Existe algum método ou técnica para diminuir o número de negociações de um EA?

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Henrique Vilela
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Henrique Vilela  

Sou iniciante no MQL5 e no Meta Trader de modo geral, mas já consegui escrever robôs razoavelmente lucrativos (valor bruto), porém quando vou confrontar com a quantidade de negociações (fazendo um calculo de padaria que sempre tem acertado o custo  das operações ao longo de 1 ano de trades (erro de 0,5%)) o custo ultrapassa o lucro bruto SEMPRE resultando em prejuizo no backtest (mesmo nos melhores parâmetros - overfit).

Será apenas uma estratégia ruim ou tem jeito de melhorar esse excesso de operações sem prejudicar tanto o lucro? (quando baixo o número de operações o prejuízo é absurdo!)

Alias, isso é "normal" de acontecer? Meus robôs geralmente não passam de 4 ou 5 parâmetros (que, penso eu, afastam um pouco a ocorrência de overfitting - faz sentido isso?)


Naqueles parâmetros da aba backtesting, além do total de negociações existe algum outro que eu deva considerar pensando neste sentido de melhorar a relação lucro x nº de negociações?


Agradeço a quem puder me mostrar um caminho nesse sentido.

Nelson Silva
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Nelson Silva  
Henrique Vilela:

Sou iniciante no MQL5 e no Meta Trader de modo geral, mas já consegui escrever robôs razoavelmente lucrativos (valor bruto), porém quando vou confrontar com a quantidade de negociações (fazendo um calculo de padaria que sempre tem acertado o custo  das operações ao longo de 1 ano de trades (erro de 0,5%)) o custo ultrapassa o lucro bruto SEMPRE resultando em prejuizo no backtest (mesmo nos melhores parâmetros - overfit).

Será apenas uma estratégia ruim ou tem jeito de melhorar esse excesso de operações sem prejudicar tanto o lucro? (quando baixo o número de operações o prejuízo é absurdo!)

Alias, isso é "normal" de acontecer? Meus robôs geralmente não passam de 4 ou 5 parâmetros (que, penso eu, afastam um pouco a ocorrência de overfitting - faz sentido isso?)


Naqueles parâmetros da aba backtesting, além do total de negociações existe algum outro que eu deva considerar pensando neste sentido de melhorar a relação lucro x nº de negociações?


Agradeço a quem puder me mostrar um caminho nesse sentido.

   Henrique, como vai?


   Vc pode trabalhar na otimização e verificar o ratio retorno por número de operações.


   Seria uma forma interessante de trabalhar a quantidade de operações x retorno.


   Abraços.

Flavio Jarabeck
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Flavio Jarabeck  
Henrique Vilela:

Sou iniciante no MQL5 e no Meta Trader de modo geral, mas já consegui escrever robôs razoavelmente lucrativos (valor bruto), porém quando vou confrontar com a quantidade de negociações (fazendo um calculo de padaria que sempre tem acertado o custo  das operações ao longo de 1 ano de trades (erro de 0,5%)) o custo ultrapassa o lucro bruto SEMPRE resultando em prejuizo no backtest (mesmo nos melhores parâmetros - overfit).

Será apenas uma estratégia ruim ou tem jeito de melhorar esse excesso de operações sem prejudicar tanto o lucro? (quando baixo o número de operações o prejuízo é absurdo!)

Alias, isso é "normal" de acontecer? Meus robôs geralmente não passam de 4 ou 5 parâmetros (que, penso eu, afastam um pouco a ocorrência de overfitting - faz sentido isso?)


Naqueles parâmetros da aba backtesting, além do total de negociações existe algum outro que eu deva considerar pensando neste sentido de melhorar a relação lucro x nº de negociações?


Agradeço a quem puder me mostrar um caminho nesse sentido.

O grande problema/erro de se criar um robô, com parâmetros e estratégias "dos outros" é não conhecer/confiar/avaliar a estratégia.

Robôs, devem ser merecidos pelo Trader que já é consistente e sabe o que faz. Que operou por vários meses a estratégia e chegou o momento de automatizá-la...

Se você sequer conhece ou opera a estratégia que enfiou em um robô, como você pretende otimizá-la?? Voc&e não conhece os fundamentos, o comportamento do mercado, o balanço do mercado, etc...

Como você espera ter lucro com algo que você não domina?

;)

Vinicius Aragao
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Vinicius Aragao  
Henrique Vilela:

Sou iniciante no MQL5 e no Meta Trader de modo geral, mas já consegui escrever robôs razoavelmente lucrativos (valor bruto), porém quando vou confrontar com a quantidade de negociações (fazendo um calculo de padaria que sempre tem acertado o custo  das operações ao longo de 1 ano de trades (erro de 0,5%)) o custo ultrapassa o lucro bruto SEMPRE resultando em prejuizo no backtest (mesmo nos melhores parâmetros - overfit).

Será apenas uma estratégia ruim ou tem jeito de melhorar esse excesso de operações sem prejudicar tanto o lucro? (quando baixo o número de operações o prejuízo é absurdo!)

Alias, isso é "normal" de acontecer? Meus robôs geralmente não passam de 4 ou 5 parâmetros (que, penso eu, afastam um pouco a ocorrência de overfitting - faz sentido isso?)


Naqueles parâmetros da aba backtesting, além do total de negociações existe algum outro que eu deva considerar pensando neste sentido de melhorar a relação lucro x nº de negociações?


Agradeço a quem puder me mostrar um caminho nesse sentido.

Olá, Henrique!

Sugiro que você assista seus backtests e que reduza a velocidade de execução principalmente nos momentos onde a estratégia gera mais prejuízo. Essa ação pode dar a você uma noção mais clara sobre o que otimizar. Sobre quais parâmetros podem ser incluídos/removidos. O fato de limitar a quantidade de posições abertas não necessariamente vai diminuir o prejuízo ou aumentar o lucro.

Daniel Andrejczuk
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Daniel Andrejczuk  
Henrique Vilela:

Sou iniciante no MQL5 e no Meta Trader de modo geral, mas já consegui escrever robôs razoavelmente lucrativos (valor bruto), porém quando vou confrontar com a quantidade de negociações (fazendo um calculo de padaria que sempre tem acertado o custo  das operações ao longo de 1 ano de trades (erro de 0,5%)) o custo ultrapassa o lucro bruto SEMPRE resultando em prejuizo no backtest (mesmo nos melhores parâmetros - overfit).

Será apenas uma estratégia ruim ou tem jeito de melhorar esse excesso de operações sem prejudicar tanto o lucro? (quando baixo o número de operações o prejuízo é absurdo!)

Alias, isso é "normal" de acontecer? Meus robôs geralmente não passam de 4 ou 5 parâmetros (que, penso eu, afastam um pouco a ocorrência de overfitting - faz sentido isso?)


Naqueles parâmetros da aba backtesting, além do total de negociações existe algum outro que eu deva considerar pensando neste sentido de melhorar a relação lucro x nº de negociações?


Agradeço a quem puder me mostrar um caminho nesse sentido.

Boa tarde!

Sugestão:

1: Aumente o pay-off;

2: Coloque um contador de trade e limite a uma certa quantidade;

3: defina metas de ganho ou perdas;

4: busque encerrar dias com lucro.


Abraço!

Davi Silva
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Davi Silva  
Henrique Vilela:

Sou iniciante no MQL5 e no Meta Trader de modo geral, mas já consegui escrever robôs razoavelmente lucrativos (valor bruto), porém quando vou confrontar com a quantidade de negociações (fazendo um calculo de padaria que sempre tem acertado o custo  das operações ao longo de 1 ano de trades (erro de 0,5%)) o custo ultrapassa o lucro bruto SEMPRE resultando em prejuizo no backtest (mesmo nos melhores parâmetros - overfit).

Será apenas uma estratégia ruim ou tem jeito de melhorar esse excesso de operações sem prejudicar tanto o lucro? (quando baixo o número de operações o prejuízo é absurdo!)

Alias, isso é "normal" de acontecer? Meus robôs geralmente não passam de 4 ou 5 parâmetros (que, penso eu, afastam um pouco a ocorrência de overfitting - faz sentido isso?)


Naqueles parâmetros da aba backtesting, além do total de negociações existe algum outro que eu deva considerar pensando neste sentido de melhorar a relação lucro x nº de negociações?


Agradeço a quem puder me mostrar um caminho nesse sentido.

Olá,


Recomendo fazer otimização do seu EA, isole os casos de prejuízo grandes, lembre-se quantidade não é qualidade, veja o seu risco retorno por operação isso também é fundamental. Veja suas operação no gráfico visual ou até tente operar manualmente para encontrar maneiras diferentes ou onde o EA erra.

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Nelson Silva:

   Henrique, como vai?


   Vc pode trabalhar na otimização e verificar o ratio retorno por número de operações.


   Seria uma forma interessante de trabalhar a quantidade de operações x retorno.


   Abraços.

Vou começar a observar mais este parâmetro. Obrigado mesmo!!!
Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Flavio Jarabeck:

O grande problema/erro de se criar um robô, com parâmetros e estratégias "dos outros" é não conhecer/confiar/avaliar a estratégia.

Robôs, devem ser merecidos pelo Trader que já é consistente e sabe o que faz. Que operou por vários meses a estratégia e chegou o momento de automatizá-la...

Se você sequer conhece ou opera a estratégia que enfiou em um robô, como você pretende otimizá-la?? Voc&e não conhece os fundamentos, o comportamento do mercado, o balanço do mercado, etc...

Como você espera ter lucro com algo que você não domina?

;)

Exatamente como você disse, criei a estratégia e programei o robô segundo uma boa estatística que já venho tendo há alguns meses em conta real e executando " na mão".


A ideia de escrever o robô veio da necessidade de eliminar boa parte da componente "Psicológica" das operações, evitando "dias de fúria" ou operações "mal analisadas", ou mesmo dias em que não estou bem psicologicamente e talvez nem deveria operar, mas podem haver boas oportunidades.

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Vinicius Aragao:

Olá, Henrique!

Sugiro que você assista seus backtests e que reduza a velocidade de execução principalmente nos momentos onde a estratégia gera mais prejuízo. Essa ação pode dar a você uma noção mais clara sobre o que otimizar. Sobre quais parâmetros podem ser incluídos/removidos. O fato de limitar a quantidade de posições abertas não necessariamente vai diminuir o prejuízo ou aumentar o lucro.

Ótima dica!


E veio de encontro com o que fiz na prática que foi rodar o robô em conta real com mão mínima e acompanhá-lo. Com isso ficou claro algumas otimizações a serem implementadas que são "pequenos problemas" acontecendo de forma generalizada. E outras observações de perdas que podem ser claramente evitadas através de novas implementações. Obrigado!

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Daniel Andrejczuk:

Boa tarde!

Sugestão:

1: Aumente o pay-off;

2: Coloque um contador de trade e limite a uma certa quantidade;

3: defina metas de ganho ou perdas;

4: busque encerrar dias com lucro.


Abraço!

Gostei muito das idéias!

Vou fazer estas implementações conforme tenho tempo e comento aqui os resultados.

Realmente um contador de trade é algo que deve ser implementado imediatamente. E em seguida vou trabalhar com os outros itens.


Preciso entender um pouco melhor os indicadores de resultados dos backtestes (já melhorei bem aprofundando na documentação do MQL5), mas conhecimento sempre cresce com mais leitura!

Henrique Vilela
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Henrique Vilela  
Davi Silva:

Olá,


Recomendo fazer otimização do seu EA, isole os casos de prejuízo grandes, lembre-se quantidade não é qualidade, veja o seu risco retorno por operação isso também é fundamental. Veja suas operação no gráfico visual ou até tente operar manualmente para encontrar maneiras diferentes ou onde o EA erra.

Idéias e dicas anotadas também. 

Um dos pontos sobre o "overtrading" que a estratégia está  fazendo é o fato de operar em M1 - (porém como falei em outra resposta encontrei uma otimização a ser realizada que já deve evitar 33% das operações extras). Em conta real pareceu menos grave do que no backtsting (a conta real tem sido melhor em qtde de operações). 

O risco-retorno foi uma das coisas "mindblowing" que o backtest me trouxe. Melhorou muito até nas minhas operações "na mão" entender como a relação risco x retorno estava operando em uma 'massa' maior de operações.

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