De acordo com a razão Sharpe - página 2

[Maxim Romanov]

Sprut112:
Talvez, mas quando os melhores sinais têm 0,03, não é muito bom.

É apenas um número, não garante nem dá nada. Um sistema pode lucrar continuamente por 20 anos com um Sharpe de 0,03 e falhar amanhã com um Sharpe de mais de 1. Depende também de como você o calcula. A razão de afiação do meu robô era superior a 12 quando eu estava contando com meu equilíbrio. O mesmo robô calculado usando equidade terá um coeficiente baixo.

[[Excluído]]

Maxim Romanov:

É apenas um número, não garante nem dá nada. Um sistema pode lucrar continuamente por 20 anos com um Sharpe de 0,03 e falhar amanhã com um Sharpe de mais de 1. Depende também de como você o calcula. A razão de afiação do meu robô era superior a 12 quando eu estava contando com meu equilíbrio. O mesmo robô, calculado por equidade, terá um coeficiente baixo.

Então, fiquei entusiasmado com meus 4. (usando o fxbook), é mais detalhado

[Грааль]

Sprut112:
Um excelente indicador >1.

Ao passar pelos dez primeiros sinais do robô, não consegui encontrar nada nem de perto. A faixa de confiabilidade é de 0,03 a 0,3. Isso não é muito impressionante.

Não faz muito tempo, houve uma discussão sobre a relação Sharpe no fio da aprendizagem da máquina. O Sharpe Ratio que aparece nos relatórios econômicos e relatórios das empresas financeiras é quase certamente anualizado nos retornados diários, em metatrader é assim para dizer "self-baked", calculado a partir de negócios e não normalizado pela raiz da quantidade, tenha cuidado com ele.

[Georgiy Merts]

Sprut112:
Então, eu me empolguei cedo com meus 4. (usando o fxbook), é mais detalhado.

A metodologia para calcular a Razão Sharpe varia consideravelmente de autor para autor.

Em particular, muitas fontes não tomam a média dos negócios individuais, mas a média dos períodos. Além disso, a média dos negócios, dias, semanas, meses pode ser tomada, e então - a média desses valores.

4 é algo muito alto, como regra, 2 já é considerado um bom indicador pouco freqüente. Suspeito que seja apenas uma questão de metodologia de pontuação diferente.

[[Excluído]]

Georgiy Merts:

A metodologia para calcular a Razão Sharpe varia consideravelmente de autor para autor.

Em particular, muitas fontes não tomam a média dos negócios individuais, mas a média dos períodos. Além disso, a média de negócios, dias, semanas, meses pode ser tomada, e então a média desses valores é tomada.

4 é algo muito alto, como regra, 2 já é considerado um bom indicador pouco freqüente. Suspeito que seja apenas uma questão de metodologia de cálculo diferente.

Provavelmente, não há acordos suficientes que meu robô tenha feito, acho que essa é a razão

[Maxim Romanov]

Грааль:

Não faz muito tempo no fio da aprendizagem da máquina, houve uma discussão sobre a razão Sharpe. O Sharpe Ratio que aparece nos relatórios econômicos e relatórios financeiros das empresas é quase certamente anualizado nos retornados diários, em Metatrader é por assim dizer "self-baked", calculado a partir de negócios e não normalizado pela raiz da quantidade, tenha cuidado com ele.

Sim, se você contar a sharpe nas empresas também pelo patrimônio) ela tenderá a 0 de todo.

[Mihail Marchukajtes]

Tentei calcular o relatório, mas ele dá um erro 504. Alguém pode me dizer como se livrar dele?

[Victor Ziborov]

O coeficiente Sharpe pode ser calculado desta forma:

Você pode pesquisar todos os parâmetros no Google

[[Excluído]]

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

[Andrey Karachev]

Sprut112:
Uma pontuação perfeita é >1.

Ao passar pelos dez primeiros sinais do robô, não consegui encontrar nada nem de perto. A faixa de confiabilidade é de 0,03 a 0,3. Não muito impressionante.

Talvez não nos melhores, mas em sinais com uma classificação honrosa de 2 ou 3 mil você pode encontrá-lo :) Eu tenho um robô comercializando entre 1 e 1.09.