при любых настройках советника. То есть ни в одной из комбинаций настроек убытка по инструментам не было.

Впрочем, есть и ложка дегтя в этой бочке меда - даже самые лучшие инструменты с трудом показывают прибыльность в 150% за год на 100% максимальной просадки. То есть, при снижении лотности до достижения максимальной просадки в 20% от депозита это будет 30% прибыли к депозиту за год.

Итак, давайте перейдем к нашим победителям:

Символ	Фактор восстановления за 4 года / ср. за 1 год	Макс. просадка, $	Трейдов
VZ	5.24 / 1.3	50	306
MCD	5.39 / 1.3	176	522
JPM	6.41 / 1.6	156	774
KO	7.18 / 1.8	27	197
MSFT	11.2 / 2.8	67	429
NKE	6.37 / 1.6	116	384
ORCL	5.52 / 1.3	106	367
CSCO	5.48 / 1.3	43	139
EBAY	5.15 / 1.3	102	677

Как можно заметить, в среднем количество трейдов за 4 года от 130 до 780, то есть, даже не 1 трейд в несколько дней. По остальным инструментам результаты аналогичны. Чем больше трейдов совершается, тем меньше прибыли в итоге.

Практически всегда так и получается — чем реже советник открывает позиции, тем лучше его результаты в итоге.

Но это мое личное мнение, возможно, вы думаете иначе. Так что давайте просто посмотрим на графики баланса и характер движения цены перечисленных инструментов.

VZ:

MCD:

JPM:

KO:

MSFT:

NKE:

ORCL:

CSCO:

EBAY:

Первоначальные тесты проводились заранее, а скриншоты создавались непосредственно перед выходом статьи. Поэтому вы можете заметить, что на скриншотах MSFT и CSCO почему-то тестер стратегий, который был недавно обновлен, не захотел выполнять тестирование после мая 2018 года. Хотя на тестах, которые проводились ранее, тестирование выполнялось.

Но в принципе это и не важно. Гораздо интереснее посмотреть на графики движения цены по таким инструментам, как, например, EBAY, KO, MCD, VZ. На них можно заметить существенные коррекции в цене. При этом на графике баланса это практически не сказалось.

Конечно, при более глубоких просадках, возможно, ваш депозит может пострадать. Поэтому лучше периодически выводить прибыль, которую получил советник. И стараться торговать одним инструментом на одном счете. Чтобы, даже при существенном снижении акций одной из компаний или даже ее банкротстве, это не сказалось на остальных инструментах. Ну потеряете вы один депозит, зато прибыль по другим инструментам с лихвой все покроет.

Диверсификация на бесконечных сетках

Но мы отвлеклись от основной цели нашей статьи. Ведь в первую очередь мы тестируем возможности диверсификации.

В первой части статьи мы проверили, как диверсификация влияет на вашу прибыль при небольшом количестве шагов в цепочке. То есть, когда глубоких и долгих просадок по эквити счета практически не бывает - просадки быстро заканчиваются стоп лоссами. В этом случае влияние инструментов друг на друга существенно меньше, чем в том случае, когда мы пересиживаем убытки. А в данной торговой системе, разработанной нами за пару часов, мы как раз пересиживаем возможные убытки при помощи сетки из бесконечного количества шагов.

Итак, тестирование возможностей диверсификации будет проводиться при торговле сразу на 9 найденных нами инструментах. При этом будет проведена оптимизация по использованию этих инструментов. Ведь, возможно, какие-то инструменты сильно коррелируют друг с другом, и если исключить какие-либо из них, то общий фактор восстановления повысится.

Как оказалось, исключить некоторые инструменты действительно стоит. Но на удивление таких инструментов всего 2 из 9 — это ORCL и CSCO. Хотя разница в торговле на всех инструментах сразу и только на 7 из 9 небольшая — примерно в 0.5 фактора восстановления. Но тем не менее она есть, а значит исключаем эти символы, и у нас получаются следующие результаты:

Символы	Фактор восстановления за 4 года / ср. за 1 год	Макс. просадка, $	Трейдов
VZ, MCD, JPM, KO, MSFT, NKE, EBAY	10.92 / 2.73	368	3 055

Не знаю как для вас, а для меня результат довольно неожиданный. Мне казалось, что акции ходят более синхронно. И если по одной из них идет сильная просадка, то подобная же просадка будет и по многим другим. Вспомните декабрь 2018 года, когда почти все акции падали. А значит, эти просадки будут накладываться друг на друга, снижая фактор восстановления. Но на деле общий фактор восстановления почти такой же, как по лучшему из символов нашего теста — MSFT. А риски при этом ниже, чем при торговле на одном инструменте.

Диверсификация — миф или реальность

Итак, диверсификация — миф или реальность? Все говорят, что диверсификация полезна. Но никто не приводит никаких доказательств этого. И вот, на собственных экспериментах мы смогли увидеть, насколько полезной для вашего баланса может быть диверсификация.

Однако следует понимать, что это лишь частный случай. И нельзя бездумно применять диверсификацию налево и направо. Идеальным вариантом было бы тестирование на истории диверсификации на тех инструментах, на которых вы хотите торговать. Но, к сожалению, не всегда это возможно.

Тем не менее, в любом случае всегда лучше открыть несколько сделок небольшим объемом на разных инструментах, чем войти большим объемом на одном инструменте.

Заключение

Вот и закончилась данная серия статей о советниках-сеточниках. В рамках данной статьи мы тестировали советники-сеточники самых разных типов. Мы пробовали работать с небольшим количеством цепочек позиций, со средним количеством, и практически с бесконечными цепочками, ограниченными только размером депозита. У каждого из перечисленных вариантов есть свои плюсы. Например, небольшие цепочки позиций лучше подходят для диверсификации. Тогда как большое количество шагов в цепочке позволяет получить прибыль даже при очень сильных движениях против вас.

Конечно, мы рассмотрели далеко не все возможности по улучшению наших советников.

Например, можно было бы попробовать повышать таймфрейм, на котором торгует советник, при достижении определенного количества открытых позиций.

Или же проверить, не поможет ли трейлинг стоп сделать нашу торговлю лучше.

Ну или мы могли бы реализовать другие условия для открытия первой позиции. Ведь не только индикатором RSI живет трейдинг.

Но, несмотря на большое количество идей, которые еще можно было бы внедрить, надеюсь, материалы данной серии были для вас полезны и интересны.