Пример создания эксперта

MetaQuotes | 21 декабря, 2005

Принципы построения пользовательских программ на языке MQL4 рассматриваются на примере создания простейшей экспертной системы на основе стандартного индикатора MACD. В данной экспертной системе также рассмотрены примеры реализации таких функций как выставление уровней тейкпрофита с поддержкой трейлинг-стопа и большинство предохраняющих условий для безопасной работы. В предлагаемом примере торговля идет с открытием и контролем одной позиции.

Принципы торговли:

  • вход в Long (BUY) – индикатор MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия.

  • вход в Short (SELL) – индикатор MACD выше нуля, идет cверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия.

  • выход из Long – по тейкпрофиту, по трейлинг-стопу или при пересечении MACD со своей сигнальной линией (MACD выше нуля, идет cверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия).

  • выход из Short – по тейкпрофиту, по трейлинг-стопу или при пересечении MACD со своей сигнальной линией (MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия).

Важное замечание: Для исключения из анализа незначительных(мелкие 'бугорки' на графике) изменений индикатора MACD введем дополнительный контроль за размером рисуемых 'бугров' в виде следующего условия – величина индикатора должна составлять не менее 5 единиц минимальной цены (5*Point, что для USD/CHF равно 0.0005, для USD/JPY = 0.05).


1-й этап – создание описания эксперта

В окне "Navigator" устанавливаем курсор мыши на разделе "Expert Advisors", нажимаем на правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем команду "Create". Мастер первоначальных настроек эксперта предложит ввести некоторые данные: "Name" – название программы, "Author" – автор программы, "Link" – ссылка на веб-сайт.

2-й этап – создание первичной структуры программы

Код тестового эксперта будет занимать всего несколько страниц, но и такой объем зачастую бывает труден для восприятия. Особенно, если мы с вами не профессиональные программисты... Так ведь? Иначе этого описания не пришлось бы писать :)

Для ознакомления со структурой стандартного эксперта взглянем на предлагаемое описание:

  1. Инициализация переменных

  2. Первичные проверки данных

    • проверка графика, количество баров на графике

    • проверка значений внешних переменных Lots, S/L, T/P, T/S

  3. Установка внутренних переменных для быстрого доступа к данным

  4. Проверка торгового терминала – пустой ли? Eсли да, то:

    • проверки: если ли деньги на счету и тд...

    • можно встать в длинную позицию(BUY)?

      • открыть длинную позицию и выйти

  5. можно встать в короткую позицию(SELL)?

    • открыть короткую позицию и выйти

выход из эксперта...

                                                        • Контроль открытых ранее позиций в цикле

                                                          • если это длинная позиция

                                                            • нужно ли закрыть?

                                                            • нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?

                                                          • если это короткая позиция

                                                            • нужно ли закрыть?

                                                            • нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?

                                                          • Получилось достаточно просто, всего 4 основных блока.

                                                          Теперь попробуем по шагам сформировать куски кода под каждый раздел структурной схемы:

                                                          1. Инициализация переменных
                                                            Все переменные, которые будут использоваться в программе-эксперте, должны быть предварительно описаны в соответствии с синтаксисом языка MetaQuotes Language 4. Поэтому в начале программы вставляем блок инициализации переменных

                                                            extern double TakeProfit = 50;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 30;
extern double MACDOpenLevel=3;
extern double MACDCloseLevel=2;
extern double MATrendPeriod=26;

                                                            В MetaQuotes Language 4 введено такое понятие, как дополнительные пользовательские переменные, которые могут быть установлены извне, без вмешательства в исходный текст программы-эксперта. Это придает дополнительную гибкость. Переменная MATrendPeriod как раз и является такой пользовательской переменной. В начале программы вставляем описание этой переменной.

                                                            extern double MATrendPeriod=26;

                                                          2. Первичные проверки данных
                                                            Этот кусок кода обычно кочует из одного эксперта в другой с мелкими изменениями – практически стандартный блок проверок:

                                                            // первичные проверки данных
// важно удостовериться что эксперт работает на нормальном графике и
// пользователь правильно выставил внешние переменные (Lots, StopLoss,
// TakeProfit, TrailingStop)
// в нашем случае проверяем только TakeProfit
   if(Bars<100)
     {
      Print("bars less than 100");
      return(0);  
     }
   if(TakeProfit<10)
     {
      Print("TakeProfit less than 10");
      return(0);  // проверяем TakeProfit
     }

                                                          3. Установка внутренних переменных для быстрого доступа к данным
                                                            В коде программы приходится достаточно часто обращаться к значениям индикаторов или оперировать вычисляемыми значениями.

                                                            int start()
  {
   double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
   double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
   int cnt, ticket, total;

                                                            Для облегчения кодирования и ускорения доступа применяется предварительное помещение данных во внутренние переменные.

                                                               MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

                                                            Теперь вместо громадной записи iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0) в тексте программы можно использовать MacdCurrent.

                                                          4. Проверка торгового терминала – пустой ли? Если да, то:
                                                            В нашем эксперте мы используем только позиции, открытые по маркету и не трогаем отложенные ордеры. Но для безопасности лучше внесем проверку торгового терминала на наличие выставленных ордеров:

                                                            // теперь надо определиться - в каком состоянии торговый терминал?
// проверим, есть ли ранее открытые позиции или ордеры?
   total=OrdersTotal();
   if(total<1) 
     {

                                                            • проверки: доступны ли деньги на счете и тд...
                                                              Перед анализом рыночной ситуации желательно проверить состояние своего счета – есть ли свободные деньги для открытия позиции?

                                                                    // нет ни одного открытого ордера
      // на всякий случай проверим, если у нас свободные деньги на счету?
      // значение 1000 взято для примера, обычно можно открыть 1 лот
      if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());
         return(0);  
        }

                                                            • проверка возможности встать в длинную позицию (BUY)
                                                              Условие входа в длинную позицию: MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия. Как это записывается на MQL4 (обратите внимание что работа идет с сохраненными ранее в переменных значениями индикаторов):

                                                                    // проверяем на возможность встать в длинную позицию (BUY)
      if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && 
         MacdPrevious<SingnalPrevious &&
         MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && 
         MaCurrent>MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,
                          Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",
                          16384,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) 
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }

                                                              Выше говорилось о дополнительном контроле за размером рисуемых 'бугров'. Переменная MACDOpenLevel является 'пользовательской' переменной, которую можно менять, не трогая текста программы, для гибкости контроля. В начале программы вставляем описание этой переменной (заодно и описание переменной, используемой ниже).

                                                            • проверка возможности встать в короткую позицию (SELL)
                                                              Условие входа в короткую позицию: MACD выше нуля, идет сверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия. Как это записывается:

                                                                    // проверяем на возможность встать в короткую позицию (SELL)
      if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent &&
         MacdPrevious>SignalPrevious && 
         MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && 
         MaCurrent<MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,
                          Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",
                          16384,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) 
               Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }
                                                                  // здесь мы завершили проверку на возможность открытия новых позиций.
      // новые позиции открыты не были и просто выходим 
      return(0);
     }

                                                          5. Контроль открытых ранее позиций в цикле

                                                               // переходим к важной части эксперта - контролю открытых позиций
   // 'важно правильно войти в рынок, но выйти - еще важнее...'
   for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   // это открытая позиция? OP_BUY или OP_SELL 
         OrderSymbol()==Symbol())  // инструмент совпадает?

        {

                                                            "Cnt" – это переменная цикла, которая должна быть описана в начале программы следующим образом :

                                                             int cnt = 0;

                                                            • Eсли это длинная позиция

                                                              if(OrderType()==OP_BUY)   // открыта длинная позиция
  {

                                                              • нужно ли закрыть?
                                                                Условие выхода из длиной позиции: при пересечении MACD со своей сигнальной линией, когда MACD выше нуля, идет вверху вниз, а его снизу вверх пересекает сигнальная линия.

                                                                // проверим, может уже пора закрываться?
if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent &&
   MacdPrevious>SignalPrevious &&
   MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point))
  {
   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); // закрываем позицию
   return(0); // выходим
  }

                                                              • нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?
                                                                Трейлинг-стоп выставляем только тогда, когда у позиции уже есть прибыль, превышающая величину трейлинг-стопа в пунктах и если новый уровень стопа лучше предыдущего.

                                                                // проверим - может можно/нужно уже трейлинг стоп ставить?
if(TrailingStop>0)  
  {                 
   if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
     {
      if(OrderStopLoss()
        {
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),
                     Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
         return(0);
        }
     }
  }

                                                              Закрываем операторную скобку

                                                              }

                                                          6. Eсли это короткая позиция

                                                            else // иначе это короткая позиция
  {

                                                            • нужно ли закрыть?
                                                              Условие выхода из короткой позиции: при пересечении MACD со своей сигнальной линией, когда MACD ниже нуля, идет снизу вверх, а его сверху вниз пересекает сигнальная линия.

                                                              // проверим, может уже пора закрываться?
if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent &&
   MacdPrevious<SignalPrevious &&
   MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point))
  {
   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); // закрываем позицию
   return(0); // выходим
  }

                                                            • нужно ли передвинуть трейлинг-стоп?
                                                              Трейлинг-стоп выставляем только тогда, когда у позиции уже есть прибыль, превышающая величину трейлинг-стопа в пунктах и если новый уровень стопа лучше предыдущего.

                                                              // проверим - может можно/нужно уже трейлинг стоп ставить?
if(TrailingStop>0)  
  {                 
   if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
     {
      if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
        {
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),
                     Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
         return(0);
        }
     }
  }

                                                            Закрываем все оставшиеся открытые операторные скобки

                                                                       }
        }
     }
   return(0);
  }

                                                      Вот так, шаг за шагом и написан эксперт...

                                                      3-й этап – сборка результирующего кода программы

                                                      Откроем настройки эксперта (кнопка F7 или строка меню "Properties..."). Перед нами появится окно, в котором необходимо выставить внешние настройки параметров работы:


                                                      Соберем весь код из предыдущего раздела воедино...

                                                      //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  MACD Sample.mq4 |
//|                      Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
 
extern double TakeProfit = 50;
extern double Lots = 0.1;
extern double TrailingStop = 30;
extern double MACDOpenLevel=3;
extern double MACDCloseLevel=2;
extern double MATrendPeriod=26;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent;
   double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious;
   int cnt=0, ticket, total;
// первичные проверки данных
// важно удостовериться что эксперт работает на нормальном графике и
// пользователь правильно выставил внешние переменные (Lots, StopLoss,
// TakeProfit, TrailingStop)
// в нашем случае проверяем только TakeProfit
   if(Bars<100)
     {
      Print("bars less than 100");
      return(0);  
     }
   if(TakeProfit<10)
     {
      Print("TakeProfit less than 10");
      return(0);  // проверяем TakeProfit
     }
// ради упрощения и ускорения кода, сохраним необходимые
// данные индикаторов во временных переменных
   MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);
   SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1);
   MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
   MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
 
   total=OrdersTotal();
   if(total<1) 
     {
      // нет ни одного открытого ордера
      if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());
         return(0);  
        }
      // проверяем на возможность встать в длинную позицию (BUY)
      if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious &&
         MathAbs(MacdCurrent)>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent>MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,
                          "macd sample",16384,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }
      // проверяем на возможность встать в короткую позицию (SELL)
      if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && 
         MacdCurrent>(MACDOpenLevel*Point) && MaCurrent<MaPrevious)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,
                          "macd sample",16384,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); 
         return(0); 
        }
      return(0);
     }
   // переходим к важной части эксперта - контролю открытых позиций
   // 'важно правильно войти в рынок, но выйти - еще важнее...'
   for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   // это открытая позиция? OP_BUY или OP_SELL 
         OrderSymbol()==Symbol())  // инструмент совпадает?
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)   // открыта длинная позиция
           {
            // проверим, может уже пора закрываться?
            if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious &&
               MacdCurrent>(MACDCloseLevel*Point))
                {
                 OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Violet); // закрываем позицию
                 return(0); // выходим
                }
            // проверим - может можно/нужно уже трейлинг стоп ставить?
            if(TrailingStop>0)  
              {                 
               if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,
                                 OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else // иначе это короткая позиция
           {
            // проверим, может уже пора закрываться?
            if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent &&
               MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs(MacdCurrent)>(MACDCloseLevel*Point))
              {
               OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet); // закрываем позицию
               return(0); // выходим
              }
            // проверим - может можно/нужно уже трейлинг стоп ставить?
            if(TrailingStop>0)  
              {                 
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,
                                 OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(0);
  }
// конец.

                                                      Для финальной настройки эксперта необходимо лишь указать значения внешних переменных "Lots = 1", "Stop Loss (S/L) = 0" (не используется), "Take Profit (T/P) = 120" (для часовок подходит), "Trailing Stop (T/S) = 30". Конечно же, значения вы можете поставить свои.
                                                      Нажмите на кнопку "Compile" и, если не обнаружатся ошибки (кстати, в редактор MetaEditor можно скопировать текст из вышеприведенной распечатки программы), нажмите на кнопку "Save", чтобы эксперт сохранился.