Backteste em dois ou mais timeframes diferentes
Olá.
Construí um EA que é baseado em um indicador, mas que usa 2 timeframes diferentes para as operações, como em H1 e D1. Faço backtests e me gera vários resultados ótimos, mas para operar em conta real, me parece que não é a mesma coisa.
No backteste se abre 2 gráficos, um para H1 e outro para D1. Mas para rodar na real ou demo só abre 1 obviamente.
Gostaria de saber em qual timeframe do gráfico eu tenho que deixa-lo rodando? No timeframe menor, que é H1 ou no timeframe base maior, que é D1?
Olá Thiago, essa é uma ótima pergunta para aprendizado e estudo de programação e operação com robôs com múltiplos timeframes no MT5.
Inicialmente, note que apesar de não parecer, o backtesting também pode ser influenciado conforme o EA.
Tudo irá depender, portanto, de como está codificado teu EA, pois se usas 2 timeframes 'escrevendo na pedra' eles na declaração dos indicadores, o timeframe utilizado pode ser qualquer um, uma vez que o que interessa é a chegada de ticks para execução dos algoritmos, e isso irá acontecer em qualquer timeframe utilizado. A vantagem dessa solução está no fato de não depender do timeframe do gráfico nem do backtesting.
Entretanto se você utiliza funções com declaração para 'setar' o timeframe corrente, então deverá cuidar para que o robô seja instalado e simulado no timeframe correto. Nesse caso, se usa H1 como corrente, instale e simule seu EA nessa periodicidade, senão siga a mesma lógica com o D1. A vantagem dessa solução está no fato de poder trocar rapidamente de ajuste de periodicidade mudando o timeframe, como por exemplo se usa H1 como corrente, mudar para M15 e já ter um outro ajuste/performance.
Boa tarde figurelli.
Boa tarde Thiago, perfeitamente, então realmente basta verificar se teu EA está 'escrevendo na pedra' os timeframes que o que importa serão os timeframes dos resultados.
Ok figurelli. Obrigado mais uma vez!
Boa tarde figurelli!
Como a minha estratégia não é Scalp, e não exige rapidez porque abre e fecha ordens no fechamento de vela, eu faço os testes por "Somente Preço de Abertura". Em uma outra versão com apenas um indicador, fiz os testes por esta execução e depois testei em "Cada tick" e os resultados foram praticamente iguais.
Agora já nesta ultima versão com 2 indicadores já tenho dúvida em qual indicador deixo rodando, se isso influencia ou não.
Boa tarde figurelli!
Como a minha estratégia não é Scalp, e não exige rapidez porque abre e fecha ordens no fechamento de vela, eu faço os testes por "Somente Preço de Abertura". Em uma outra versão com apenas um indicador, fiz os testes por esta execução e depois testei em "Cada tick" e os resultados foram praticamente iguais.
Agora já nesta ultima versão com 2 indicadores já tenho dúvida em qual indicador deixo rodando, se isso influencia ou não.
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Olá.
Construí um EA que é baseado em um indicador, mas que usa 2 timeframes diferentes para as operações, como em H1 e D1. Faço backtests e me gera vários resultados ótimos, mas para operar em conta real, me parece que não é a mesma coisa.
No backteste se abre 2 gráficos, um para H1 e outro para D1. Mas para rodar na real ou demo só abre 1 obviamente.
Gostaria de saber em qual timeframe do gráfico eu tenho que deixa-lo rodando? No timeframe menor, que é H1 ou no timeframe base maior, que é D1?