Density Scalper SquaredDirect
Confiabilidade
28 semanas (desde 2019)
0
0 USD
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Crescimento

jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
YTD
Total:

Saldo

Capital líquido

Rebaixamento

  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
246 (75.00%)
Negociações com perda:
82 (25.00%)
Melhor negociação:
23.96 EUR
Pior negociação:
-46.58 EUR
Lucro bruto:
1 259.85 EUR (8 029 pips)
Perda bruta:
-559.50 EUR (2 352 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (93.32 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
93.32 EUR (16)
Índice de Sharpe:
0.30
Actividade de negociação:
4.94%
Depósito máximo carregado:
16.08%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
9.82
Negociações longas:
177 (53.96%)
Negociações curtas:
151 (46.04%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
2.14 EUR
Lucro médio:
5.12 EUR
Perda média:
-6.82 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-33.44 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-46.58 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.45%
Previsão anual:
29.68%
Algotrading:
100%

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.fm 77
USDCHF.fm 56
USDCAD.fm 40
GBPUSD.fm 39
EURCHF.fm 33
EURAUD.fm 33
AUDUSD.pro 25
AUDNZD.fm 17
EURCAD.fm 7
GBPAUD.fm 1
20406080
20406080
20406080
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.fm 193
USDCHF.fm 171
USDCAD.fm 44
GBPUSD.fm 50
EURCHF.fm -1
EURAUD.fm 176
AUDUSD.pro 76
AUDNZD.fm 72
EURCAD.fm 15
GBPAUD.fm 2
100200300400500
100200300400500
100200300400500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.fm 1K
USDCHF.fm 827
USDCAD.fm 515
GBPUSD.fm 510
EURCHF.fm 215
EURAUD.fm 1.6K
AUDUSD.pro 431
AUDNZD.fm 667
EURCAD.fm 89
GBPAUD.fm 79
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K

Rebaixamento

Melhor negociação:
23.96 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (93.32 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
93.32 EUR (16)
Pior negociação:
-46.58 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-33.44 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-46.58 EUR (1)
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.26 EUR
Máximo:
71.34 EUR (1.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.24% (71.34 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.31% (76.47 EUR)

Distribuição de Pontos Gráficos MFE e MAE

Valores de Máximo lucro (MFE) e Máxima perda (MAE) são registrados para cada ordem aberta durante a existência da sua conta na corretora. Estes parâmetros, adicionalmente caracterizam cada ordem fechada usando os valores do potencial máximo não realizado e o valor máximo de risco. MFE/Lucros e MAE/Lucros são distribuídos em gráficos, exibindo cada posição como um ponto com o valor recebido de lucro/perda plotados ao longo do eixo X, enquanto os valores máximos exibidos de lucro potencial (MFE) e perda potencial (MAE) são plotados ao longo do eixo Y.

Sem dados
Sem dados

Coloque o cursor sobre as legendas parâmetros/gráfico para ver a melhor e a pior série de negociação. Saiba mais sobre distribuições MAE e MFE no artigo Matemática na Negociação: Como Estimar Resultados de Negociação.

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SquaredDirect-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This signal is running on about 25% maximum drawdown risk judging from portfolio backtest. 

Copying the signal might cause high slippage because of different spreads during swap time, so I don't recommend to copy it. 

It would be better to buy or rent the EA yourself: https://www.mql5.com/en/market/product/40941

The signal also uses the Breaking News Filter


About the drawdown calculation:


The portfolio backtests I show are usually done with a fixed lot size of 0.1. This means that you have to look at the fixed drawdown, not the percentage one. For Density Scalper with all pairs, the drawdown was about $600 for 0.1 lots, which you can use to scale to the desired risk level. For example, using 0.3 lots on all pairs would have had about $1800 maximum drawdown together in the backtest. 

Things to consider:

The maximum backtest drawdown happened in 2008 and never occurred again in later years. In 2008 the spreads were much larger than they are now and the tick data quality is also much worse for early years. So some developers argue against even using data before 2010/2011. However, since optimization usually leads to underestimation of the expected drawdown, I still prefer to use the 2008 drawdown as the best estimate. 2008 was also the year of a global financial crisis, which might be a risk factor to consider for the future.

Please also keep in mind that there is never any guarantee that the future drawdown will be less than the historical one.

Sem comentários
2020.01.07 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2019.12.29 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Ativadade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40
USD
13%
0
0
USD
6K
EUR
28
100%
328
75%
5%
2.25
2.14
EUR
1%
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