Интервью с Борисом Одинцовым (ATC 2010)

Automated-Trading | 21 октября, 2010

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 21.10.2010.

Расскажите немного о себе и своей нынешней деятельности, Борис.

Уже долгое время я работаю на одном из оборонных предприятий в области разработки систем управления и навигации. В 2009 году закончил аспирантуру по специальности «Системный анализ и обработка информации». До конца этого года планирую защитить кандидатскую диссертацию. Можно сказать, что моя основная деятельность в чем-то схожа с финансовыми рынками в плане построения моделей, управления процессами и моделированием.

К биржевой торговле еще в 2006 году меня приобщил мой старый друг. В то время я вообще не имел никакого представления о финансовых рынках. Потом уже начал читать книги по экономике и техническому анализу. Самостоятельно торговать начал на российском фондовом рынке, о рынке FOREX узнал намного позже.

В 2008 году я впервые познакомился с платформой MetaTrader 4, которая понравилась мне своей гибкостью и широкими возможностями. Уже через месяц написал свой первый индикатор, а потом и первый советник. Индикатор, откровенно говоря, был примитивным и основывался на свечном анализе редких моделей. По тому же принципу был построен и советник. Стабильной торговли с ним добиться не удалось. Несколько раз я участвовал с этим советником в конкурсах по автоматическому трейдингу – победить не получалось, максимум оказывался в первой тройке. Естественно, на реальный счет я эту разработку не ставил в связи с отсутствием стабильного результата.

А в прошлых Чемпионатах Automated Trading Championship участвовали?

Для меня это первый Чемпионат, проводимый MetaQuotes Software Corp. В 2008 году я узнал о нем, когда он уже стартовал. В 2009-м был готов участвовать, но конкурс не проводился. К участию в Чемпионате этого года меня побудило в первую очередь желание проверить свои разработки и, конечно, получить главный приз.

Результаты ATC 2008 я изучал не слишком детально, но сделал для себя вывод о том, каким должен быть уровень баланса для победы. Исходя из этого и выстраивал риск-менеджмент.

Ваш советник с самого начала соревнования ведет себя крайне агрессивно. С чем это связано?

В советнике заложен принцип рефинансирования средств с определенным параметром риска. Если подробнее, то используется принцип фиксированного процентного риска на каждую сделку. И этот риск регулируется размером позиции. Растет баланс – растет позиция. Если наступает неблагоприятное время на рынке, советник постепенно начинает сокращать позиции, тем самым уменьшая максимальную просадку по депозиту. Сейчас на Чемпионате советник уже вышел на максимальный расчетный размер позиции и процентный риск уже не растет, а снижается.

Эксперт создавался для долгосрочной работы, и каких-то дополнительных настроек, кроме степеней риска, я в нем не предусматривал.

Какой рынок для Вас является неблагоприятным?

Неблагоприятен для моего советника флэтовый, высоковолатильный рынок. Какой-либо специальной защиты от этого я не предусмотрел, так как любые дополнительные фильтры снижали эффективность системы в благоприятный период.

Вы бы выставили Ваш чемпионатский советник на реальную торговлю?

На данный момент он уже отработал на реальных счетах около года, только с гораздо меньше агрессивностью. Результатами я доволен.

Некоторые эксперты на Чемпионате используют мартингейл. Что Вы думаете о подобных системах управления капиталом?

К усреднению всегда относился более чем скептически, помня старую биржевую поговорку: "От усреднения погибло больше евреев, чем во время холокоста".

По какому принципу торгует Ваш советник, Борис?

Стратегия советника основывается на отслеживании краткосрочных движений рынка. Затем следует статистический анализ рынка, моделирование и оптимизация. В этом плане была проделана очень большая работа.

Все начинается с торговой концепции на бумаге. На основе концепции разрабатывается алгоритм, который затем переводится в программный код. После этого следуют множественные попытки вывести систему в положительное математическое ожидание путем моделирования. На данном этапе очень много идей было отправлено в корзину. Далее система проверяется на устойчивость, то есть система не должна глобально меняться при небольших изменениях входных параметров. Затем эксперт устанавливается на реальные мини-счета с целью подтверждения правильности расчетов. Как вы понимаете, это занимает очень много времени для окончательного "релиза" эксперта.

Большую часть кода я взял из стандартных библиотек МetaTrader 5. Это очень сильно упростило процедуру программирования. Фактически, эксперт был переделан из МetaTrader 4 за пару дней.

Как Ваш советник входит в рынок?

Вход в рынок осуществляется отложенными лимитированными заявками. При этом цена лимитной заявки динамически изменяется вслед за текущей ценой. Принцип выставления лимитной заявки все тот же – анализ краткосрочного тренда на основе MA.

Почему Вы выбрали пятиминутку - потенциально более прибыльный, но и более рисковый таймфрейм?

Во-первых, пятиминутка обеспечивает приемлемое качество моделирования, так как внутри нее имеется меньший таймфрейм М1. Во-вторых, для получения качественных статистических данных требуется большое количество сделок (по моему опыту - больше 300), а получить такие данные на больших таймфреймах затруднительно. И в-третьих, все таймфремы похожи, принципиальных различий в степени рискованности я не вижу. Просто в каждом временном интервале своя волатильность и, соответственно, свои настройки.

У Вас наблюдается сбалансированное соотношение между выигрышными короткими и длинными позициями (по 63%). Как это получилось?

Во всех экспертах главным принципом для меня остается универсальность, то есть способность работать на любых фазах рынка - бычьих или медвежьих. Отсюда и сбалансированность по типу сделок.

Вы ведь проводили оптимизацию советника. По какому параметру?

Критерием оптимизации для меня является отношение прибыли к относительной просадке. Проводилась оптимизация всех входных параметров.

Вы проверяли свою стратегию на других валютных парах?

Эксперт специально разработан для пары EUR/USD, как наиболее ликвидной валютной пары. На другие пары должны быть свои настройки и алгоритмы. Моделирование, конечно же, проводилось и на других парах, но такого результата как на EUR\USD получить не удалось.

Параметр LR correlation Вашего эксперта близок к единице. Это случайное совпадение или на тестах был такой же плавный ход кривой баланса?

На данный момент для моего советника достаточно благоприятный период. На длительных тестах советник, подобно рыночному тренду, переживал фазы коррекций и боковых колебаний, но все же продолжал двигаться вверх.

А вообще, сильно отличается поведение Вашего советника на тестере от его же поведения на Чемпионате?

Отличия есть, но по большей части носят частный характер. Не очень понятна причина расхождения результатов моделирований в MetaTrader 4 и МetaТrader 5, поэтому в этих платформах настройки эксперта немного отличаются.

Что Вам далось труднее: придумать стратегию или реализовать ее в виде программного кода?

Конечно же, придумать работоспособную стратегию. Как я сказал ранее, много стратегий было отправлено в корзину. А реализация программного кода это совсем не проблема.

Быстро ли привыкли к языку MQL5?

По своей основной работе я программирую на Visual C++ уже более 10 лет и хорошо знаком с объектно-ориентированным программированием. Соответственно, сложностей не ощутил.

Я бы выделил следующие особенности новой торговой платформы:

1) Наконец-то в MetaTrader 5 разделили понятия ордера и позиции. Правда, сначала это смущало и вносило некоторую путаницу.

2) Объектно-ориентированное программирование. Код становится прозрачным.

3) Моделирование. Появился ряд дополнительных возможностей.

В разное время на слуху были нейронные сети, мультивалютники, другие виды торговых систем. Что Вы думаете по поводу работы таких советников?

Да, одно время были в моде советники на основе нейронных сетей. При этом мало кто представляет, как математически описывается эта сеть. Я же считаю, что советники должны быть простыми и наглядными. Граалей много и многие из них лежат буквально на поверхности. Рыться глубоко под землей - это не мое.

По поводу мультивалютников не имею ничего против, если отлажена торговля для каждой валютной пары.

Борис, велика ли роль удачи в трейдинге? Как относитесь к суевериям в этой сфере?

Удача, безусловно, важна, но только, когда дело касается небольших временных промежутков. В остальном большое внимание надо уделять психологии, торговой дисциплине и только в конце торговой стратегии. В торговле суеверий не существует, вот мое мнение.

Вы сейчас идете на первом месте - рассчитывали на это перед ATC 2010? 

Результат несколько превзошел мои ожидания, но я отношу это к благоприятному стечению обстоятельств.

Кого из участников нынешнего ATC могли бы выделить?

Хочется выделить roadrunna11: преимуществом в его стратегии, как мне кажется, является минимальный риск по отношению к прибыли. И участника ShurikAn, у которого, как я вижу, не особо агрессивная стратегия и устойчивая торговля. Сложно выделить кого-то еще, так как риски большинства участников предельно велики. Либо выходят по стоп-аутам, либо стопы порядка 200 пунктов.

Спасибо за интервью, Борис. Удачи!