Discussão sobre Oferta Retail Liquidity Provider (RLP) - página 2
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Mas Spread de 1 tick é o natural do WIN e WDO (quando agredimos o Book), e isso vai continuar ocorrendo, mesmo com o RLP.
O RLP só vai ajudar o caboclo se o Spread for > 1 Tick.
Não necessariamente o spread precisa estar acima de 1 tick size para haver vantagem.
Mesmo com spread de apenas 1 tick, quando o volume da sua compra (venda) for maior que o volume disponível no preço ask (bid), mas couber dentro da oferta RLP da sua corretora, vc se livrará do slippage.
Por exemplo, se vc está comprando 30 minicontratos a mercado, o preço bid esta a 3899.5 e o ask está a 3900.0 e o book tem ofertas de 10 a 3900.0, 10 a 3900.5 e 20 a 3901.0, sem a RLP a sua ordem a mercado iria adquirir 10 minicontratos em cada nível de preço, com preço médio de aquisição de 3900.5.
Já com a RLP, vc conseguiria adquirir todos os 30 minicontratos a 3900.0 , comprando 10 minicontratos do book e 20 da oferta RLP da sua corretora, com preço médio de 3900.0 em vez de 3900.5
Não necessariamente o spread precisa estar acima de 1 tick size para haver vantagem.
Mesmo com spread de apenas 1 tick, quando o volume da sua compra (venda) for maior que o volume disponível no preço ask (bid), mas couber dentro da oferta RLP da sua corretora, vc se livrará do slippage.
Por exemplo, se vc está comprando 30 minicontratos a mercado, o preço bid esta a 3899.5 e o ask está a 3900.0 e o book tem ofertas de 10 a 3900.0, 10 a 3900.5 e 20 a 3901.0, sem a RLP a sua ordem a mercado iria adquirir 10 minicontratos em cada nível de preço, com preço médio de aquisição de 3900.5.
Já com a RLP, vc conseguiria adquirir todos os 30 minicontratos a 3900.0 , comprando 10 minicontratos do book e 20 da oferta RLP da sua corretora, com preço médio de 3900.0 em vez de 3900.5
ah, sim.... estava imaginando isso para os pequenos, operando bem pequeno...
;)
ah, sim.... estava imaginando isso para os pequenos, operando bem pequeno...
;)
Ah sim. Se mandar ordem a mercado de apenas 1 minicontrato nunca haverá slippage e a sua única possibilidade de escorregamento será devida à latência da rede (a fila do preço pretendido esvaziar antes de vc conseguir executar a ordem).
Mas dependendo do contexto, até mesmo um pequeno (como eu) pode operar dezenas de minicontratos. Se for um scalping curto, no estilo "Tape Reading", com stop de 2 ticks buscando 3 ticks de lucro, o risco fica limitado a R$ 10 por minicontrato e, pra conseguir ter um lucro significativo no trade, tem que encher a mão.
Boa noite.
Eu uso um EA para operar IND e DOL, e uso somente ordens limit. Mesmo assim, eu estou com a pulga atrás da orelha, pois não sei qual será o impacto do RLP na dinâmica do book normal desses ativos. Bom, o jeito é suspender os robôs e sentar em cima das mãos e observar o mercado.
Boa noite.
Eu uso um EA para operar IND e DOL, e uso somente ordens limit. Mesmo assim, eu estou com a pulga atrás da orelha, pois não sei qual será o impacto do RLP na dinâmica do book normal desses ativos. Bom, o jeito é suspender os robôs e sentar em cima das mãos e observar o mercado.
Só vai haver oferta RLP para minicontratos (WIN e WDO). Em IND e DOL todo mundo vai ter que continuar comprando do book (pelo menos por enquanto).
Então acho que não vai ter problema pra você.
Acho que o máximo que pode acontecer é que suas ordens limit vão ser executadas com menos frequência que antigamente. Se isso pode te causar prejuízo ou não, vai depender de como é a sua estratégia. Se a distância entre suas ordens de compra e de venda for de muitos ticks, acho que não vai fazer diferença.
Sugiro acompanhar esse primeiro dia com o olho grudado na tela.
Boa noite.
Eu uso um EA para operar IND e DOL, e uso somente ordens limit. Mesmo assim, eu estou com a pulga atrás da orelha, pois não sei qual será o impacto do RLP na dinâmica do book normal desses ativos. Bom, o jeito é suspender os robôs e sentar em cima das mãos e observar o mercado.
No seu caso nada vai mudar... e por um bom tempo... Do jeito que os Lobbies rodam aqui no Brasil, Se nem a Tela Cega atingiu o mercado Brasileiro, e fica nesse vaim-e-vem, não vai ser o RLP que vai mudar tudo...
Então fique tranquilo...
Você vai se aposentar antes de qualquer coisa mudar no seu Trading System..
;)
Uma consequência interessante da RLP é que as ofertas a que cada trader tem acesso vão depender da corretora pela qual está acessando o mercado.
Isso significa que haverá um parâmetro novo para avaliar corretoras, que será o volume de oferta RLP disponibilizado.
Em uma corretora que disponibilize continuamente um bom volume de oferta RLP, o cliente de varejo vai poder agredir o mercado à vontade sem sofrer slippage.
Já em uma corretora que ofereça pouco volume de RLP, ou que não mantenha continuidade de volume suficiente de RLP ao longo do tempo, esse mesmo cliente sofrerá slippage com maior frequência.
Nesse contexto, considerando que o tick value do WDO é de R$ 5,00 (valor bem acima do que todas as corretoras que usam MT5 cobram de corretagem), talvez a qualidade da oferta RLP se torne mais importante para o trader do que o próprio valor da corretagem.
Vou ilustrar a ideia com um exemplo no WDO: valerá mais a pena pagar R$ 1,00 de corretagem em uma corretora em que vc quase nunca sofra slippage, do que ter corretagem gratuita em uma corretora que te deixe sofrer slippage de 1 tick em um a cada quatro trades (prejuízo médio de R$ 1,25 por trade, mais que a corretagem cobrada pela primeira corretora).
O problema vai ser como avaliar a qualidade de oferta RLP da corretora, já que ela é invisível no book. Talvez o melhor jeito de comparar seja rodar o mesmo robô em duas corretoras simultaneamente no mesmo dia e no final comparar o slippage médio entre elas e ver se compensou o custo de corretagem (sem nenhuma garantia de que essa vantagem de uma corretora sobre a outra se repetirá em dias futuros).
Vale lembrar também que a perda média por slippage aumenta conforme a liquidez do mercado e conforme o volume negociado (quanto menos liquidez e mais contratos negociados, maior a probabilidade de slippage), de modo que não haverá uma resposta simples e única quanto a essa comparação entre corretoras que mencionei.
Talvez ESTA AQUI ACIMA é que seja a mudança mais significativa: a qualidade da oferta RLP da corretora poderá passar a ser um parâmetro mais importante que o custo da corretagem, na hora de selecionar a corretora por onde operar WDO e WIN.
Esta é apenas uma opinião pessoal minha. Ainda não vi ninguém falar sobre isso.
Bom dia,
ontem eu pensei em postar se o RLP poderia causar problemas nos HB(s) e/ou MT5, afinal hoje é a primeira vez que o processo entra em produção, enfim, primeiro efeito no MT5 o DOOM perdeu a referencia e não aparece nada.
Pra mim o DOM do MT5 tá normal.
A dinâmica do movimento no DOM do WIN é que está me parecendo interessante. A agitação dos volumes no book parece mais intensa que o normal e, apesar disso, os níveis bid e ask se movem suavemente (sem grandes "tremeliques") ... não sei se tem algo a ver com a RLP ou se é porque hoje está assim mesmo.
Pra mim o DOM do MT5 tá normal.
A dinâmica do movimento no DOM do WIN é que está me parecendo interessante. A agitação dos volumes no book parece mais intensa que o normal e, apesar disso, os níveis bid e ask se movem suavemente (sem grandes "tremeliques") ... não sei se tem algo a ver com a RLP ou se é porque hoje está assim mesmo.
Opa,
foi nos primeiros 30 min, mas como normalizou depois fechei e abri o MT5 eu excluí a postagem, mas acho que você já havia aberto para responder. O interessante e que logo depois ficou congelado !
Voltei agora a tarde para ver como estava e !!!
Parafraseando a CBN, nesta corretora tudo pode acontecer.
Opa,
foi nos primeiros 30 min, mas como normalizou depois fechei e abri o MT5 eu excluí a postagem, mas acho que você já havia aberto para responder. O interessante e que logo depois ficou congelado !
Voltei agora a tarde para ver como estava e !!!
Parafraseando a CBN, nesta corretora tudo pode acontecer.
Gostei da carteira de ações que aparece na sua tela, @Rogerio Giannetti Torres. Tem uns papéis bons aí ! ;-)