Владимир Цирульник: "Суть моей программы - импровизация!" (ATC 2010)

Automated-Trading | 27 октября, 2010

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 27.10.2010.

Владимир, знакомство с автоматическим трейдингом происходит у всех при разных обстоятельствах. Какими путями вы пришли в эту сферу?

В 2003 году мой брат Александр, кстати, также участвующий в чемпионате (Tsyrus), показал мне торговый терминал МetaTrader 3 и рассказал о его назначении. Тогда о Форексе я уже слышал, но мое первое мнение об этой теме было весьма упрощенным и, соответственно, скептическим. По образованию я инженер-физик. Специализировался на кибернетике и автоматизированных системах обработки информации, то есть в свое время я очень активно программировал. Наверное, именно это обстоятельство вкупе с возможностью торгового терминала использовать встроенный программный код для автоматизации процесса торговли подвигло меня попробовать себя в нем. Начинал я с попыток написания простейших роботов. И позиционировал себя не как трейдер, а как разработчик. Си-образность языка MQL4 было мне только на руку.

Около двух лет я вообще не торговал, лишь периодически пробовал свои разработки на демо-счетах. Результаты не особо волновали тогда. Более интересным и значимым для меня было постепенное осязание торгового процесса как физического процесса, который, по моему убеждению, можно было формализовать в том или ином виде. Но вскоре я задумался над вопросом: целесообразно ли совмещать разработку, моделирование и саму торговлю? Сегодня я для себя на него уже ответил. Первые торговые попытки с ДЦ Альпари были, мягко говоря, не очень удачными. Наряду с автоматическим трейдингом я использовал и ручную торговлю - депозиты были небольшими. Это были пробы, но определенные выводы для себя я сделал. Главный: если торговать, то только с помощью автоматического программного комплекса. Одним словом, в наличии было средство, а чтобы им воспользоваться, надо было понять природу происходящего процесса. И я выбрал путь физического анализа. Разработок на сегодняшний день около полутора десятка - от классического Вильямса до собственных ноу-хау.

Вы продаете свои разработки или пишете только для собственного пользования?

Примерно 3 года я несистемно использовал свои продукты в собственной торговле. Результаты были достаточно неплохими. А два года назад меня пригласили в одну компанию, которая заинтересовалась моими моделями. В этом коллективе как раз и присутствует, на мой взгляд, необходимое и разумное разделение функций. Я глубоко убежден в том, что торговый процесс - это не только торговля в виде купить-продать, захеджироваться и тому подобное. Для меня это реализация определенной технологии по использованию комплексного механизма по решению технических, организационных, торгово-коммерческих, аналитических и других задач. Только в этом виде возможны системное движение к успеху и реализация долгосрочных рабочих проектов. И встроенные языки программирования здесь также весьма кстати.

Хотя кому-то нравится чувствовать себя один на один с природой. Причем я допускаю достижение определенных успехов и в одиночку. И без вспомогательных средств. Правда, как правило, они краткосрочные. Однажды я, работая на своем счете в одном из ДЦ, тоже имел удовольствие за один месяц с 50 долларов заработать 10 000. Но это уже не торговый процесс.

Вы с разной степенью успеха принимали участие в Чемпионатах 2007 и 2008 гг. Какой опыт из этого для себя вынесли?

Для участия в этих двух чемпионатах я использовал свою самую первую смоделированную идею и, соответственно, одноименный эксперт, правда, разных версий и, естественно, сверстанный под регламент турнира. В 2007 году был выбран достаточно спокойный риск-менеджмент, однако, возможно, я не довел до требуемой степени работу по подбору работоспособных параметров. В следующем году я допустил досадную ошибку в логике программы. А вообще, я, наверное, как и многие участники на тот момент, больше думал о торговом алгоритме, а не о спортивной стороне дела. Лично я представлял предстоящий процесс скорее как торговлю в условиях реального счета.

К 2009 году у меня уже появилась некоторая уверенность в возможности реализации приемлемого алгоритма для участия в гонке, но в том году турнир не состоялся. Импульс развитию собственных навыков проводимые чемпионаты, конечно же, придают. Но для меня это, прежде всего популяризация в хорошем смысле на спортивных принципах.

С чем связан выбор валютной пары USD/JPY?

Выбирая инструмент я старался ответить на вопрос: какой из элементов (категорий) описываемого мной процесса легче всего моделировать? Анализируя характер пар и их динамику, я определил, что пара USDJPY максимально приближена к идеальной категории, четко описывающей некую системную взаимосвязь двух самых влиятельных и самых зависимых друг от друга экономических систем (США и Япония). Кстати, даже в социальных и исторических процессах эта связь очень сильная. А, как правило, наиболее сильные связи более подвержены описанию.

Все движения активов затрагивают именно эти два финансовых полюса. Все остальные финансовые конгломераты – производные от первых двух. Проще говоря, есть риск и его отсутствие, и между ними происходит движение всех активов. В физике это называется разностью потенциалов. В этом случае частица (актив) ведет себя наиболее ожидаемым способом. Сегодня США и Япония в известном контексте – это два полюса-потенциала. Отражение связи – в соответствующей валютной паре.

Большинство ваших сделок закрыто по SL и TP, однако некоторая часть – без стоп-ордеров. По какому принципу они закрываются?

В любом физическом процессе есть временная точка, которая отличается от всех остальных тем, что в этот момент система (процесс) переходит в другое состояние. Есть пример маятника. Эмпирически я определил данный момент – это некоторый определенный срок жизни бара, после которого система получает новые качественные характеристики. В нашем случае мы видим начало реверсного движения. Эксперт просто закроет имеющуюся позицию и откроет противоположную. При этом добавлю, что эта временная точка может быть не единственной на всем временном интервале процесса.

Сами же стоп-ордера выставляются из расчета вычисляемого диапазона от текущего дневного ATR с использованием специального поправочного коэффициента.

Похоже, что ваш эксперт торгует внутри канала. Это так?

Я отказался от классической канальной интерпретации движения цены. Вообще говоря, линейное представление в кинематике цен не годится. Мне ближе квантовый подход и представление. Но, увы, в случае моего эксперта все еще проще. Никаких каналов. Кстати, Pivot-уровни - есть не что иное, как метафизическое представление этих самых временных точек, о которых говорил выше. Короче говоря, это уровни, к которым притягивается тот самый маятник. Это метафизическое представление таких родных понятий.

В описании своего эксперта вы написали, что ему оптимально работать на крупном таймфрейме. Почему?

Как известно, более мелкие категории, описывающие систему, дают больший процент "шума". То есть для описания надо выбирать объект, соизмеримый с размером поставленной цели. Если ТР более или менее дневного ATR, то и информационный носитель должен обладать как минимум дневной информацией. Трудно спрогнозировать дождь на завтра (цель), если анализировать давление, температуру и тому подобное в пределах часа. Нужна целодневная информация.

Каким образом ваша технология игнорирует шумы и ложные движения, Владимир?

Те движения, которые произошли между вышеуказанными временными точками, эксперт игнорирует. Он просто ждет исполнения своего прогноза. Это как охотник или хищник определяет по характеристикам следа животного его направление и скорость. И принимает одно решение, используя только временной фактор. Не факт, что эти "шумы" будут слабыми по амплитуде. Но речь идет о вероятностном движении в текущем баре, то есть вопрос лишь в том, какого цвета будет Daily0 (текущий дневной бар).

Вы всегда находитесь в рынке. Так и задумано?

Большую часть срока жизни бара эксперт в деле. Но есть и временное ограничение, после которого эксперт расценивает прогноз как устаревший и остаточный и не открывает позицию. Как правило, это после 3/4 срока жизни бара.

В начале Чемпионата у вашего эксперта была большая просадка (максимальная просадка превышает 50%). Ожидали такой поворот событий перед стартом?

Сердце, конечно, екнуло, но я, не поверите, был полностью убежден в устойчивости EA. Сработали стопы, причем неоднократно. Это случилось в первый день турнира и на Nonfarm Payrolls (как раз цена пошла туда, куда смотрел эксперт, только сначала «шум» зашкалил). Дальнейшее развитие событий только подтвердило мое убеждение. А ведь начинал я после всего этого меньше, чем с $7 000.

Судя по описанию вашего эксперта, он основан на индексе IMEX. Расскажите подробнее о нем, пожалуйста.

IMEX - это мое рабочее название вычисляемого индекса рыночных ожиданий (Index of Market EXpectation). Это моя производная, основанная и рассчитываемая на обычном Bulls/Bears Power. При кажущейся сперва простоте, стоит отметить, что именно его сравнительное значение определяет направление рыночного ожидания. В основу положен принцип "следов". Тот же охотник или хищник анализирует следы (в нашем случае значения индикаторов) и по ним принимает решение.

Мой эксперт определяет этот набор "следов" в цифровом формате в дозволенный и определенный временной момент, преобразует в индексное представление, используя Формулу, а затем выдает свой "вердикт" касательно прогноза развития системы: Buy или Sell. Отметим важность того самого временного момента. Ибо в произвольный момент времени параметры системы не определяют ее состояние. Точнее этим самым параметром и не самым последним является время. Именно поэтому врачи измеряют температуру пациента в строго определенное время. Именно поэтому метеорологи определяют требуемые параметры давления, влажности, той же температуры также в строго определенное время. Одним словом, физика!

Кстати, вместо упомянутого индикатора можно применять и некоторые другие. Например, объемные (OBV или Volumes) и осцилляторные (MACD, Stochastic).

Средние значения убытков и прибылей вашего эксперта равны. Какая в него заложена система мани-менеджмента?

Я использую такую же систему мани-менеджмента, как и сегодняшний лидер гонки Борис. Это классическое DUD - динамическое использование депозита. Риски - фиксированы. Объем торгового лота зависит от динамики депозита.

Теперь по поводу средних уровней потерь и побед. Стратегия заставляет следовать закону жанра с точностью наоборот. Я увеличиваю размер SL по отношению к TP примерно 3 к 2 для обеспечения комфортного поглощения тех самых "шумов" (размер SL достигает 70% от ATR). А имея высокий индекс вероятности исполнения прогноза, мы достигаем численный перевес по количеству профитных сделок. Дальше следует арифметика.

У вас на данный момент высока доля прибыльных сделок. Это заслуга аналитической части эксперта? На тестировании были такие же результаты?

Да, на тестировании были схожие результаты. Если мне не изменяет память, то на стандартном периоде тест показал просадку менее 15%, а количество профитных сделок было около 80%, что собственно почти и имеется в наличии сегодня. Что касается аналитики, то это как раз и есть математическая интерпретация описания поведения как текущего, так и потенциально возможного (прогноз – это и есть главный результат математического аппарата программы). Вся аналитика сводится к оцифровыванию (если можно так выразиться) «картинки процесса», то есть того, что мы видим. Это действие заключено в формулу исчисления IMEX.

Почему в названии вашего эксперта присутствует слово Jazz?

Честно говоря, я ждал этого вопроса. Все просто. Сама суть программы - это импровизация. Бьюсь об заклад, формула, лежащая в сердце алгоритма - уникальна. И ее мать – импровизация!

Как вообще оцениваете свои шансы на победу в Чемпионате?

Если взять вероятность удержаться на первой странице = 100%, то стать 19-м= 100/2, 18-м= 100/3, 17-м=100/4, … 1-м = 100/20=5%. Так было бы здорово!

Удачи на Чемпионате, Владимир!