• Введение
• Постановка задачи
• Реализация
• Тестирование
• Выводы
• Заключение

Для проведения исследования определимся с задачами и их условиями.

1. Выбрать способы определения тренда и флэта так, чтобы можно было количественно оценить их и привести к процентному соотношению. Для этого пригодятся только системы, которые могут показывать оба состояния рынка. Желательно, чтобы в них были встроены качественные показатели — сила тренда или ярко выраженное определение бокового состояния рынка.
2. Иметь возможность определить и оценить соотношение на различных временных периодах, а также на разных рынках одного и разных типов, будь то валютные рынки, фондовые или фьючерсные.
3. Разработать инструмент, который читатель мог бы использовать в самостоятельных исследованиях в интересующих его условиях.
4. Провести сравнительный анализ на основе данных, полученных в различных условиях, поискать корреляцию.

Реализация

1.1. Начнем исследование с классического индикатора силы тренда ADX. Оценкой присутствия тренда или флэта будет служить уровень TrendLevel. Считаем, что тренд есть, если основная линия поднимается выше этого уровня. На рис.1 представлен пример определения зоны тренда и зоны флета по этому способу. Подсчет состояния рынка будет производиться по количеству свечей, на которых значение ADX будет выше TrendLevel из заданной выборки.

Рис.1 Определение зоны тренда/флэта с помощью ADX

1.2. Следующим рассмотрим Индикатор силы и направления тренда, но под наши задачи выберем здесь только один индикатор Боллинджера и уменьшим количество цветов для отображения до двух (красного и зеленого). На рис.2 прекрасно видно, где происходят сильные движения рынка: свечи здесь окрашены в заданные цвета.

Рис.2 Определение зон тренда/флэта с помощью полос Боллинджера.

1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trend, который тоже подвергся модификации: из него убран второй период и добавлена цветовая индикация тренда. Результат работы получившегося индикатора представлен на рис.3.

2. Разработка и реализация инструмента для подсчета состояний рынка и отображение результатов.

Результат каждого способа определения тренда/флэта будет представлен в виде сводной таблицы по нескольким таймфреймам. Для наглядности отображения я воспользовался библиотекой EasyAndFastGUI на основе серии статей Графические интерфейсы. Был разработан специальный класс CTrendCountUI для визуализации результатов. Чтобы более четко представлять, как он будет выглядеть, на рис.6 представлен изначальный шаблон, в который будут записываться все подсчеты.

Рис.6 Шаблон отображения подсчета результатов тестирования.

Как видно на скриншоте, в первом столбце представлены способы подсчета тренда, а в первой строке расчет в мультитаймфреймовом варианте. Для экономии места и сохранения читабельности я не буду приводить полную реализацию интерфейса, а приведу лишь функцию, которая настраивает и визуализирует шаблон, представленный выше:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Вывод и настройка информационной панели                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetInfoPanel()
  {
//---

   UI.CreateMainPanel("Trend Counter");
   UI.CreateStatusBar(1,25);
   UI.m_status_bar.ValueToItem(0,"Enabled on "+Symbol());
   UI.CreateCanvasTable();
//---

   UI.m_canvas_table.SetValue(0,0,"Значение");
   UI.m_canvas_table.SetValue(0,1,"ADX");
   UI.m_canvas_table.SetValue(0,2,"BB");
   UI.m_canvas_table.SetValue(0,3,"PoT");
   UI.m_canvas_table.SetValue(0,4,"RSI");
   UI.m_canvas_table.SetValue(0,5,"ZZ");
//---

   UI.m_canvas_table.SetValue(1,0,"M1");
   UI.m_canvas_table.SetValue(2,0,"M5");
   UI.m_canvas_table.SetValue(3,0,"M15");
   UI.m_canvas_table.SetValue(4,0,"M30");
   UI.m_canvas_table.SetValue(5,0,"H1");
   UI.m_canvas_table.SetValue(6,0,"H4");
   UI.m_canvas_table.SetValue(7,0,"H6");
   UI.m_canvas_table.SetValue(8,0,"D1");
   UI.m_canvas_table.SetValue(9,0,"W1");

   UI.m_canvas_table.UpdateTable(true);
   UI.CreateLabel("Working...");
  }

Следующим шагом будет создание алгоритмов подсчета для выбранных выше способов подсчета. В большинстве своем их способы реализации очень похожи, потому разберем только один. Остановимся на моментах, реализующих подсчет.

Разберем первый описанный способ — ADX, функция GetADXCount().

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция подсчета состояний рынка с помощью ADX                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetADXCount()
  {
//--- Блок 1
   double adx[],result[],count;
   int to_copy,bars;
   int tf_size=ArraySize(Ind_Timeframe);
   ArrayResize(Ind_Handle,tf_size);
   ArrayResize(result,tf_size);
   ArrayInitialize(adx,0.0);
   ArrayInitialize(result,0.0);
   ArraySetAsSeries(adx,true);
//---

   for(int i=0;i<tf_size;i++)
     {
      count=0;
      Ind_Handle[i]=iADX(Symbol(),Ind_Timeframe[i],InpInd_ADXPeriod);
      if(Ind_Handle[i]==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Failed to get the indicator handle");
         return(false);
        }
      //--- Блок 2

      bars=Bars(Symbol(),Ind_Timeframe[i]);
      to_copy=(bars<NumCandles)?bars:NumCandles;
      //---

      if(CopyBuffer(Ind_Handle[i],0,0,to_copy,adx)<=0)
         return(false);
      //--- Блок 3

      for(int j=0;j<to_copy;j++)
        {
         if(adx[j]>TrendLevel)
            count++;
        }
      result[i]=(count/to_copy)*100;
      IndicatorRelease(Ind_Handle[i]);
     }
//--- Блок 4

   for(int i=1;i<=tf_size;i++)
      UI.m_canvas_table.SetValue(i,1,DoubleToString(result[i-1],2));
   UI.m_canvas_table.UpdateTable(true);
   return(true);
  }

Рассмотрим обозначенные блоки кода из листинга выше.

• Блок 1. Инициализация переменных и массивов, приведение их размера к количеству таймфреймов, на которых будут проводиться тесты.
• Блок 2. Для тестирования и получения результата в процентах нужна выборка из определенного количества свечей. Надо учесть, что на больших таймфреймах или на инструментах с небольшой историей может не хватить количества баров для заданной выборки, поэтому нужно определить глубину истории и при необходимости корректировать объем запрошенных данных.
  
• Блок 3. Для индикатора ADX мы будем увеличивать счетчик тогда, когда его значение для текущего бара будет выше TrendLevel. 
• Блок 4. Заносим результаты тестирования в таблицу, подготовленную ранее в функции SetInfoPanel().

for(int j=0;j<to_copy;j++)
        {
         if(bb[j])
            count++;
        }
result[i]=(count/to_copy)*100;

//--- Параметры Percentage of Trend

input int                  InpPeriodPoT=20;
input double               UpTrendLevel=0.8;
input double               DnTrendLevel=0.2;

 for(int j=0;j<to_copy;j++)
        {
         if(pot[j]>=UpTrendLevel || pot[j]<=DnTrendLevel)
            count++;
        }
 result[i]=(count/to_copy)*100;

 for(int j=0;j<to_copy;j++)
        {
         if(rsi[j])
            count++;
        }
 result[i]=(count/to_copy)*100;

 for(int j=0;j<to_copy;j++)
        {
         if(zz[j])
            count++;
        }
 result[i]=(count/to_copy)*100;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция подсчета среднего значения по всем данным                |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetAverage(double &arr[])
  {
   double sum=0.0;
   int size=ArraySize(arr);
   for(int i=0;i<size;i++)
      sum+=arr[i];
   sum/=size;
   return(DoubleToString(sum,2));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetInfoPanel();
   if(GetADXCount() && 
      GetColorBBCount() && 
      GetPoTCount() && 
      GetRSICount() && 
      GetZZCount()
      )
      UI.m_label1.LabelText("Done. Result for "+IntegerToString(NumCandles)+" bars. Average Trend Time - "+GetAverage(avr_result)+"%");
   else
     {
      UI.m_label1.LabelText("Error");
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+

input int                  NumCandles=2000;              //Number of analyzed candles
//---- Параметры ADX
input string               com1="";                      //---- Параметры ADX
input int                  InpInd_ADXPeriod=14;          //ADX Period
input double               TrendLevel=20.0;
//--- Параметры ColorBBCandles
input string               com2="";                      //---- Параметры ColorBBCandles
input int                  BandsPeriod=20;               // Период усреднения BB
input double               BandsDeviation=1.0;           // Отклонение
input ENUM_MA_METHOD       MA_Method_=MODE_SMA;          //метод усреднения индикатора
input Applied_price_       IPC=PRICE_CLOSE_;             //ценовая константа
//--- Параметры Percentage of Trend
input string               com3="";                      //---- Параметры Percentage of Trend
input int                  InpPeriodPoT=20;
input double               UpTrendLevel=0.7;
input double               DnTrendLevel=0.3;
//--- Параметры RSIFilter
input string               com4="";                      //---- Параметры RSIFilter
input uint                 RSIPeriod=10;                 // Indicator period
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;         // Price
input uint                 HighLevel=60;                 // Overbought level
input uint                 LowLevel=40;                  // Oversold level
//--- Параметры ZigZagTrendDetector 
input string               com5="";                      //---- Параметры ZigZagTrendDetector
input int                  ExtDepth=5;
input int                  ExtDeviation= 5;
input int                  ExtBackstep = 3;

По этим наблюдениям можно сделать вывод, что расчет коэффициентов корреляции Спирмена для выбранных способов определения тренда достоверно показывает текущий характер изменения соотношения тренда/флета.

2. USDJPY

Напомню, что при вычислении коэффициентов корреляции для этого инструмента не было выявлено какой-либо зависимости характера изменения или соотношения тренда с течением времени. На рис.10 хорошо видно, что с начала 1995 года ярко отслеживается сильное восходящее движение, после которого очень продолжительное время размах и продолжительность трендов значительно сокращается. На второй части рисунка, где изображен сначала нисходящий тренд, а потом восходящий, заметны частые боковые движения по несколько месяцев. 

Рис.10 Недельный график USDJPY 1995-2017.

Поэтому в данном случае расчет коэффициентов корреляции Спирмена также верно характеризует отсутствие какой-либо зависимости между временем и соотношением тренда/флэта.

3. #MCD.

Последним было решено рассмотреть случай акции, где, напомню, корреляция была замечена во всех пяти способах определения тренда. На рис.11 видим, что в прошлом акция двигалась вверх без существенных откатов или затяжных флэтовых состояний. Также хорошо видно, какое движение и соотношение тренда/флэта наблюдается в недалеком прошлом и по сегодняшнее время.

Рис.11 Акция #MCD 2003-2017.

Потому и здесь расчет коэффициентов корреляции Спирмена вполне справедлив и представляет нам картину, характеризующую сильное изменение соотношения тренд/флэт в сторону второго. Общая тенденция исследованных рынков сводится к тому, что рынки меняются и в плане движения, и в плане характера этого движения. Они становятся более динамичными, менее предсказуемыми и быстро переменчивыми. Об этом говорят полученные результаты: соотношение тренда/флэта сместилось в сторону боковых движений, и раньше тренд был более заметен и очевиден, чем на сегодняшний день.

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, рассортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. 

Программы, используемые в статье: