Интервью с Ли Фаном (ATC 2011)

Automated-Trading | 16 декабря, 2011

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 16.12.2011.

Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашем опыте в трейдинге.

Что касается образования, у меня степень бакалавра в области Enviromental Engeneering (инженерная защита окружающей среды), также мне нравится изучать теоретическую физику, особенно квантовую механику.

Торговать на форексе я начал с 2007 года, все началось с рекламы, в которой говорилось о том, что клиент одного из брокеров за 11 дней увеличил свой счет в 30 раз: с 50000 до 1 500 000 юаней. В первый месяц торговли я также увеличил свой депозит с $500 до $3500, но затем все потерял и также ощутил на себе запредельные риски маржинальной торговли на форексе.

Можно ли применить квантовую механику для описания финансовых рынков?

Нет, я не думаю, что принципы квантовой механики напрямую могут быть использованы на бирже. Однако она может подсказать методы исследования. В квантовой механике описание поведения одной свободной частицы при помощи законов движения не имеет особого смысла, так же и на FOREX. Тем не менее, движение группы элементарных частиц можно описать, и здесь конечные состояния важны. Что касается FOREX, в конечном счете, цены всегда будут располагаться в соответствии с золотым сечением.

Например, лучше не думать о том, куда пойдет цена в настоящий момент, а сосредоточиться на общем направлении движения рынка. Ключом к пониманию является золотое сечение, поскольку, если рынок всегда действует в соответствии с некоторыми законами, они будут общими для всех рынков.

Вы принимали участие в ATC 2010, однако в этот раз результаты гораздо лучше. Расскажите о вашем советнике.

Для торговых сигналов я использовал уровни Фибоначчи, параметры Take Profit и Stop Loss были найдены в процессе оптимизации на исторических данных в период с января по август 2011 г.

Причина плохого выступления в прошлом году заключалась в программной ошибке, которая была обнаружена в советнике при подготовке к Automated Trading Championship 2011. С этой стратегией можно достичь хороших результатов, я давно над ней думал, однако в этом году удалось найти лучшую реализацию. Конечно, удача также важна.

Для нахождения уровней вы Фибоначчи используете локальные максимумы и минимумы?

Изначально я планировал использовать нейронные сети для идентификации наилучших точек максимумов и минимумов, но из-за отсутствия времени я использовал локальные экстремумы.

Расскажите о сигналах вашей торговой системы.

Если рынок возвращается к уровням Фибоначчи, я считаю, пришло время продавать, в случае прорыва уровней Фибоначчи, я думаю, пришло время покупать.

Рис 1. Cигнал на покупку

Рис 2. Cигнал на продажу

Сколько параметров в вашем советнике?

У моего эксперта 3 параметра: Take Profit, Stop Loss и еще один, который используется для определения локальных максимумов и минимумов.

Что вы думаете о тестере стратегий терминала MetaTrader 5?

Трудно его с кем-то сравнивать, поскольку других инструментов оптимизации я не использовал. Единственное замечание – медленная скорость работы, в остальном все прекрасно.

Какую систему управления капиталом вы использовали?

В этой области я не очень хорошо разбираюсь, при торговле я использовал ордера с фиксированным процентом маржи.

Что вы думаете о мультивалютных советниках?

Иногда рынок определяется силой или слабостью лишь доллара, в такие моменты мультивалютный советник не очень эффективен. В других случаях мультивалютные эксперты способны работать с относительно небольшими рисками.

Преимуществом мультивалютных экспертов является то, что их торговый объем может быть больше, это очень важно в финале Чемпионата.

Каковы, на ваш взгляд, слабые места вашего советника?

Например, при движениях возле уровней Фибоначчи, как сейчас, вершины и впадины определяются не совсем точно. Мой советник наиболее эффективно работает в случае сильного тренда.

Значения Stop Loss и Take Profit также зависят от уровней Фибоначчи?

Нет, они находились в процессе оптимизации на истории, однако их оптимальные значения в некотором смысле коррелируют с уровнями Фибоначчи.

Довольны ли вы работой вашего советника?

В целом доволен, но как я уже говорил, есть некоторые слабые места, которые нуждаются в доработке, по крайней мере, есть возможность избежать нестабильности для случаев существенного движения вверх.

Чем вы занимаетесь помимо трейдинга?

Особенных увлечений нет – люблю спать, смотреть фильмы. Мне нравится трекинг, но для этого требуются деньги и время, возможность бывает не всегда - кроме трейдинга, я также должен уделять время моему бизнесу, свободного времени у меня немного.

Что дало вам участие в Чемпионате?

Кроме тестирования стратегии, на Чемпионате мы можем многому научиться у других участников, например, yyy999 и Tim. Раньше я использовал стратегию, похожую на стратегию участника Tim, в этот раз я увидел, что она показала хороший результат. Я думаю, ее стоит рассмотреть еще раз.

Чемпионат завершится через 2 недели, как думаете, кто победит?

Трудно сказать, поскольку никогда не было способа предсказания поведения рынка, у каждого советника есть слабости, поэтому результаты предсказать нельзя. Думаю, в финале в тройке победителей будет Tim, у меня тоже есть шансы.

Если вы победите, что будете делать с деньгами?

Я не планировал, но определенно нужно будет отпраздновать это дело с друзьями, и конечно, некоторую часть денег я использую для торговли на FOREX при помощи моего собственного советника.

Спасибо за интервью, желаем удачи!