Интервью с Александром Прищенко (ATC 2012)

Automated-Trading | 17 октября, 2012

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 17.10.2012.

Здравствуйте, Александр. Как вы попали в трейдинг?

Смотрел передачу, если не ошибаюсь, "Что? Где? Когда?", и там как раз знатокам предлагали предсказать валютный курс на неделю вперед. В случае удачи можно было заработать. Заинтересовался, открыл демосчет, потом начал торговать на реале... Сам я в Чемпионате Automated Trading Championship участвую в первый раз.

Сколько времени у вас ушло на то, чтобы разобраться в основах торговли?

Был период изучения, но недолгий. Купил Фунт, открыл терминал через неделю ради интереса, а там - баснословная сумма. )) Закинул на счет немного долларов и, в принципе, нормально торговал, пока Швейцарский национальный банк не провел интервенцию. Я даже открыл по этому поводу ветку на форуме, так как цена подскочила на 200 пунктов.

Да, лихое начало. А что-то читали, изучали?

Изучал волновой принцип Эллиотта, прочитал несколько книг по теории и сейчас торгую по этому принципу. Пытался торговать по своим правилам, но пришел к выводу, что все уже придумано до нас - надо просто досконально изучить теорию и торговать по стратегии, и тогда удача гарантирована. Ну и, конечно же, нужно применять и свой опыт, рынок-то изменяется.

Интересный поворот, сначала показалось, что вы не ищете сложностей. Многие считают волновую теорию скорее искусством, чем наукой.

Вся проблема в том, как размечает волновик, что он видит, и куда он открыл позицию. Смешно, но если волновик открыл покупки по паре, то он и разметку старается подогнать "под себя", даже если там явная коррекция. Человеческий фактор, что тут сказать. Лично я считаю, что волновой принцип в сочетании с уровнями Фибоначчи дает самый точный сигнал на вход в рынок и выход из него.

Видели ElliottWaveMaker 3.0?

Да, просматривал. Хорошая работа.

Теория Эллиотта не обещает легкой жизни алготрейдеру. Зачем она вам?

По теории Эллиотта можно создать абсолютно не сливную стратегию, и я надеюсь ее представить на Чемпионате в следующем году. Если просто торговать по стратегии Р. Балана, которая рассчитана на 100% успех. Она даже рассчитана на людей, слабо ориентирующихся в теории. )) Но в книге есть небольшие ошибки, то ли это проблемы перевода, то ли еще что-то. Во всяком случае, если следовать рекомендациям Р. Балана, то слить депозит тяжело, всегда останешься при своих.

Может, вы и Мастерство анализа Волн Эллиота Глена Нили осилили?

К сожалению, нет. ))

Вернемся от сложного к простому - к вашему эксперту на этом Чемпионате. В описании робота сказано: "Фильтр - стандартные индикаторы RSI и MA". Что это означает?

Потому что он использует технические индикаторы терминала, к которым можно обратиться напрямую, например, iRSI, iMA. То есть те, которые есть в платформе MetaTrader.

Имя вашего торгового робота звучит достаточно иронично.

Это 10 версия робота. "KositBablo" - да, имя, возможно, ироничное, одесситы всегда с юмором. Как шутливо говорится - "Как вы яхту назовете, так она и поплывет".

Тогда такой вопрос: "Что испытывали, когда он вылетел из TOP-10 - не потеряли надежду за это время?"

Впереди еще два месяца. Я просто хотел поучаствовать в Чемпионате и не надеялся на серьезный успех. Мой советник очень простой. Но ведь краткость - сестра таланта.

10 трейдов и все в покупку. Он будет продавать?

Будет продавать, если будет сигнал на продажу. Пока он только покупает, может немножко неудачно, но изменить настройки уже нельзя, увы. Да я и сам люблю больше покупать нежели продавать. :)

Давно пишете торговых роботов, есть опыт в этом?

Пишу и испытываю роботов примерно год с перерывами. Думал уже, что только зря потерял время на изучение языка программирования, но хорошее начало на Чемпионате придало мне новые силы, и теперь буду проверять новые стратегии, создавать и тестировать новых роботов. Совершенству нет предела.

Значит, вы не профессиональный программист. Что было наиболее трудным?

Во время обучения в академии программирование было моим любимым предметом. Я любил программировать. Сейчас я создаю только программы в Microsoft Excel, которые мне нужны для работы. Изучить язык не представляло проблем, только отсутствие времени и возраст немножко затрудняют освоение языка.

Первое место в прошлом году занял робот Хирурга, который сам Призер назвал простым. И вы тоже выставили простого эксперта, почему?

Честно говоря, я не видел код робота Хирурга, он где-то его выкладывал, и один из участников пользуется им в Чемпионате, но немного изменил. Под простым я понимаю:

• жесткие стопы (но уже жалею, что убрал Trailing Stop, хотя с тралом робот давал меньше прибыли);
• использование стандартных классических индикаторов, а не придуманных.

Простой - я имею в виду, что он простой по отношению к роботам других участников. Ведь я написал робот примерно за два месяца до Чемпионата на скорую руку (переделал с четверки) и не хотел его уже трогать, так как не было времени, и робот прошел автоматические проверки.

Ваш робот входит в рынок тремя частями по одной и той же цене. Зачем?

Робот проверяет наличие средств на депозите и открывает позицию примерно на 50% от депозита. Почему он делит заход на три ордера? - возможно, это недоработка, как-то не придавал этому значение, но ведь работает нормально. Правда, по последней покупке на Чемпионате произошел какой-то сбой и третий ордер не установился. В MetaTrader 4 он мог открывать встречные позиции какой-то частью, но в пятерке такой возможности нет.

Сама техника входа тоже интересна - входы против тренда, но через Stop-ордера. Такое встретишь не часто - сами придумали?

Идея не моя, я её нашел в Code Base. Ну, мне понравилась эта идея. Робот устанавливает ордера примерно на расстоянии спреда, не напрягая сервер своими запросами во время сильных движений цены. Ордер четко установился, и после этого нужно только ждать исполнения.

Значит, вы писали и на MQL4. Были трудности на MQL5?

Трудности, пожалуй, только две:

• нельзя, как в четверке, получить значения индикатора в одной строке за один вызов. Работа с индикаторами в MQL5 происходит в три этапа,
1. вначале мы создаем индикатор в функции OnInit():

   {
      //--- создадим хэндл индикатора
      rsiEUR_1=iRSI("EURUSD", PERIOD_D1,22, PRICE_CLOSE);
     }

2. затем получаем рассчитанные данные от индикаторов

   //--- получаем данные от индикаторов
      CopyBuffer(rsiEUR_1,0,0,3,rsiVal_1);
      ArraySetAsSeries(rsiVal_1,true);

3. и уже потом в основном коде используем их

   if(rsiVal_1[1] < 60)

• перебор и открытие позиций, тут целая схема получается. Чтобы полностью переделать свой код с MQL4, мне пришлось просидеть несколько вечеров.

Вряд ли это самая большая проблема для разработчика торгового робота. Сколько идей вы уже посмотрели и проверили?

Это уже десятая версия моего мультивалютного эксперта, точнее, только 1/7 часть десятой версии, так как используется всего одна валюта. В предыдущих версиях использовались другие индикаторы и были другие параметры. Полноценный мультивалютник я не успел полностью перевести в MQL5. EURUSD торговалась лучше, чем другие валютные пары, нужно было подобрать оптимальные параметры для других символов. Но я не успевал к началу Чемпионата. Поэтому осталась только пара EURUSD.

Но ведь создать многовалютную стратегию на порядок сложнее и получить по ней убыток на порядок проще. Не так ли?

Да, был горький опыт. Мой мультивалютник слил депозит на реале за один вечер на данных по безработице в США. Его надо было просто отключить и закрыть все позиции, но я понадеялся, что он все позиции открыл правильно.

Что самое сложное при создании мультивалютного эксперта?

Я просматривал коды нескольких мультивалютных экспертов. Они используют корреляцию валют, но она меняется на экономических данных. Другие рассчитывают индекс доллара и перекупленность/перепроданность валюты к доллару или к остальным валютам - возможно, такой подход имеет шанс на успех, но запрограммировать его, на мой взгляд, тяжело, хотя и вполне реально. Такие эксперты являются довольно сложными и требуют высокой квалификации программиста.

Мой мультивалютник, считаю, довольно простой. Использую семь пар (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, USDJPY, USDCAD, EURJPY), сделки по которым осуществляются независимо друг от друга, т.е. вход каждой пары в рынок происходит по сигналу индикаторов с параметрами, подходящими только для нее. Неверный вход одной пары может быть компенсирован удачным входом по другой.

Таким образом получается, что прибыль растет практически без просадки, но и не очень быстро. Такой эксперт в тестере MetaTrader 4 можно протестировать только по каждой паре отдельно. В MetaTrader 5 уже стало возможно тестировать мультивалютные эксперты, но эксперт, созданный и удачно работающий в пятерке, вовсе не обязательно будет давать хорошие результаты при переводе в четверку или наоборот. Даже не знаю, с чем это связано.

Что бы вы сделали по-другому, чтобы не совершить первых ошибок?

Я так понимаю, ошибок в трейдинге? Внимательно изучать ту стратегию, которая понравилась, и строго выполнять рекомендации автора, а не изобретать велосипед. Велосипед можно будет пробовать изобретать после нескольких лет опыта торговли. Из десяти долларов можно сделать сто, из ста - тысячу, из тысячи - десять, и то за несколько месяцев, если повезет. Трейдинг - это работа, а не лотерея. Если считать трейдинг лотереей, то как часто возможно выиграть Джекпот в лотерее?

Что можете пожелать трейдерам, которые решили автоматизировать торговлю?

Выбрать хорошую стратегию и автоматизировать ее. Советник будет делать только то, что в него запрограммируют. Советник лишен эмоций и переживаний, и если стратегия правильная, то он будет приносить постоянный доход. Робот сбережет ваши нервы и зрение, и у вас будет больше свободного времени.

Даже если эксперт будет заказан опытному программисту, то в любом случае нужно знать язык программирования для того, чтобы иметь возможность поменять параметры эксперта или хотя бы знать, как он работает. Ведь ваш эксперт - это ваша личная стратегия, и другой человек не всегда может ее воспроизвести.

Насколько важен и сложен манименеджемент (ММ) при торговле?

ММ, я считаю, важен. Запрограммировать это не очень сложно, можно в Code Base найти примеры. Ну, хотя бы для начала, чтобы советник ставил стопы. Если стоп сработал - значит, что-то не так, есть возможность подумать, почему не так. А если заходить максимальным лотом и без стопов, то слив гарантирован. Мой советник использует 50% от текущего депозита, и, надеюсь, сливать в случае неудачных входов в рынок он будет долго.

Хочу пожелать Удачи всем участникам Чемпионата!

Спасибо за общение, Александр. Удачи и успехов вам!