Tudo sobre Arquitetura de Robôs - página 2

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Imperial Cacau
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Imperial Cacau  

Boa tarde.


Gostaria de saber como faço para desenvolver um código para negociar com preços especificos... por exemplo no WDO(mini-dolar) gostaria de comprar no Xxx0.500  e vender em Xxx1.000

Os "Xis" não importam o que importa são as posições que possuem numeros...

Alguem tem alguma ideia de como busco essa informação nos códigos/funções disponiveis?

Joscelino Celso de Oliveira
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Joscelino Celso de Oliveira  
Imperial Cacau:

Boa tarde.


Gostaria de saber como faço para desenvolver um código para negociar com preços especificos... por exemplo no WDO(mini-dolar) gostaria de comprar no Xxx0.500  e vender em Xxx1.000

Os "Xis" não importam o que importa são as posições que possuem numeros...

Alguem tem alguma ideia de como busco essa informação nos códigos/funções disponiveis?

Busque no codebase e leia a documentação.

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Imperial Cacau:

Boa tarde.


Gostaria de saber como faço para desenvolver um código para negociar com preços especificos... por exemplo no WDO(mini-dolar) gostaria de comprar no Xxx0.500  e vender em Xxx1.000

Os "Xis" não importam o que importa são as posições que possuem numeros...

Alguem tem alguma ideia de como busco essa informação nos códigos/funções disponiveis?

Pegue o valor do preço, multiplique por 2 e faça um type casting para inteiro no resultado. Em seguida verifique o resto da divisão inteira por 20.

Se o resto for 1 (xxx0.500), vc compra. Se o resto for 2 (xxx1.000) ou mais, vc vende.

Cuidado porque o preço pode passar muito rápido pelo xxx0.500 e vc mandar vender sem ter comprado. Condicione a venda em xxx1.000 ao sucesso da compra em xxx0.500. 

Caso não saiba programar, não se aventure sozinho, contrate alguém para fazer isso, pois construir um robô funcional para negociar com segurança em bolsa vai muito além de simplesmente codificar uma estratégia e não é tarefa para amadores.

Abraços!

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Martingale

Rogerio Figurelli, 2019.05.08 09:21

Olá @Trader_Patinhas,

Antes de mais nada obrigado pelo contraponto, sem dúvida muito interessante para essa thread e fórum.
 
Como comentei em meu post original, a técnica de Martingale "matematicamente, e em sua forma tradicional de "dobrar a aposta" a cada rodada (uma vez que sua origem vem justamente dos jogos de azar), em longo prazo, mais cedo ou mais tarde irá conduzir a pequenas ou grande perdas.".
 
Portanto o meu ponto não é defender o Martingale em sua forma original, mas lembrar da relevância das suas variações aplicadas em momentos de mercado e com filtros específicos, o que pode ser comprovado considerando que os próprios preços dos ativos são um processo estocástico, como exemplifica o artigo abaixo.
 
The Stock Price as a Stochastic Process
 
Na verdade, várias dessas teorias já são aplicadas por grandes fundos quantitativos, que utilizam abordagens cada vez mais complexas através de modelos gerados totalmente por aprendizado de máquina, o que é uma das minhas áreas preferidas de pesquisa e projeto, e onde vejo grande potencial de evolução de vários modelos baseados em Martingale.
 
Um exemplo prático é o modelo baseado em Martingale abaixo, proposto por Yiqiao Yin da Universidade Columbia, que comprova com vários teoremas similares como é possível operar de forma eficiente e sistemática no mercado, quando os preços seguem um determinado momento de mercado com maior proporção de Sharpe.
 
Martingale to Optimal Trading
 
Note também que esse campo de pesquisa é bastante antigo no mercado, sendo que um dos pioneiros em termos de matemática nessa área é David Williams, no memorável livro abaixo:
 
Probability with Martingales (Cambridge Mathematical Textbooks)
 
Seja como for, posso estar errado, acreditando nessas teorias, mas como considero o mercado infinitamente complexo, e incerto, prefiro ter elas por perto, acompanhando sua evolução e estado da arte, tanto na teoria, como na prática, principalmente se considerarmos um cenário crescente de modelos de IA e de robôs operando de forma automática e autônoma, competindo e superando cada vez mais os gestores humanos.
 
Sds.,
Rogério Figurelli

Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  
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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  
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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  
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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  

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Mudar o Stop Loss/Take Profit de uma única ordem executada entre outras

Rogerio Figurelli, 2019.05.19 08:57

Olá kuramaua brazil, em primeiro lugar note que quando você comenta que a posição é "composta por ordens em execução" ou que "determinada ordem faz parte da posição x" está confundindo eventos/estados independentes, pois uma ordem pode ou não abrir uma posição, e, uma vez aberta a posição, a ordem já foi executada, ou seja, a posição não tem nenhuma dependência ou relação com a ordem original, nem está mais em execução.
Seja como for, sobre a sua pergunta específica, e complementado a resposta do Rogerio Giannetti Torres, uma vez em modo hedge, você pode modificar posições individualmente, bastando para isso identificar o ticket delas.
Para isso, recomendo estudares as funções PositionGetTicket() e PositionSelectByTicket() para encontrar e selecionar o ticket, e PositionModify() na classe CTrade para modificar o S/L e/ou T/P da posição que desejar.
Sds.,
Rogério Figurelli


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