Углы в трейдинге и необходимость их изучения
Sergey Kozhevnikov | 16 мая, 2017
Вступление. Угол в геометрии и в трейдинге
В геометрии угол — геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), выходящими из одной точки (вершины угла).
В трейдинге понятие угла немного видоизменено. Здесь это отношение числа баров к числу пунктов. Под барами при этом понимается время, предлагаемое стандартными (М1, М5 и др.) и нестандартными таймфреймами; пункты — единица измерения цены с точностью до 4 или 5 знаков после запятой.
В терминале MetaTrader 4 предложены следующие варианты измерения и рисования углов.
1) Простой угол (трендовая линия по углу).
2) Углы веера Ганна.
3) Сетка Ганна.
Вышеприведенные примеры, задействованные в терминале, опираются на общеизвестные методы торговли с помощью углов, описанные Ганном.
Есть и современные трейдерские разработки, которые основаны на анализе углов. Один из положительных новаторских подходов к техническому анализу на основе углов — индикатор А. Праслова, SinFractal. Вот как выглядит рисунок, описывающий суть анализа тренда с помощью углов.
На основе расчетов SinFractal автору методики удалось построить целый ряд индикаторов углов для одновременного анализа тренда 28 валютных пар по нескольким таймфреймам, что позволяет успешно торговать по корзинной стратегии.
Пытливый трейдер задастся вопросом: разве недостаточно использовать для анализа торговые решения по углам, как это предлагает Ганн? Ответом на этот вопрос лично для меня стал тот факт, что даже сам Ганн не останавливался на достигнутом и продолжал изучение углов, совершенствуя свою методику углового анализа тренда.
На мой взгляд, к сегодняшнему дню четкая теория использования углов для трейдинга еще не разработана: это, можно сказать, чистый лист. Я бы предложил, помимо обычных горизонтальных углов (в том числе, применяемым в Синфрактале) добавить и новые, для повышения эффективности анализа: вертикальный и разворотный.
Физика светового луча и движение тренда: оптические аналогии в техническом анализе
В свое время Эндрюс, предлагая свои Вилы и срединную линию, выдвигал предположение, что на финансовых рынках действуют законы физики. При этом он рисовал обычный цикл и соотносил циклические трендовые движения с фазами его колебаний.
Идея Эндрюса о том, что физика со своими законами может помочь в понимании происходящего с трендом, наводит на мысль о том, что тренд похож на луч света, который падает из среды продавцов в среду покупателей. Это явление можно соотнести с оптическими законами об углах падения и отражения. Вот только в оптике мы опираемся на углы, образованные падающим углом и осью ОУ, а все вышеперечисленные углы в трейдинге были образованы линией тренда и осью ОХ.
Таким образом, следуя параллельно законам оптики, мы получаем новый вид угла на наших графиках — вертикальный (это угол между трендом и осью ОУ).
И, наконец, угол разворота — это общеизвестное для любого трейдера понятие. Рассмотрим его с оптической точки зрения.
Законы оптики позволяют рассматривать тренд аналогично лучу света. Соответственно, попытаемся применить экстраполировать физику распространения светового луча на поведение тренда. Свет отражается от поверхности — тренд меняет свое направление на противоположное и разворачивается. Если при этом использовать законы дисперсии (разложения) света, то получаем еще ряд интересных аналогий.
- Если в оптике дисперсия — это разложение белого света в спектр, состоящий из множества монохроматических цветов, то в теханализе дисперсия — это разложение целого тренда на ряд отдельных трендов, образуемых на более мелких таймфреймах.
- Если в оптике показатель преломления среды зависит зависит от его частоты (цвета), то в техническом анализе это означает, что угол разворота для каждого из мелких трендов в составе основного будет разным, в зависимости от таймфрейма.
Эти свойства тренда, заимствованные от оптики, позволяют рассматривать тренд как волну. Вспомним при этом волны Эллиота, известное направление в техническом анализе.
Измерение углов на ценовых графиках
Для измерения углов по трем точкам мы используем индикатор углов Angles_3_points, который вычисляет угол на основании соотношения пунктов к минутам.
Особенность этого индикатора заключается в том, что расчетные углы вычисляются с помощью обратных тригонометрических функций: сначала вычисляется тангенс угла, исходя из отношения противолежащего катета к прилежащему, длины которых известны. Затем от него берется арктангенс, то есть, размер угла в градусах. Это значение, а также разница в пипсах и минутах между экстремумами отображаются на графике цены.
Важное замечание: значение реального расчетного угла может визуально отличаться от угла, наблюдаемого на графике.
Реальный расчетный угол - это конкретное точное значение угла. С оригинальным алгоритмом расчета точных углов Вы можете ознакомиться в исходном коде индикатора.
Визуальный угол на графике - это преобразованное терминалом, изображение угла для удобства восприятия всего ценового графика для конкретного масштаба времени и цены.
Пример измерения угла разворота на М1.
Таймфрейм М1 представляет очень подробную картину рынка, в которой неизбежно огромное количество сильного ценового шума. Отфильтровать весь этот шум на М1 — задача нетривиальная, но нам этого сейчас и не нужно. Достаточно запомнить значение нижних углов разворота на этом таймфрейме: 48 градусов.
Увеличим таймфрейм. На М5 угол разворота изменился, составил 104 градуса и выглядит уже вот так:
На М15 угол снова вырос и составляет теперь уже 112 градусов.
Для Н1:
На Н4:
D1:
Примеры разных углов разворота подтверждают предположение о том, что текущий тренд состоит из суммы трендов на различных отдельных таймфреймах, аналогично закону Ньютона о разложении белого света на составляющие волны.
Из вышеописанного можно сделать следующие выводы.
1. На каждом таймфрейме для каждой валютной пары существуют индивидуальные углы разворота тренда.
2. Верхние и нижние углы разворота также имеют свои индивидуальные размеры.
4. Вертикальные углы (образованные трендом и осью ОУ) могут быть использованы для анализа так же, как и обычные горизонтальные (между трендом и осью ОХ).
5. Так как каждый таймфрейм вносит свой вклад в общий тренд, то есть два направления в изучении направления тренда с помощью углов:
а) изучение каждого тренда по каждому таймфрейму в отдельности;
b) изучение суммарного (среднего арифметического) тренда.
Несмотря на кажущуюся простоту, недостаточно просто использовать оптические законы для интерпретации тренда. Тренд, как и любой физический процесс, необходимо подробно рассматривать.
Например, эффект угла падения еще не исчерпал своей полезности для технического анализа.
Попробуем истолковать этот рисунок из учебника по оптике с точки зрения классификации видов тренда. На рис. 2 мы видим угол полного отражения, когда отраженный после падения луч направлен вдоль оси ОХ.
Вывод: есть 4 вида тренда на любом таймфрейме.
1. Тренд вверх
2. Тренд вниз
3. Тренд-флэт вверху (когда закончился тренд вверх, а разворот тренда вниз не наступил)
4. Тренд-флэт внизу (когда закончился тренд вниз, а разворот тренда вверх еще не наступил)
Понятие флэта после взгляда на него через призму оптики несколько расширилось. Теперь к стандартному трейдерскому определению флэта мы можем добавить, что флэт может находиться в верхней части растущего тренда (верхний флэт) или в нижней части убывающего тренда (нижний флэт). Также, говоря о флэте, нужно обязательно указывать, на каком именно таймфрейме он зафиксирован.
Пример флэта на D1
Здесь мы видим флэт на D1, ограниченный каналом шириной в 1374 пункта (для 4-значной цены). Пока не произойдет выхода цены из этих границ, устойчивого тренда на этом таймфрейме ждать не стоит.
С точки зрения углового анализа, создается впечатление, что тренд, двигаясь горизонтально, набирает, увеличивает свой угол разворота, и в конце концов этот разворот происходит. Но иногда когда на тренд оказывает приоритетное влияние тренд более старшего таймфрейма. В этом случае происходит отмена разворота, и тренд продолжается в "основную" сторону, продиктованную генеральным движением старшего таймфрейма.
Исходя из всего вышеописанного, уже можно сформулировать основные задачи углового анализа. Это:
- определение наиболее эффективных для анализа углов тренда в рамках одного таймфрейма;
- выявление полезных для торговли сигналов от углов;
- определение углов разворота тренда в рамках одного таймфрейма.
Какие углы более эффективны для технического анализа?
Как уже было описано выше, для анализа тренда мы можем использовать следующие виды углов:
- горизонтальные (между трендом и осью ОХ);
- вертикальные (между трендом и осью ОУ);
- углы разворота (между двумя разными направлениями тренда).
Рассмотрим особенности горизонтальных и вертикальных углов при их использовании для разных таймфреймов.
Для М1 углы выглядят так:
Наиболее эффективным углом для М1 выглядит горизонтальный, а остальные — сложно читаемые и малозаметные.
Рассмотрим таймфрейм М5.
М15.
Н1.
Н4.
D1.
Выводы об использовании различных углов для различных таймфреймов:
- на младших таймфреймах (М1, М5) визуально удобно использование горизонтальных углов (они четко читаются на графике);
- на средних таймфреймах (М15, Н1, Н4) удобно использовать углы разворота, горизонтальные и вертикальные углы;
- на старших таймфреймах (выше Н4) вертикальные углы и углы разворота существенно возрастают, а горизонтальные углы убывают до минимума и плохо читаются;
- оптимально использование индикатора углов на таймфреймах М1 до Н4, при этом на разных таймфреймах удобнее применять то горизонтальные, то вертикальные углы;
- разворотные углы часто увеличиваются перед новым направлением тренда, но все же они больше похожи на углы, предупреждающие о предстоящем продолжении тренда, чем о развороте;
- найти настоящие углы разворота, которые однозначно предупреждают о смене направления тренда, пока не удалось;
- найти полезное практическое применение сочетанию данных углов разворота, горизонтальных и вертикальных на одном таймфрейме и "поймать" однозначную связь между ними пока, увы, не получилось;
- нужно исследовать новые типы углов для эффективного анализа тренда.
Новые углы для технического анализа
Чтобы быстро получить конечный результат и нужные нам новые типы углов:
1) Возьмем срединную линию Эндрюса, но построим ее не с помощью медианы, а с помощью биссектрисы угла;
2) Построим разворотный, горизонтальный и вертикальный углы для срединной линии Эндрюса.
Получаем, что, если горизонтальный угол Эндрюса (красный цвет линии) больше, чем вертикальный угол Эндрюса - это сигнал убывающего тренда.
Если вертикальный угол Эндрюса (синий цвет) больше, чем горизонтальный угол Эндрюса - это сигнал растущего тренда.
Выглядят они довольно ясно. Попробуем найти в этих углах эффективные сигналы для определения тренда.
Итог выявления сигналов от новых углов по Эндрюсу следующий:
Сигналы sell (sell close).
Сигналы buy (buy close).
Пример для М1 (5 знаков после запятой).
Сигналы sell — верхний красный пик, после верхней красной впадины.
Сигнал sell close (Buy) — верхняя синяя впадина после верхнего красного пика.
М5.
М15.
Индикатор углов хорош на истории, а текущие данные он перерисовывает.
Для сглаживания эффекта перерисовки может быть использован прием Элдера, когда мы рассматриваем одновременно несколько разных таймфреймов по одной валютной паре (три экрана Элдера).
Однако для примера возьмем не три, а два таймфрейма разного масштаба (их роль выполняют два индикатора углов с пропорциональным числом баров) и получим следующее. В вышеприведенном рисунке заметно, что показания индикатора на младшем таймфрейме (тонкие линии) можно подкорректировать на основании показаний старшего таймфрейма.
Н1 на двух индикаторах
Рассмотрим, какие углы позволяют получить сигналы для таймфреймов от М1 до Н1.
Описание торговых сигналов:
Предварительные сигналы:
1. "Внимание, приготовиться buy open" — верхний синий пик;
2. "Внимание, приготовиться sell open" — верхняя красная впадина;
3. "Внимание, приготовиться buy close" — верхний красный пик;
4. "Внимание, приготовиться sell close" — верхняя синяя впадина;
Исполнительные сигналы:
1. "Buy open" — верхняя синяя впадина;
2. "Sell open" — верхний красный пик;
3. "Buy close" — верхний красный пик;
4. "Sell close" — верхняя синяя впадина;
5. "Добавка buy" — вторая подряд верхняя синяя впадина;
6. "Добавка sell" — второй подряд верхний красный пик.
Если продолжить использование данного индикатора для более старших таймфреймов то, например, на H4 получим следующее:
Как видите, на Н4 потеряна четкость работы индикатора углов. На Н4 работа индикатора углов уже не имеет серьезной практической полезности. Здесь нужно искать иные инструменты и подходы для анализа.
Заключение
Проведено небольшое исследование по использованию углов для технического анализа. Показаны варианты применения различных углов.
Впереди еще предстоит изучить особенности сложения углов от разных таймфреймов. В этом направлении серьезно продвинулся А. Праслов. У него вы встретите уже развитую и полезную стратегию применения их в торговле.
Исследование новых углов продолжается, и неизученного и неизвестного больше, чем известного. Данные индикаторы получены после многих попыток найти подход к области измерения углов.
В статье я использовал индикаторы углов, разработанные под заказ (увы, я сам не программирую):
Индикатор Angles_3_points — для ручной установки трех точек для измерения углов на истории (берем три точки, нажимая на меню "Points") или текущий угол (две точки получаем через points, а третью, нажимая "Bid"). Как в терминале, для установки точки на нужное место необходимо нажать на кнопку дважды. Она зафиксирует свое местоположение, тогда можно устанавливать следующую точку. Можно и переставлять точки на графике. Для этого надо дважды нажать на нужную точку и перенести на новое место, после чего дважды нажать на перенесенную точку. Результат измерения углов отражается на графике цены.
Деформацию от изменения таймфреймов по возможности старались устранить (поэтому показаниям этого индикатора можно доверять сильнее, чем измерению угла встроенным в МТ индикатором "трендовая линия по углу").
Индикатор ChartAngles — для автоматического измерения углов и отражения их в нижнем окне под графиком. Индикатор рисует два типа углов: обычные (горизонтальные, вертикальные, разворотные) и углы Эндрюса (горизонтальный, вертикальный и разворотный). Нужные для отображения углы оставляем в настройках, ненужные выключаем. Цвет линий тех или иных углов можно менять в настройках. Индикатор в своих показаниях использует индикатор Зигзаг. В основе этого индикатора заложен принцип преодоления деформации экрана от вышеописанного индикатора Angles_3_points. Задается в настройках число баров, и индикатор строит углы.
Индикатор DegreeAngles_Zero — для автоматического измерения и построения углов в нижнем окне под графиком одновременно для двух разных по количеству баров углов. Его отличительная особенность в том, что он построен не на индикаторе Зигзаг, а с использованием линии регрессии. Это делает его показания более точными. Задавая в настройках число баров для двух индикаторов, цвет и толщину линий, а также то, какие именно углы нас интересуют, получаем значения углов.
Повторюсь, что практически полезные сигналы от этих индикаторов найдены для линий Эндрюса, полученных с помощью биссектрисы. Вертикальные и горизонтальные углы по биссектрисе, а также их взаимное пересечение помогают определить тренд. Потенциально полезным для практической торговли выглядит и разворотный угол Эндрюса по биссектрисе.
В настоящее время разрабатывается советник на основе данных индикаторов.
Для корректной работы индикатора Angles_3_points необходимо установить шрифт.