Томаш Таузовски:"Мне остается лишь молиться о появлении убыточных позиций" (ATC 2010)

Automated-Trading | 1 декабря, 2010

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 01.12.2010.

Как вы пришли в торговлю?

На Форекс я пришел около пяти лет назад, но и до этого время от времени торговал на бирже. Вообще говоря, именно MetaTrader 4 подтолкнул меня попытать счастья на Форексе. Времени торговать вручную у меня практически не было, поэтому возможность автоматизировать этот процесс в MetaTrader 4 меня очень сильно обрадовала.

Мой первый советник был написан еще в 2005 г. Базовые навыки технического анализа я приобрел во время обучения финансам и банковскому делу. Что касается технической стороны, то программирование всегда было моим хобби. Так что я попробовал смешать два этих навыка, и вот я здесь. После того, как я написал советник и протестировал его на демо-счетах, был анонсирован Чемпионат ATC 2006 - и я решил принять в нем участие. С переменным успехом я участвовал во всех Чемпионатах. Что касается реальной торговли, то я пробовал торговать своим первым советником на микро-счете. Вначале он показал прибыльность в размере 400%, но через два месяца, что не так уж и неожиданно для Форекса, он практически все потерял. В этом году я решил написать второй советник, сначала – на MetaTrader 4, затем перевел его на MetaTrader 5. С учетом того, что до этого мне не удавалось успешно торговать на реальных счетах, я решил сконцентрироваться на участии в Чемпионате. Тем не менее, я все еще успешно торгую на бирже, что значительно отличается от Форекса и гораздо менее рискованно, как мне кажется.

Чем вы занимаетесь помимо трейдинга? И расскажите, пожалуйста, о вашем образовании.

Я закончил Варшавскую Школу Экономики по направлению финансов и банковского дело - это всегда интересовало меня. А работаю в консалтинговой компании в группе бизнес-аналитиков, специализирующейся на информационных хранилищах и отчетных системах. Так что, помимо экономического образования, я имею опыт в обработке информации и информационных технологиях, что является хорошим сочетанием для разработки советников для Форекса.

Какими были ваши результаты на предыдущих Чемпионатах?

Я участвовал во всех Чемпионатах. В 2006-м меня постигла неудача – я финишировал в районе 200-го места. В 2007-м я пришел к финишу 66-м - это на данный момент лучший из моих результатов. Но уже в 2008-м меня ждал полный провал. Битва на Чемпионате 2006-го поначалу была многообещающей – я оказался в первой восьмерке со 100% выигрышных сделок, однако из-за агрессивности и скальпинга советник в скором времени потерял свою позицию.

Участие в ATC дало мне большой опыт. Я понял, что когда ты опираешься только на исторические данные, невозможно сделать долгосрочный прогноз на Форексе. По крайней мере, для меня это так. Советник должен быть оптимизирован на определенном периоде, чтобы хорошо работать и быть прибыльным. Примеры, подтверждающие это, были и на Чемпионате – некоторые участники из первой пятерки предыдущих ATC потеряли свои деньги в последующих состязаниях. Так что я извлек урок: не стоит использовать слишком агрессивный мани-менеджмент.

Перед окончанием регистрации на АТС 2010 у меня был буквально один день, чтобы переписать советник с MetaTrader 4 на MetaTrader 5. Поэтому у меня не осталось времени на добавление в советника соответствующего модуля мани-менеджмента. К тому же я не был до конца уверен, стоит ли мне рисковать. Но сейчас я об этом немного жалею. С другой стороны, я мог потерять больше на позициях с большим объемом после прибыльной сделки с меньшим объемом. И кто знает, может быть, в итоге это окажется самым большим преимуществом, но на данном этапе борьбы у меня не много шансов опередить таких монстров, как bobsley и даже forez.

forez, например, совершает практически такие же сделки, как и мой советник, но вдвое большим объемом. Все что, мне остается в этой ситуации - молиться о появлении убыточных позиций. В таком случае, я потеряю меньше, и баланс окажется выше, чем у конкурентов. В следующем году мне следует больше сконцентрироваться на управлении капиталом.

Каков принцип работы вашего нынешнего советника?

Он основан на индикаторе Bulls, который анализирует тренд и, что самое, главное – его величину. При сильном изменении тренда мой советник открывает соответствующие позиции. Я решил сделать SL и TP фиксированными, при этом TP в два раза больше, чем SL. Таким образом, мне достаточно иметь только 33% прибыльных сделок, чтобы быть в плюсе. Мне нравится выражение “тренд – твой друг”, являющееся очень популярным на рынке ценных бумаг, и я его несколько дополнил: “новый тренд – возможно, твой новый друг”. Я считаю, что как только направление тренда меняется (даже если потом идет небольшая коррекция) - это в большинстве случаев является тем направлением, за которым стоит идти. У меня около 47% прибыльных сделок. Вы можете сказать, что это не так много, но учтите, что для моего советника прибыльной сделкой является только та, что заработала 80 пипсов, - и это существенно.

Еще одной особенностью моего советника является то, что он держит только одну позицию единовременно, но благодаря частым торговым сигналам находится в рынке почти все время.

Последней особенностью советника является полная неразбериха в коде. Я научился конвертации из MetaTrader 4 в МetaTrader 5 за один вечер. Только благодаря переносу срока окончания регистрации я успел сделать это, иначе я бы остался за бортом АТС.

Какие еще инструменты технического анализа вы используете в разработках, кроме индикатора Bulls? И почему вы выбрали именно его?

В основном, я использую осцилляторы, скользящие средние, RSA, Bulls Power и Momentum. Я не пробовал внедрять распознавание формаций, потому как это является довольно сложной задачей для программирования.

Почему именно Bulls Power? Наверно я использую его психологический эффект. Если цена сильно взлетает или падает, это означает, что что-то изменилось в умах людей, и мой советник показывает, что это не просто совпадение. Я имею в виду то, что мой советник отслеживает высокие значения индикатора Bulls Power, потому что они могут сигнализировать о новом восходящем или нисходящем тренде. Как и любой другой разработчик советников, я выдвигаю такую гипотезу. Далее я оптимизировал мой советник на определенном наборе параметров. Никто не может с точностью сказать, сбудутся ли эти прогнозы.

Каким образом вы выбрали уровни Stop Loss и Take Profit?

Уровни стоп-ордеров были оптимизированы для наибольшего значения баланса и приемлемой просадки. Мне кажется, большинство мелких движений по EUR/USD были близки к 80 пипсам и иногда сопровождались последующей коррекцией (иногда на 40 пипсов). Но это лишь моя гипотеза, на самом деле я не проверял. TP был установлен в 2 раза большим, чем SL - чтобы не позволить советнику слишком много ошибаться. Мне не нравятся сильные просадки - они показывают слабость стратегии.

В этом году было много позиций, которым не хватало 2-5 пипсов (и это в каком-то смысле подтверждает мою гипотезу о 80 пипсах), чтобы закрыться в плюсе, а затем происходил разворот. Если бы у меня была какая-нибудь система закрытия позиций, я бы зафиксировал эти прибыли. Но у меня ее нет, к сожалению.

Почему вы торгуете на EUR/USD? И почему не используете мультивалютную стратегию?

Моя стратегия довольно хорошо работает на EUR/USD. Я думаю, это связано с большой ликвидностью этой пары. К тому же я не успел оптимизировать советник для других символов. Если бы я мог, я бы торговал и на других парах, конечно же. Еще одной причиной является отсутствие мультивалютного тестирования в МetaTrader 4, а мой советник изначально был написан именно для него. Поэтому я не мог проверить, насколько хорош мой советник при мультивалютной торговле.

Я бы определенно использовал другие пары для проверки значимости сигналов по EUR/USD. Имею в виду, что я бы обязательно использовал корреляцию валют для подтверждения моих сигналов. Следующее, что я планирую сделать с моим советником на МetaTrader 5 - использовать преимущество того, что некоторые валюты могу заранее сигнализировать о направлении движения других валют, с которыми они коррелируют. В следующем году я обязательно постараюсь это сделать и проверю, действительно ли происходят такие вещи. Конечно, велика вероятность того что Форекс окажется близок к теории идеального рынка и такие вещи невозможны. Тем не менее, я попытаюсь это сделать.

Z-счет вашего советника очень высокий (99,74%): выигрыш всегда сопровождается еще одним выигрышем, а проигрыш сопровождается проигрышем. Почему вы не используете эту зависимость в вашем советнике?

Если бы я знал, как использовать это, я бы использовал. Возможно, это вызвано проблемами с реквотами. Некоторые позиции не были открыты, и Z-счет мог бы быть совсем другим, будь они открыты. Если вы имеете в виду, что мне, например, следует пропускать один сигнал после убыточной сделки, - это не так просто, как кажется. Иначе мой советник был бы настоящим граалем. Но я постараюсь поработать над этим и подготовиться к следующему Чемпионату.

Что вы думаете о недавней дисквалификации Участников из Беларуси?

По правде говоря, я не поддерживаю правило о том, что несколько версий советника не могут быть зарегистрированы на Чемпионате. В то же время понимаю, что целью Чемпионата является соревнование советников, которые считаются их авторами самыми лучшими и прибыльными, а вовсе не тестирование и оптимизация «вживую».

Нельзя не упомянуть, что эта дисквалификация освободила места в первой тройке для таких советников, как я или forez. Каждый хочет выиграть, и я не исключение – поэтому дисквалификация стала сюрпризом для меня. Так или иначе, если они нарушили правила, они должны понести наказание. Но я думаю, это решение было непростым, и обсуждение среди членов Жюри было продолжительным.

Томаш, вы использовали стандартную библиотеку MQL5 в советнике. Предпочитаете использовать подобные готовые решения или все же писать свои?

Как я уже говорил, у меня был только один вечер на конвертацию советника из МetaTrader 4 в МetaTrader 5, поэтому весь механизм сигналов завернут в шаблон, который и использует эти библиотеки. Очень здорово, что есть готовые библиотеки, которые обрабатывают общие операции.

Как вы можете оценить свои шансы на выигрыш чемпионата?

Выигрыша? 0,5%. bobsley иногда совершает убыточные сделки, но не опускается ниже 100 000. Мой советник с отсутствием управления капиталом может заработать, наверное, максимально $ 80 000. Так что есть шанс завоевать 3-е место, и теоретически – 2-е. Но чтобы мой советник стал вторым, должны произойти очень удачные совпадения. Подъем на пьедестал будет трудной задачей для моего эксперта, но я не сдаюсь.

Поведение вашего советника сейчас отличается от поведения при тестировании?

По правде говоря, да. Прибыль, полученная им за первые два месяца соревнования, насколько я помню, примерна равно прибыли, полученной за весь период предварительного тестирования. Так что для меня было приятным сюрпризом попасть на 4-е или даже сегодняшнее 3-е место с таким балансом.

А кто из участвующих советников вам нравится?

avoitenko и bighope – это эксперты с очень хорошими кривыми эквити, особенно bighope, который заработал столько денег за несколько сделок. Также можно выделить forez, являющегося моим главным конкурентом, он работает очень хорошо: его сигналы очень похожи на мои - как только я открываю позицию, он тоже открывает позицию, но размером в два раза большим, чем у меня. Так что остается надеяться, что его позиция окажется убыточной, - это единственный шанс для моего консервативного советника вырваться вперед. kgo (приветствую друга из Польши) тоже неплохо держался до последних двух недель, у него было почти 100% прибыльных сделок, но потом произошла катастрофа. Я надеюсь, что он реабилитируется, но не слишком - чтобы не опередить меня. Рассказывать про лидеров нет смысла: они заслуживают уважения хотя бы потому, что смогли попасть в первую тройку.

Спасибо за интервью, Томаш. Удачи на Чемпионате!