Индикатор Taichi - простая идея формализации показаний Ichimoku Kinko Hyo

Sergei Kazachenko | 9 октября, 2007

Введение

Что подвигло на создание индикатора Taichi и некой торговой системы на нем основанной?

Позволю себе некоторое лирическое отступление. Предварительно было потрачено очень много времени на чтение спец. литературы и на анализ огромного количества индикаторов и их сочетаний. Наверное этот путь прошел если не каждый, то 90% начинающих работать на финансовом рынке самостоятельно. Одновременно было предпринято несколько попыток торговли руками по общепринятым и широко известным торговым системам. Вывод оказался прост - без серьезной психологической подготовки ни один индикатор или торговая система не даст прибыль в практическом применении, депозит стабильно уходит в штопор и с неизменным упорством втыкается в землю.

Так как опыт предыдущей работы позволил довольно быстро освоить MQL4, идея воспользоваться возможностью автоматического трэйдинга дабы исключить психологический момент показалась довольно заманчивой. Так начался долгий процесс формулирования принципов, формализации и написания собственной торговой системы. В этот момент неожиданно для себя сделал вывод, который возможно покажется простым - все индикаторы (или по крайней мере большинство из известных) в графическом виде отображают одно и то же. Цена. Цена в текущий момент, цена час назад, цена в историческом ее представлении, разные аспекты и характеристики цены.

Нам всегда известно как вела себя цена в прошлом, что дает возможность "аналитикам" достоверно объяснить почему произошло или не произошло какое либо событие на графике. Широко известно мнение, что цена это то, что последнее меняется на рынке. Возможно это действительно так, но для автоматической торговли это уже не имеет никакого значения. Автоматическая торговля основана на техническом анализе и показателях индикаторов. А это попытка формализовать поведение цены в прошлом и по возможности спроецировать это поведение на вероятное развитие цены в будущем. И вот тут начинается самое интересное, ведь увидеть точный момент входа и точный момент выхода это ли не самая заветная мечта каждого трэйдера? Определение зоны флэта и ее окончание в автоматическом режиме так же не является тривиальной задачей. Индикатор Taichi возможно поможет Вам выявить наиболее ответственные события на графике цены не в прошлом, а прямо в момент их возникновения.

Даешь точный вход!!! Тренд?

Из всего разнообразия представленных в сети индикаторов, наибольшей интерес вызвал индикатор Ichimoku Kinko Hyo. Причина довольно проста - многолетнее признание работоспособности. Однако в мире нет ничего совершенного, да и сам индикатор разрабатывался вовсе не для Forex. Вышесказанное ни в коем случае не умаляет вклада Хосоды в торговлю. Более того, все принципы заложенные Хосодой в его индикатор, активно используются в предлагаемом варианте индикатора Taichi. По большому счету индикатор Taichi является эволюционной мутацией Ichimoku Kinko Hyo.

Наверное, принятие решения при интерпретации показаний Ichimoku вызывает затруднения не у меня одного. Описание приемов работы и настроечные параметры изложены в библиотеке технического анализа Ichimoku Kinko Hyo, по этой причине в данной статье будут опущены. Основная идея индикатора Taichi, это формализация сигналов Ichimoku Kinko Hyo и выявление потенциального флэта/тренда.

Что необходимо для успешной торговли? Первое - точно определить точку входа. Попробуем определить ее при помощи предлагаемого индикатора Taichi.

Принцип и линии индикатора:
Taichi - средневзвешенное Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB. Принцип по которому объединялись эти линии технологически объяснить трудно, скорее на уровне предчуствия. Если попытаться сформулировать, это некий средний показатель настроения рынка. На оригинальность не претендую, но кажется это действительно работает.
TaichiFor -средневзвешенное SpanA+SpanB со сдвигом Kijun. Зачем эта линия понять не сложно - это среднее по облаку.
Signal - скользящая средняя с периодом Kijun
SSignal -скользящая средняя с периодом Senkou
Flat - закрашивает флэтовые зоны

Линия Taichi консолидирует средние показания Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB/4. Консолидированное направление линии Taichi и положение цены относительно нее, позволяет довольно точно определить текущее развитие событий. Линия Taichi так же является быстрой линией тренда, которая своими показаниями компенсирует средние спекуляционные движения цены.
Линия TaichiFor консолидирует средние показания SpanA+SpanB/2 со сдвигом Kijun. Консолидированное направление линии TaichiFor и положение Taichi относительно нее определяет возможный длительный трэнд. Линия TaichiFor является медленной линией тренда, которая своими показаниями компенсирует сильные спекуляционные движения цены. Более того, наследуя свойства облака, она предвосхищает возможное развитие движения цены.
Линия Signal - скользящая средняя по Taichi с периодом Kijun. Линия Signal введена для сглаживания показаний Taichi, что позволяет отфильтровывать ложные сигналы.
Линия SSignal - скользящая средняя по Taichi с периодом Senkou. Линия SSignal введена для сглаживания показаний Taichi, что так же позволяет отфильтровавыть ложные сигналы, но на более сильных движениях цены.
Зона Flat закрашивается при условии, что средняя разница Taichi-Signal, Taichi-SSignal и Signal-SSignal не превышает в пунктах уровень чувствительности, указанный внешней переменной FlatSE (по предварительным исследованиям оптимальный уровень 6-10 пунктов, в зависимости от агрессивности стратегии)

Ниже приведен график с возможной точкой входа в короткую позицию и возможной точкой закрытия позиции.

Итак, что же нас может заинтересовать. Взглянув на предложенный выше график, наверное, несложно прийти к выводу, что для входа в короткую позицию нам необходимо получить следующую комбинацию показаний индикатора при отсутствии закрашенной зоны флэта:

Текущая цена меньше Taichi (предварительный сигнал)
Taichi меньше TaichiFor(подтверждающий сигнал)
Signal меньше SSignal (сигнал для входа)

Тут я предвижу вопрос: "и что, так просто?". Ответ: нет. Не все так однозначно, как хотелось бы. Никто не гарантирует Вам, что сложившаяся ситуация настолько благоприятна для получения достаточной прибыли. Наверное, многие заметили, что благоприятные сочетания индикаторов, как на зло, частенько складываются при достижении ценой точек разворота. Определение точек разворота достаточно сложное занятие, к тому же его трудно реализовать в автоматическом режиме. Поэтому, чтобы попытаться отфильтровать ложные сигналы, предлагается использовать дополнительный индикатор.

В принципе можно использовать любой фильтрующий индикатор по Вашему вкусу (либо комбинацию нескольких индикаторов - вспомним, что все индикаторы показывают некоторые аспекты состояния цены). В данном варианте предлагается использовать Demarker с наложенными на него двух линий MA.

Первое, чего необходимо дождаться на графике DeMarker, это момент, когда DeMarker пересечет быструю и медленую линии MA в районе 0.7 для короткой позиции. Это первый предварительный сигнал. Далее дожидаемся пересечения собственно самих линий MA. Этот сигнал основной, после наступления которого можно приниматься за показания индикатора Taichi. Если пересечения линий MA не произошло, считается, что сигнал ложный, и развитие движения цены сохранится.

Предлагаемые параметры для H1: DeMarker 64, быстрый MA 42, медленный MA 86. Параметры были подобраны экспериментальным путем, так что в частном случае применения, естественно, возможны достаточно большие вариации значений.

Даешь точный выход!!! Флэт или разворот?

Ну что ж, войти вошли. Но все согласятся, что это не все, что необходимо для полного счастья. Закрытие позиции - возможно, самый сложный по психологическому напряжению момент. Попробуем выполнить закрытие позиции с минимальными потерями возможной ожидаемой прибыли и попытаемся не передержать позицию до момента, когда она уже как прибыльная не квалифицируется.

Закрытие всей позиции по первому негативному сигналу может привести к сильному разочарованию после продолжения движения в прежнем направлении. Тут же может последовать попытка возобновить закрытую позицию в погоне за упущенной прибылью (кто не попадался на эту удочку?). Это чревато убытками и почти наверняка.

Техника закрытия позиции, предлагаемая для конкретного варианта, довольно проста и преследует несколько целей. Первое, что попытаемся сделать - защитить ту прибыль, которая уже получена по позиции. Но когда это необходимо сделать? Движение цены практически непредсказуемо и имеет довольно большую девиацию при движении в одном направлении. Показания индикатора Taichi для этих целей достаточно сильно запаздывают, поэтому попробуем применить фильтрующую комбинацию индикатора DeMarker с наложенными на него двух линий MA описанную выше.

После открытия позиции (в нашем случае короткая) проверяем значение быстрой линии MA на DeMarker. Как только быстрая линия MA по DeMarker делает попытку развернуться вверх, активизируем трал и выставляем стоп, к примеру пунктов на 25-30 от текущей цены. На часовых графиках этот уровень вполне достаточен для устранения ускоренного срабатывания стопа, он не дает возможности потерять уже полученную прибыль.

Так как есть достаточно большая вероятность того, что мы достигли действительно точки разворота или точки перехода во флэт, целесообразно одновременно с выставлением первого стопа закрыть часть позиции. Если величина лота дробная и ДЦ позволяет частичное закрытие позиции, то вполне приемлемо закрыть 20% от текущей позиции. Что мы получим в этом случае: уже точно получена прибыль, мы защитили оставшуюся часть позиции стопом и дали возможность подрасти прибыли в случае, если сигнал был ложный (не произошло пересечения быстрой линии MA с медленной линией MA на DeMarker). Самое главное, забываем про волнение и сохраняем нервную систему в полном покое.

По наблюдениям ситуация описанная выше чаще всего все-таки приводит к развороту или переходу во флэт. Поэтому при наступлении разворотной комбинации (произошло пересечение быстрой линии MA с медленной линией MA на DeMarker) безжалостно и без всякого сожаления закрываем оставшуюся часть позиции.

Флэт - долгожданный отдых?

Ну а что делать, когда разворотная комбинация уже сформирована, а показания индикатора Taichi все еще направлены в прежнюю сторону? Совет простой - ждите.

Не стоит торопиться и пытаться лихорадочно подобрать те крохи, которые Вы возможно отобьете у рынка. Сегодня не последний день торговли, и Forex завтра не прекратит своего существования. По наблюдениям индикатор Taichi после формирования разворотной комбинации на Demarker с большой долей вероятности переходит в состояние индикации зоны флэта. В этот период, не смотря на показания фильтрующего индикатора, входить в рынок вообще не рекомендуется.

Хотя есть исключения. На очень плавных парах зона флэта может длиться достаточно долго. В этот период можно попробовать торговлю по системе равноудаленного канала, но это не тема данной статьи и рассматриваться не будет.

Заключение

Собственно чем хотел поделиться... Простой идеей - несмотря на то, что рынок существует уже давно и, казалось бы, все что можно придумать, уже придумано, рынок сам по себе очень интересный объект для изучения. Не стоит безоговорочно принимать на веру все то, что написано ранее как догму - проверяйте и пробуйте применить разработанное ранее как отправную точку для своих идей. Не гарантирую, что найдете что-то новое, но интересное занятие и собственное представление о Forex будет точно.

В данной статье приведен пример попытки на основе разработок и идей, высказанных достаточно давно, провести собственные изыскания и найти свой путь в торговле. Возможно, это принесет Вам пользу.

Все, что изложено в данной статье, является сугубо личным мнением и собственным взглядом на процессы и события.

Ниже приложены собственно сам индикатор Taichi и индикатор Demarker с наложенными на него MA. Префикс Cronex в названиях файлов использован исключительно для идентификации индикаторов по принадлежности к торговой стратегии.