Интервью с Русланом Зиятдиновым (ATC 2012)
Automated-Trading | 20 декабря, 2012
Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 20.12.2012.
Чемпионат не перестает баловать новыми открытиями, и мы знакомимся с новыми интересными участниками и необычными идеями, которые они реализовали в своих конкурсных торговых роботах. Из беседы с Русланом Зиятдиновым (rusland1962) мы узнали о его простом подходе к торговле и почему лучше торговать помалу, но надежней.
Здравствуйте, Руслан. Вы первый раз участвуете в Чемпионате и очень близки к попаданию в призеры. Откуда вы, как давно занимаетесь автоматическим трейдингом?
Живу на Крайнем Севере в поселке Ханымей Ямало-Ненецкого АО. А заниматься созданием экспертов я начал год назад, когда попробовал торговать вручную на терминале банка ВТБ24 - onlinebroker. Потом ВТБ24 предложил платформу MetaTrader 5. Здесь я и познакомился с программированием на языке MQL5. Знаний сначала не хватало, т.к. с языком С++ я не был вплотную знаком, помогла мне разобраться в нюансах моя дочь Эльвира – математик-программист, выпускница Томского университета.
Сначала я пробовал генерацию экспертов и их тестирование. Но для себя решил строить экспертов больше по своим математическим моделям. За основу взял эксперта на индикаторе ATR и начал его модернизировать. В итоге у меня к началу Чемпионата накопилось порядка 15 экспертов, написанных по разным моделям. По результатам тестирования выбрал для Чемпионата наиболее стабильный. Вот только окончательную оптимизацию пришлось делать на слабом нетбуке, т.к. в это время я был в отпуске и отдыхал в санатории на Алтае. Поэтому количество прогонов было минимальным. Сейчас я использую хорошую функцию тестера стратегий – подключаю в работу по оптимизации все доступные в доме компьютеры. Производительность увеличилась аж в 8 раз.
Судя по вашему ответу, вы имеете неплохой математический задел. С чем связана ваша работа?
Работаю на нефтепромысле компании "Газпромнефть" в службе КИПиА, автоматизации и телемеханики. Образования по математике я специального не имею, но закончил в свое время Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТИАСУР, а сейчас ТУСУР) по специальности инженер-физик. Математика всегда была моим любимым предметом.
Название вашего робота Zirus что-то означает?
Все просто - по фамилии и имени ЗИятдинов РУСлан.
Вы неплохо подготовились к Чемпионату - целых 15 вариантов роботов! Это был непрерывный поиск? Как он происходил?
Когда начал писать экспертов, честно говоря, сначала программы меня не слушались. Не выполняли то, что я закладывал. Но в процессе обучения все встало на свои места. И я начал вкладывать в них свои идеи. А поиск происходит непрерывно. Ведь изменение только одного условия порождает совершенно другого эксперта, который совершенно отличается по поведению от "родителя".
Выходит, у вас не было опыта написания программ на MQL4. Это мешало или помогало вам освоить MQL5 и сам терминал MetaTrader 5?
Да, исходя из того, что я начал всего год назад, то сразу и попал на MetaTrader 5. Мне сложно сказать, помогало или мешало, но могу сказать, что в среде MQL5 я чувствую себя все более свободно. Хотя еще много стоит освоить, зато есть простор для творчества.
Писали свои индикаторы? Что сложнее в создании - индикатор или эксперт?
Индикаторы свои еще не писал, но идеи есть. Исходя из этого, пока эксперт для меня проще. В написании использую только один встроенный индикатор ATR.
Вы сказали, что использовали свои математические модели. А вообще, что вам кажется надежней - простой классический индикатор или современные индикаторы на основе достижений науки?
Знаете, на этапе ручной торговли (правда, на демо-счете) заметил такую особенность - торговля на интуиции приносила прибыль, а по индикаторам - убыток. Отсюда у меня сложилась стойкая уверенность, что строить эксперт надо по заранее продуманной модели, чтобы вероятность заработать была выше среднего. Все равно все индикаторы имеют вероятностную составляющую, которая всегда выше на исторических данных, чем в реале.
Вообще-то, сама торговля тоже имеет вероятностный характер - или встречу "лося", или не встречу, как в рассказе про блондинку и динозавра. Или вы не согласны?
Конечно, движение рынка предсказывается с какой-то вероятностью. Мечта каждого трейдера - поймать тренд. Поэтому поиск успешного эксперта будет бесконечным. Я слышал про нейронные сети, но, к сожалению, еще не познакомился с ними ближе. Выберу время, тоже попробую. Рынок, как живой организм, требует каждый раз другого подхода и не приемлет жестких правил.
Судя по вашей аватаре, вы человек веселый и открытый. А какими качествами, по-вашему, должен обладать трейдер?
Если он будет торговать с помощью прибыльных роботов, то будет веселым. :) Опыта у меня немного, но считаю, что, в первую очередь, трейдер должен быть с железными нервами, с холодным и расчетливым умом, который готов пересиживать убытки в пределах запланированных. Исходя из этого, лучше автоматической торговли не придумать.
Как бы вы охарактеризовали свою торговую систему кратко?
Если сказать общими словами, то программа отрабатывает следующим образом: на этапе открытия позиций происходит «нащупывание» тренда до тех пор, пока рынок не начнет движение в нужном направлении.
Как раз это мы и увидим у вас - процент прибыльных трейдов очень невысокий, что характерно для трендовых стратегий. Такие показатели уникальны на Чемпионате, как вы нашли такую стратегию?
Открытие позиций с жестко установленным лотом всегда приводит к значительным убыткам, пока не установится тренд. В результате я решил открытие позиций производить небольшими лотами через определенное время в пределах установленного "коридора" профита. Это повысило шанс нащупать тренд с минимальными потерями.
Но при этом для трендовых стратегий характерна и существенная просадка. Что показали автоматические проверки - какую просадку и какую прибыль?
Автоматическая проверка с 1.01 по 1.08.2012 показала всего 4 000$ прибыли, просадку не помню. Хотя своё тестирование показало более обнадеживающие результаты с прибылью 50 000$. Кстати, тестирование с 2012.10.01 по сегодняшний день не показывает таких успехов, как в Чемпионате.
Рынок в период Чемпионата был очень благосклонен к моей стратегии, т.к. демонстрировал не раз затяжные тренды, которые позволяли фиксировать всё больше прибыли. Соответственно, если рынок будет более волатильный, то мой эксперт будет долго просаживаться, неся значительные убытки, как в начале Чемпионата. Но рынок в период турнира демонстрировал стабильные длинные тренды, что позволило моему эксперту добраться до ТОР-10.
Ваш робот торгует на самой популярной паре - это неудивительно - но на таймфрейме M30. Почему выбрали именно этот таймфрейм? Да, глядя сейчас на график видно, что именно на M30 тренды видны хорошо, вы заранее знали?
Нет, заранее не знал. Пробовал разные таймфреймы. И М30 оказался для меня наиболее привлекательным, т.к., по моему мнению, отражает и динамику рынка, и его тренд.
Вы наращиваете позицию по 0.5 лота. Расскажите немного о системе манименеджмента - это усреднение или нет? Когда решаете, что пора остановиться?
Элемента усреднения в моей системе манименеджмента нет. При превышении размера плавающих убытков более 700$, позиция принудительно закрывается и открывается в обратном направлении по 0.5 лота. Получается довольно интересно - чем меньше объем позиции, тем более волатильный рынок допускается при наращивании объема. Поэтому у меня очень редки максимальные объемы, как вы можете заметить.
Значит, на предварительных проверках в тестере прибыль была очень маленькая? А как вы сами относитесь к такому высокому положению перед самым окончанием - ожидали такое?
Да, учитывая результаты предварительного тестирования, наивно было ожидать таких результатов на Чемпионате. Но, рынок повел себя так, как его ожидал мой эксперт. Я считал большим достижением уже сам факт, что с первого раза просто попал на Чемпионат, пройдя через все проверки и не раз устраняя ошибки. Поэтому, попав в ТОР-10, был приятно поражен.
А пробовали создать робота для других валютных пар? Или вы специализируетесь только на EURUSD?
Для других пар еще не пробовал, еще не все идеи для EURUSD реализованы. Когда торговал вручную на демо-счете, нашел интересную закономерность между валютными парами, которая позволила получать стабильную прибыль. Задействовал Excel, в котором строил графики соотношений различных валют в реальном времени и генерировал сигналы на совершение операций. Хорошо бы реализовать это в мультивалютном эксперте.
Значит, вы хотели бы создать мультивалютного робота? Что мешает?
Я и говорю, что следующим шагом будет мультивалютник. А пока надо для мультивалютника создать математическую модель, учитывая тот небольшой опыт построения соотношений валют.
Сейчас в TOP-10 целых 4 мультивалютных эксперта. Есть ли у них шансы попасть в тройку призеров?
Шансы есть у всех, но вероятность попасть в тройку у мультивалютных экспертов, думаю, выше.
Большое спасибо за беседу, Руслан. Желаем вам удачи, ведь осталась только одна неделя!
Спасибо Организаторам Чемпионата за возможность попробовать свои силы в автоматическом трейдинге с сильнейшими мастерами этого искусства. Удачи всем участникам Чемпионата. Все в ваших руках.