Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2517
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Alexei, estás a fazer a pergunta errada. Você está sendo florido em sua abordagem ao assunto. A questão deve ser simples: "É possível fazer dinheiro com SB? No smartlab, uma resposta errada pode te colocar em uma lista negra.
P.S. Mesmo aqui, os "vagabundos acidentais" diminuíram. Então até a Automat já não está entre nós. Última esperança sobre Alexander).
Qualquer pessoa que não possa calcular a SB ACF dificilmente conseguirá entender o ponto de provar a SB é impossível de ganhar dinheiro.
Cavalheiros, regulares desta linha, digam-me se há algum sucesso na aprendizagem de máquinas, produtos prontos que funcionam?
Não há prontas. E também não há jogos de longa duração. E aprender à medida que se vai aprendendo, é um algoritmo pesado. Isto não é optimização.
Todos sabem a resposta certa e ninguém se interessa por ela. O que é interessante é a resposta de personagens tão coloridas como o Automat. E a resposta do Alexander é interessante. Com a sua energia e paixão).
Olá, Doutor! Os velhos tempos... Sim... A resposta certa é necessária?
A própria formulação da pergunta provoca uma discussão ativa, volumes inteiros já estão escritos no smartlab. Até agora, as pessoas estão estudando o método Warlock - dar resultados de testes que confirmam ou negam, negociar com ele. As pessoas estão interessadas e isso é o principal.
Alexander_K #:
Ainda assim as pessoas estão pesquisando o método de Koldun - dando resultados de testes tanto confirmando como refutando, negociando com ele.
É onde está o canal com a soma dos incrementos?
Obviamente, este sistema não vai funcionar directamente devido a tendências (outliers). Precisamos de algum tipo de filtro, mas não está claro que tipo. À primeira vista, a previsão da volatilidade parece estar a pedir, mas quem sabe ...
É aí que está o canal com a soma dos incrementos?
O que posso dizer, obviamente este sistema não funcionará de forma simples por causa das tendências (outliers). À primeira vista, a previsão da volatilidade parece ser inescapável, mas quem sabe...
Sim. As pessoas estão apenas a afiná-lo às suas necessidades e aspirações. Eu pessoalmente - uso algum tipo de previsão de média e volatilidade que, como você sabe, depende do número de ticks recebidos por unidade de tempo.
Sim. As pessoas estão apenas a afiná-lo de acordo com as suas necessidades e aspirações. Eu pessoalmente - uso algum tipo de previsão de média e volatilidade, que é conhecido por depender do número de ticks recebidos por unidade de tempo.
A velocidade das carraças em que período em relação à TF. E como. como número de carrapatos por período ou tempo médio entre carrapatos por período?
Em que período se mede a taxa de tick em relação à TF? E como. como o número por período ou o tempo médio entre carrapatos por período?
Quando usamos a fórmula S*sqrt(T) para calcular o desvio padrão do processo, devemos entender que no mercado T é uma função do número de ticks recebidos (ou eventos em uma escala maior) no tempo.
Isso é o que T deve ser capaz de prever. No caso mais simples, é o número máximo possível de eventos durante um intervalo de tempo definido, por exemplo, durante um dia. Isto elimina a não-estacionariedade do processo de ocorrência de eventos.
Para períodos < um dia, temos que contar o número de eventos para cada hora de 0 a 23, e prevê-los para o período selecionado, por exemplo =8 horas para a hora atual do dia.
Quando usamos a fórmula S*sqrt(T) para calcular o desvio padrão do processo, devemos entender que no mercado T é uma função do número de ticks (ou eventos em uma escala maior) que entram em relação ao tempo.
Isso é o que T deve ser capaz de prever. No caso mais simples, é o número máximo possível de eventos durante um intervalo de tempo definido, por exemplo, durante um dia. Isto elimina a não-estacionariedade do processo de ocorrência de eventos.
Para períodos < um dia, temos que contar o número de eventos para cada hora de 0 a 23, e prevê-los para o período selecionado, por exemplo =8 horas para a hora atual do dia.
Isto é como um múltiplo razoável do TF? Aos 15 minutos todos os 15 minutos contam por janela deslizante a cada minuto ou demoram uma hora ou 5 minutos para determinar a tarifa.
Isto é como um múltiplo razoável do TF? Aos 15 minutos, todos os 15 minutos contam como uma janela deslizante a cada minuto ou demoram uma hora ou 5 minutos para determinar a velocidade.
Eu não trabalho nessa escala, infelizmente. Eu tenho uma janela de 8 ou mais horas em tempo astronômico (e, portanto, tempo de mercado variável).
Quando usamos a fórmula S*sqrt(T) para calcular o desvio padrão do processo, devemos entender que no mercado T é uma função do número de ticks (ou eventos em uma escala maior) que entram em relação ao tempo.
Isso é o que T deve ser capaz de prever. No caso mais simples, é o número máximo possível de eventos durante um intervalo de tempo definido, por exemplo, durante um dia. Isto elimina a não-estacionariedade do processo de ocorrência de eventos.
Para períodos < um dia, temos que contar o número para cada hora específica de 0 a 23 e prever o número de eventos para um determinado período de tempo, por exemplo =8 horas para a hora atual do dia.
S*sqrt(T)
Então podemos supor que se trabalharmos em uma janela fixa no tempo astronômico, então ao invés de prevermos T (usando, como eu entendo, estatísticas horárias da quantidade de ticks de chegada, por tipo de histogramas de volatilidade horária, etc.), ou seja, a quantidade de eventos (ticks neste caso) devemos prever a quantidade de pontos de mudança de preço no futuro alguns P.
Embora seja mais um disparate... ))