Александр Ануфренко: "Знал бы, где упасть - перинку бы подстелил" (ATC 2010)

Automated-Trading | 9 ноября, 2010

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 09.11.2010.

Первый вопрос традиционный, Александр: как вы пришли в мир автоматического трейдинга?

Я, если честно, новичок. Самим Форексом увлекаюсь несколько лет, автоматической торговлей - чуть более полугода. "Втянул" меня знакомый из Минска, он этим давно занимается. Рассказал, что это интересно и доходно. У нас в Бресте это почти не развито. Но я в свое время закончил Нархоз (ныне Белорусский государственный экономический университет), поэтому мне это не чуждо. Я вообще по натуре азартный человек. Активизировался я ближе к Чемпионату – начал разбираться с программой, поднасел. Естественно, мне захотелось попробовать удачу.

По взаимоотношениям с компьютером я бы назвал себя уверенным юзером, то есть пользуюсь многими программами, имею некое представление о программировании. Ваш сайт очень полезен - там есть статьи и готовые коды. Я так понимаю, вы идете к тому, чтобы каждый мог пользоваться вашим продуктом. Имея представление о программировании, можно разобраться, поменять в блоках критерии и создать свою систему. Я считаю, что на следующем Чемпионате будет очень много участников - в базе будут новые эксперты, изменив которые можно получить свою систему. И это отлично, ведь для того и нужны роботы - чтобы пользоваться компьютером, не надо досконально принципы его работы. Конкретно по MQL4 я смотрел сайт: когда мне понадобилось рассмотреть отдельную команду, я нашел там подробные описания (на тот момент MQL5 был чуть сыроват, как мне показалось). Особых сложностей по изучению нового языка я для себя не ощутил, ибо рассматривал скорее статьи, а соответственно блоки, а не команды отдельно. Опять же я не могу назваться экспертом в программировании, но для чемпионата это и не нужно, как мне кажется.

Какая идея заложена в ваш советник?

Основа принятия решений на вход - сравнение средних. Но в моем понимании это лишь часть, причем, не главная. Важно изначально подобрать критерии выхода - SL и TP. Очередная "фишка" - это мани-менеджмент. Есть и другие «фишки». Вообще Чемпионат диктует свои правила, то есть мани-менеджмент должен быть адаптивным и рискованным, иначе будешь незаметен. Добавлю еще, что эксперт быстро принимает решения, чтобы не терять драгоценное время Чемпионата. Также важна валютная пара – я использовал, как мне кажется, самую спекулятивную (GBP/USD). Таков приближенный состав моего эксперта.

Основная часть сделок в вашем советнике закрывается по SL и TP, но отдельная их часть (причем, мелкими лотами) без стоп-ордеров. По какому принципу?

Тейк-профиты у меня постоянны, тут важно взглянуть на пару (как она себя ведет). TP эмпирически соответствует дневному движению пары, чтобы по возможности не попасть в экстремум. Но как оказалось, не всегда это получается. Стоп-лоссы динамичны - это мое ноу-хау. Большой стоп-лосс, который был получен недавно, - не случаен. Будем надеяться, что все вернется на круги своя. А те «мелкие» сделки были вызваны, как я полагаю, перезагрузкой системы, которую делали Организаторы.

Как вы восприняли этот недавний стоп-лосс, из-за которого потеряли более $50 000?

Болезненно, конечно. Если принять рынок за хаотичную систему, то можно применить метод Монте-Карло, то есть одна часть отрезка - это мои 82 000, а другая - это Х, равная квоте необходимой для победы (в прошлом Чемпионате было 160 000). Таким образом легко посчитать вероятность выигрыша. Сейчас вместо 82 000 надо подставлять 20 000. Но рынок не хаотичен. Так что все впереди.

Расскажите, почему выбрали именно минутный таймфрейм?

Мне он показался наиболее волатильным, дающим возможность заработать. Но, думаю, это не так важно - можно было бы поработать и с часовым, и даже 4-часовым, так как время выхода скорее часовое или даже 4-часовое. Сейчас я бы может и пересмотрел эту позицию, соотнес вход с выходом. Но как говорится, "знал бы, где упасть - перинку бы подстелил". Хотя, может, тогда все было бы по-другому.

А вообще, если бы вам дали такую возможность, что поменяли бы в эксперте?

Изменил время с минутного на 4-часовое, это, конечно, потянуло бы за собой многие другие изменения. Изменил бы немного правила выхода, это касательно большой потери. Хотя эта мысль, наверно, появилась после убытка, а так она все-таки была верной, на мой взгляд. Чемпионат - это спорт, нечего жалеть.

Вы назвали в качестве одной из фишек своего эксперта мани-менеджмент. Какой он у вас?

Если в общих словах, то его задачи - рисковать, быть по возможности агрессивным и не попасть под стоп-аут. Объем входа зависит от свободных средств – это стандартный модуль, найденный в одной из статей (разумеется, с учетом Правил Чемпионата, то есть разбитие 15 лотов).

График баланса вашего эксперта похож на "американские горки". В тестере была похожая ситуация?

При тестировании через изменение параметров я добивался оптимальной стратегии с фиксированным лотом, чтобы иметь положительное математическое ожидание. Потом был прикручен "адаптивный" мани-менеджмент.

Оптимизация советника проводилась по критерию прибыли, через изменение параметров средних. На этапе создания эксперта при проверке его работы на фиксированном лоте я «погонял» его с разными значениями средних и выбрал те, что показали наибольшую прибыль. При этом сами графики имели нормальный вид (без экстремальных просадок, длинных пересидок и других вещей, которые хоть и могут хорошо закончиться, но чаще заканчиваются потерей депозита, что нежелательно). Застраховаться от всего невозможно, но надо стремиться к тому, чтобы учесть как можно больше вариантов поведения эксперта.

Рассчитывали перед стартом, что будете идти в числе лидеров? Как вообще оцениваете свои дальнейшие шансы на успех в Чемпионате, Александр?

Про лидеров - надеялся, но не рассчитывал. Шансы на успех я не считаю, я в них скорее верю, они есть.

Наконец, вопрос, который невозможно не задать. На этом Чемпионате довольно много белорусских экспертов с одинаковым набором "валютная пара - таймфрейм" (GBP/USD - 1 мин.). Ваш эксперт тоже работает на этой паре. Как прокомментируете?

Я знаю несколько парней из Беларуси, которым это интересно и интересен чемпионат. В воздухе витали некие похожие идеи - агрессивный мани-менеджмент, использование полного лота, работа в рынке, использование волатильной пары, использование стандартных вещей с сайта и быстрое создание экспертов. Но те несколько людей, которых я знаю (точнее двоих - среди них и автор дисквалифицированного эксперта также из Бреста) - абсолютно реальные люди, обладающие некоторыми знаниями в трейдинге. Просто на следующем чемпионате будут тысячи экспертов, как мне кажется. Так ведь и Чемпионат, и сайт MQL5, и базы созданы для популяризации языка. Люди втянулись - чем это плохо? По-моему для Вас это отлично.

Желаю удачи, Александр!