Андрей Войтенко: "Ошибки программирования стоили мне 15 000" (ATC 2010)

Automated-Trading | 15 декабря, 2010

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 15.12.2010.

Какими судьбами вас занесло в автоматическую торговлю?

В трейдинг я пришел благодаря интернет-рекламе и близким знакомым в 2008 году. Тогда у меня была неинтеллектуальная работа: несмотря на высшее техническое образование и учебу в аспирантуре, я не мог в то время устроиться по специальности. До недавнего времени я работал плиточником, выполнял и другие строительные работы. И вот мне захотелось приложить свои усилия куда-нибудь еще.

Я почти сразу завел себе счет и начал торговать. Был пройден путь, который мало чем отличается от старта большинства трейдеров: первое разочарование, слив депозита и полнейшее непонимание того, как торговать прибыльно.

В то время вовсю использовался MetaTrader 4, но поначалу я не оценил возможности автоматического трейдинга и, как новичок, учился торговать руками. Лишь со временем я понял, что есть масса отвлекающих факторов, которые мешают следить за рынком и торговать, строго придерживаясь своей торговой системы. Именно с этого момента я начал изучать MQL4. Однако могу откровенно сказать, что вплоть до Чемпионата ATC 2010 я не верил в автотрейдинг!

Были и разочарования. Поначалу это было связано с тем, что ни одна торговая система не могла работать прибыльно в течение продолжительного времени. Сейчас же разочарование связано с тем, что рынок, как живой организм, имеет свои неизученные повадки, которые мне трудно описать программно.

Кстати, вы ведь довольно активно проявляете себя в сервисе Работа и пишете советники на заказ. Почему решили этим заняться, Андрей?

Как я уже упоминал, из-за плохого здоровья я оставил свою прежнюю работу и стал работать на дому. Этот сервис дал мне возможность реализовать свои навыки, и немного зарабатывать. Сервис Работа дает мне возможность общаться с разными людьми со всего мира, участвовать в реализации их проектов. Главной особенностью сервиса является возможность обратиться к третьей стороне для решения затруднительных вопросов. А это очень актуально в свете проблемы мошенничества связанного с оплатой услуг, заказываемых у фрилансеров по интернету.

Андрей, вы не участвовали в прежних Чемпионатах. Что вас подтолкнуло к участию в этом году?

Как ни странно, не деньги. Я хотел поэкспериментировать и убедиться, что моя торговая система, которая на синтетических тестах давала небольшой профит, сможет дать его на реале. Ощущение, что я мог бы на этом заработать, пришло, когда мой советник попал в первую десятку.

Дело в том, что если учитывать результаты, полученные на двух предыдущих чемпионатах, и экстраполировать их на этот, то мой советник не был в состоянии выдать нужный профит для победы. Мне хотелось быть в ТОП-50, чем я и поделился на самом старте Чемпионата с моим знакомым LeoV.

Для вас стала сюрпризом неудачная деятельность эксперта Леонида Величковского на Чемпионате?

Вы будете смеяться, но именно я причастен к неудачному выступлению LeoV на Чемпионате. Потому как я писал для него этот советник и наделал в нем массу ошибок. Я надеюсь, что Леонид меня уже простил.

Расскажите, по какому принципу торгует ваш советник.

Работа советника основана на пробое горизонтального канала. Для начала уровни канала рассчитываются на основе данных минимальной и максимальной цены за определенный период пятиминутных баров. Если цена уходит вглубь канала, то на его границах выставляются два отложенных ордера. Далее остается ждать срабатывания одного из них и фиксировать прибыль или убыток. Данная система хорошо работает на переходах рынка из области низкой волатильности в область высокой. Выбор пятиминутного периода определила тестовая оптимизация – я хотел, чтобы советник торговал достаточно активно.

Могу рассказать и о допущенных ошибках в советнике. Мне все уши прожужжали на счет одной из них, хотя это не столько ошибка, сколько нестандартная реализация работы трейлинг-стопа. Из-за неверных условий в коде советника SL сразу подтягивается слишком близко к рынку, и это мешает советнику долго держать позицию и фиксировать прибыль. Я исправил этот момент и на моем сайте есть вторая версия советника с реализацией классического трейлинг-стопа. Мои легкомысленные эксперименты с трейлинг-стопом стоили мне призового места на Чемпионате.

Если бы не это, на данный момент я получил бы прирост баланса на 15 000$ и находился бы на третьем месте, а значит, по итогу Чемпионата мог рассчитывать на денежный приз. Так что могу с горечью констатировать, что ошибки программирования стоили мне $15 000. Это будет серьезным уроком для меня.

Почему вы с самого начала торгуете пятью лотами?

Правильно построенная система управления капиталом может стать залогом успеха даже для самых простых стратегий. Однако для Чемпионата я не стал её включать, хотя в советнике она реализована. Как говорится, тише едешь - дальше будешь.

Отключенная для Чемпионата система мани-менеджмента – одна из простых, расчет лота ведется как заданный процент от текущей свободной маржи. Если применять эту систему, то величина риска перестает быть фиксированной и зависит от уже имеющихся свободных средств. Таким образом советник переводится в режим более агрессивной торговли, что было бы актуально для Чемпионата.

Как вы прошли предварительное тестирование? Каких результатов там добились?

Предварительное тестирование показало даже больший результат, чем тот, на который я рассчитывал. Именно поэтому, прислав свою работу за месяц до окончания приема заявок, так ничего и не менял в советнике. А надо было. Теперь жалею.

Во-первых, я исправил бы логику работы трейлинг-стопа, о которой уже упоминал. А во-вторых, для победы в Чемпионате, конечно же, нужно было использовать игру максимально возможным лотом.

Благодаря тому, что мой советник находится в свободном доступе, я получаю предложения по его улучшению:

• Добавить торговлю на отбой от границ канала – например, если он достаточно широкий. (Напомню, что сейчас игра ведется только на пробой)
• Привязка некоторых параметров советника к ширине канала, а не задание их фиксированной величины
• Более продвинутый модуль управления капиталом
• И самое трудоемкое улучшение, это сделать канал наклонным, а не горизонтальным как сейчас

Впрочем, это будет уже совсем другой советник. Но я готов приложить усилия для его естественной эволюции. Напомню, что моя работа - это открытый проект, и будущие модификации всегда будут доступны на сайте.

Почему вы торгуете только стоп-ордерами, а не по рынку?

Так нагляднее проследить логику работы советника, что для Чемпионата является важным моментом. По сути, уровни, по которым ведется игра, указаны в отложенных ордерах и постоянно видны. Если бы я торговал по рынку, то не видел бы этих значений.

Вы выставили эксперта из статьи: у вас не было времени подготовить что-то еще или вы сочли, что тот эксперт вполне хорош для участия в Чемпионате?

Всё началось с того, что для написания статьи мне нужен был прибыльный советник. Именно прибыльный, потому что идея статьи в том, чтобы показать, как снимать часть заработанного. Он планировался и для Чемпионата, но о доработках я не думал из-за занятости.

У вас довольно гладкая кривая баланса. По какому критерию вы проводили оптимизацию?

Меня хвалят за самую красивую кривую баланса, после советника Manov, конечно. Хотя специально я не делал оптимизацию по минимальной относительной просадке, а только по максимальному балансу - Чемпионат всё-таки. Дело тут не только в оптимизации, но и своевременной фиксации прибыли, то есть в алгоритме советника.

В вашем советнике сделки закрываются по SL, хотя TP вы тоже выставляете. С чем это связано?

У меня в процессе написания было несколько модификаций: одна версия работала по SL и TP, а вторая - производная от неё с трейлинг –стопом, в котором TP остался как хвост от предыдущих версий. Так как алгоритм трейлинг-стопа несколько раз менялся, сейчас он сделан так, что TP практически никогда не сработает - слишком далеко поставлен. То есть TP не нужен, если есть трейлинг-стоп. Параметры SL и трейлинг-стопа были выбраны в результате оптимизации, а TP задан большим, чтобы не мешал.

У вас показатель просадки около 50%. Когда ее получили и почему это произошло?

Это случилось в начале Чемпионата, когда баланс был еще маленьким. Почему? Не анализировал, хотя 6 декабря был показательный день: большой слив из за вялого движения, цена многократно возвращалась к границе канала, открывала ордера и закрывала их по стопу. Во всем пока виню трейлинг, потому что с классическим трейлингом, реализованным во второй версии советника, кривая эквити намного ровнее!

Какие эксперты, участвующие в Чемпионате, вы бы выделили и почему?

Считаю, что будущее за мультивалютными советниками, поэтому хочется особо выделить советник Manov. Уж больно красивая у него кривая баланса. Также хочется отметить моих конкурентов – тех, кто долго держится в первой десятке, их советники проверены временем.

У меня тоже была идея сделать мультивалютный советник, но не хватило мотивации – по всей видимости, я изначально не верил в то, что могу попасть в первую десятку.

Чей эксперт на ваш взгляд заслуживает первого места?

Рынок сам определит победителя, а нам придется всего лишь с этим согласиться. Мне трудно судить, но я опять возвращаюсь к советнику Manov: его параметры были оптимизированы по минимальной просадке, и если бы автор задал больший лот для торговли, то я даже не представляю, кто мог бы ему составить конкуренцию.

Вы наверняка успели заметить, что лидеры прежних Чемпионатов ATC в этом году демонстрируют не самые лучшие результаты. Как вы думаете, почему? 

Я уже отмечал, что ошибки программирования не дали мне подняться выше по турнирной таблице. Возможно, именно это повлияло и на их результативность. Хотя не вижу ничего страшного в том, что чемпионы сменяют друг друга. На мой взгляд, успех новых чемпионов в хорошей мотивации и достаточном времени для подготовки к Чемпионату.